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Eufrasia dijo:
No me gusta jugar a adivinar, pero me está dando por pensar ,si una entradita ,poco comprometida ,en san y bbva, no sería interesante ahora que todo pinta mal. Puede pintar peor, lo sé, pero a nada que mejore el panorama, la cosa puede cambiar. Y si cambia a peor, tampoco es tan grave en el largo plazo.
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Si no es por adivinar compañero. He comentado un poco soliviantado por los derroteros inexplicables que está tomando un hilo tan interesante, que paradójicamente habla sobre sistemas de inversión independientes en la medida de lo posible de la tendencia.

No tengo que estresarme por estas cosas, pero parece que nos metemos en el foro a soltar lo primero que se nos ocurre sin venir a cuento, sin dedicar ni un minuto a leer el tema.

Que ojo, me parece un tema muy interesante el de como va a reaccionar el mercado a una hipotética recesión e intentar poder adelantarnos y salvaguardar el patrimonio en la medida de lo posible, pero de eso está el foro lleno.

Para no manchar el hilo más, y tratar un poco de estrategias no direccionales (o más bien poco direccionales), lanzo al aire unas preguntas a especialista, o a quien se atreva:

¿Has podido hacer backtesting de tu sistema en stocks?
¿Has tenido acceso a datos de primas del SPY historicos, y en caso positivo, cuál era su resolución temporal?
¿El tamaño del trade sobre la cartera total en los modelos es estable, o hay uso de pogre? Lo pregunto porque si bien porque las pogre pueden ser buenas, en muchos sistemas hunden las cuentas (como le paso a los de tastytrade y ocultaron cual fruta y ahí siguen)
 
especialista dijo:
Empezaré con el mínimo capital que mi estrategia me permita. Mas que nada para perder lo mínimo posible.

Plan B si no funciona, me tatuo el cuerpo y escribo un par de libros contando todo lo que gano no?
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maratones, tienes que correr maratones montaña arriba y abajo. Es muy duro arruinar a la gente y tener que callar tu conciencia a base de machacarte el cuerpo
 
Eufrasia dijo:
No me gusta jugar a adivinar, pero me está dando por pensar ,si una entradita ,poco comprometida ,en san y bbva, no sería interesante ahora que todo pinta mal. Puede pintar peor, lo sé, pero a nada que mejore el panorama, la cosa puede cambiar. Y si cambia a peor, tampoco es tan grave en el largo plazo.
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Yo le he metido hoy a san y renault esperando pillar algun rebote
 
Que te hace pensar que un pelacañas como tú , con tu ingenioso método, lo vaya a hacer mejor que Warren Buffet? La petada de pandero que te van a meter va a ser apoteósica.
 
Rafael Alberti dijo:
Que te hace pensar que un pelacañas como tú , con tu ingenioso método, lo vaya a hacer mejor que Warren Buffet? La petada de pandero que te van a meter va a ser apoteósica.
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Menuda mentalidad de mediocre. Tú rema y calla.

España es el país en el que al que se le ocurre algo, los "amigos" son los primeros que intentan hundirle, no sea que le salga bien y triunfe.

No os preocupéis que si le va bien no va a venir a miraros por encima del hombro. Si hasta os ha regalado un 3% de rentabilidad sin riesgo en este hilo.

Estoy seguro de que especialista ha leído sobre el tema, y le ha echado más horas que lo que han leído en su vida la mitad de los que han entrado en el hilo a soltar la primera mendrugada que se les pasaba por la cabeza.
 
Me imagino que te refieres a datos históricos de las opciones del spy, si es asi no tengo esos datos, para obtenerlos he desarrollado una formula que los genera a partir de la volatilidad el precio y los tipos de interés, y que se acerca a su precio real, no al que da la b&s, contempando incluso horquilas de compraventa. Este es el punto débil del sistema, si bien es bastante aproximada necesito entrar en real para anotar desviaciones sobre mi valoración.
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Ya te digo yo que el valor real de las primas se parecen a las teoricas calculadas por B&S como un cigot a una castaña.
Ultimamente ademas, las primas estan asimetricas, mas altas para Strikes por abajo que para strikes por arriba, cuando la teoria dice que deberian ser iguales a ambos lados del subyacente.

Tengo pendiente comprobar el arbitraje que propusiste mas atras.
Entiendo que era comprar un futuro puro y vender un futuro sintetico (vender call y comprar put, ambas atm) con vencimiento 30-40 dias, es así?
Todas las estrategias ganan si sucede algo y pierden si sucede lo contrario. Afecta el paso del tiempo, la variacion de volatilidad y sobre todo la subida y bajada del suyacente.
Creo que no hay arbitraje posible. Tengo que mirarlo con tiempo. Volvere!
 
especialista dijo:
Ese 2% es el resultante de extraer sintéticamente los tipos de interés usa ahora mismo que son un 2%
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Y con ese método vamos a ganar el tipo de interés USA de ese momento, eso es así por que en la formula de calculo de las opciones entra el componente de los tipos de interés, y a mi se me ha ocurrido esa forma de extraerlo, si los tipos bajan a 0 no sacamos nada pero si suben al 5 , vamos a ganar ese 5%
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Ahora q leo esto, me call un poco. Lo que decia arriba era con opciones del eurostoxx 50, con tipos de interes cero.

Por cierto, cuidado con el Spy, hay un futuro/opciones apalancado 100 veces y luego un mini apalancado 10 veces. No los confundas!
 
Ya lo he contado en otras ocasiones. Es sencillo

Yo lo hago sobre el SPY
Compras un Call y vendes Un Put los dos ATM del mismo Strike, con vencimiento lo mas cercano, 1 dia o ese mismo dia
Al mismo tiempo Vendes un Call y compras un Put también ATM pero con vencimento a 35-45 dias.

Si abres la opercaion al mismo tiempo, las 4 patas veras que ofrece un crédito de unos 40-60usd según la habras, que es lo que habras ganado al final del los 35-45 dias

Notas importantes:
Los call put de vencimiento cercano, uno de los 2 se ejecutará el dia del vencimiento conviertiendose en 100x acciones del SPY, en ese momento te van a cargar el precio de esas acciones, si el spy cotiza a 290 te cargaran 29000usd que tienes que tener en tu cuenta contantes y sonantes preparados para eso. Ese dinero estará alli metido hasta que pasen los 35-45 dias y se ejecute el callput del vencimieno mas lejano y las acciones se venden automaticamente.
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Segun leo esto veo que desde el vencimiento del primer par put/call hasta el vencimiento del segundo par, vas a tener una operacion direccional (call vendida y put comprada, ganan con bolsa bajista) y nada que lo proteja si sube.
No veo el arbitraje!
 
Kalevala dijo:
Segun leo esto veo que desde el vencimiento del primer par put/call hasta el vencimiento del segundo par, vas a tener una operacion direccional (call vendida y put comprada, ganan con bolsa bajista) y nada que lo proteja si sube.
No veo el arbitraje!
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Es que esto de las opciones es bastante abstracto en este tipo de posiciones, pero aunque la posición que queda al ejecutarse el primer spread nos deja en una posición larga (casi siempre porque la put esta ITM) la posición del vencimiento posterior es justamente la contraria. Los deltas se anulan y queda delta 0). Lo que pasa es que el valor extrínseco se va diluyendo hasta el vencimiento (la parte del tiempo y también la de los tipos de interes) y al final ganas el diferencial. Dos ventajas, que te dan el dinero por adelantado y que mientras estás en el trade no estás en fiat.

Y los contratos de opciones no están "apalancados" por 10 o por 100. Es el numero de acciones que compromete cada contrato. El que se apalanca es el que vende o compra los contratos. Los mini no tienen casi liquidez y están solo para cosas que tienen una cotización muy alta para que la gente pueda operar los productos.
 
especialista dijo:
Tiene que ser durillo aguantar un drowdawn de un 20% efectivamente. Por eso hay qye hacer bien los deberes y saber lo que puedes esperar de la estrategia pensada, y aun asi si baja un 22%, al desviarse del drowdawn esperado vender y perder.

Muy buena reflexion
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Un 22%?

y puede que un 50% un 70%... o incluso mas. y en algunas ocasiones la bajada es para no volver a subir jamas, y desaparecer la empresa o casi.

acorazona ehh? a que acorazona???

siempre se debe invertir en empresas infravaloradas, con unos fundamentales intactos. y unas pespectivas de futuro acorazonantes.
solo asi se podria aguantar en una empresa que le vas perdiendo mas de un 50%.

eso contando con que no te acorazones antes, y las vendas con tremendas perdidas.



en el mercado continuo hay muchas empresas. pero solo 4-5 realmente merecen la pena. todo lo demas cochambre. es jugar a la ruleta rusa.
 
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Hola, les dejo unos webinar muy interesantes gratuitos para aprender Analisis tecnico y trading:

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especialista dijo:
Empezaré con el mínimo capital que mi estrategia me permita. Mas que nada para perder lo mínimo posible.

Llevo mucho tiempo estudiando el tema, y despues de muchas simulaciones y pulir método pero quiero empezar ya antes de terminar este año. Tengo cierta incertidumbre, si bien la simulaciones con 20 años de datos me dan ganador, en la vida real la cosa es diferente, y como que me de muucha pereza empezar en real, de hecho ahora mismo me siento como pez en el agua con mis simulaciones y en real, ya se que me va a dar quebraderos de cabeza. Sigo puliendo las estrategias, a ver como bajo el dinero minimo que estoy dispuesto a perder, pero está muy pulida ya. Me queda analizar estadísticamente bien los resultados años por año a ver si puedo mejorar algo, o veo algo que se me pase, no me debería llevar mas de unas semanas hacer esto.

Solo compartir con vosotros, no me gusta hablar con nadie cercano de estas cosas, por que se las respuestas. Y bueno como estadísticamente el 90% de gente pierde en bolsa, pues meter lo mínimo es precepto.

Plan B si no funciona, me tatuo el cuerpo y escribo un par de libros contando todo lo que gano no?
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Me decanto por el plan B. Hay a un tal....Ajram o algo así que le va de Querida progenitora sonrisa:
 
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