Backtesting! Merece la pena?

[especialista]

Sobre el papel el backtesting es fundamental antes de meterse en cualquier estrategia.

Vamos imaginar que creo una estrategia que conpra una accion espera 5-15 dias y la vende, todo ello dependiendo de unos indicadores etc, la puedo programar en x plataformas (cosa que yo no se hacer) y testearla con historicos, lo normal seria que me diese perdidas pues esto de la bolsa es muy dificil no?

Pues aqui va mi ocurrencia. Si comprando y vendiendo con esas entradas segun indicadores mi estrategia es perdedora, seria tan facil como en vez de comprar y vender, hacer lo contrario que seria vender y comprar, con cfd se podria hacer esto con tramos de 5-15 dias con las mismas comisiones.
Entonces mi metodo sería ganador.

Que es lo que se me está escapando??
Lo mismo es un perogruyo lo que estoy preguntando pero se me esta escapando algo.

Iluminadme.

 

[especialista]

En mi opinión, los CFDs que son productos apalancados (con Margin Call), en algún momento te comerías una vela rápida de esas que se hacen para explotar Stop-Loss... (sean tuyos o del broker) y te sacarían.
El problema muchas veces no es acertar, sino lo que pasa por el camino.

Si vas con acciones se trata de no ir nunca apalancado, si compras y vendes al contado, en cfd venderias y comprarias el equivalente a contado, luego no irias apalancado.

En los 2 sistemas se usaria un money manegement correcto sin sobrepasar la f idonea, es mas yo iria un poco por debajo de la f de vince y un poco por encima de la f de kelly.

Pienso que si un sistema falla en las 2 direcciones es por que la gente ni si quiera se para a pensar "el tamaño de la apuesta".

 

[Intrader]

No es ningún perogrullo. De hecho, es una buena reflexión.

Incluso seria más fácil irse a cualquier foro de trading y pillar alguna estrategia que estén comentando por ahi y operarla en contra. Eso es lo que hacen la mayoría de brókers electrónicos, ponen en dos listas a sus clientes: la A de perdedores; a estos les hacen de contrapartida, cuando ellos compran el bróker vende y cuando ellos venden el bróker compra (aunque te digan que es ECN), y la B de ganadores a estos los llevan al mercado real, les ofrecen dinero para manejar e incluso les copian las entradas.

Hay algo muy importante aquí y es que la masa es ignorante en todo lo relacionado a los mercados financieros. Por tanto, ponerse en contra de lo que hace la masa es ponerse en el lado correcto del mercado.

Si aún no has encontrado una estrategia que te de beneficios (que es lo más normal), pon el ego a un lado, recapacita sobre todo lo que has aprendido y leído. Y enfoca el mercado como lo que es: un matadero en donde entran los gorrinos (masa ignorante) a dar su vida (dinero/ahorros) para beneficio del dueño (sistema bancario mundial/asociados). Si lo enfocas de esta manera comprenderás porque es tan difícil para la masa abrir una operacion, salir con beneficios y repetir esto de manera constante en el tiempo.

Un saludo.

 

[Kalevala]

Las comisiones van siempre en tu contra.
Necesitas una estrategia con esperanza positiva mayor que esas comisiones Y con un drawdown menor que tu capital, para que una mala racha no te arruine.

Y recuerda que rentabilidad es pasadas, en el histórico, no garantizan rentabilidad es futuras.

 

[especialista]

Efectivamente el historico no es el futuro por eso pregunto que si lo del backtesting no es un checkeo más de una estrategía pero que puede no valer.

No creo que las comisiones te puedan hacer negativa una estrategia siempre si operas en compra o al contrario.

 

[Intrader]

El backtesting es el primer paso que tienes que dar para empezar a utilizar una estrategia. Necesitas cientos de eventos (operaciones de la estrategia) y en la mayor data de tiempo histórico posible, mínimo 10-15 años, ideal 40 años atrás, para tener algo medianamente fiable.

En el backtest debes contemplar todo los datos posibles: producto financiero, tipo de operación, hora, día de la semana, fecha, todas las características/parámetros que utilices para abrir/cerrar una operación, ganancia %, perdida %, riesgo asumido %, recorrido de la operación, manejo de la posición... Y todas las variables que quieras estudiar. También puedes incluir aquí las comisiones, para pocas operaciones anuales y de largo recorrido no es tan importante, pero si lo es para intradia.

Piensa que después de que hayas trabajo eso sobre el papel (ideal que luego simules hasta que te lo sepas con los ojos cerrados), vas a trabajar con ello en tiempo real, y con dinero real, y no puedes dejar nada al azar, tienes que saber exactamente que vas a hacer incluso antes de levantarte de la cama.

Si has hecho todo lo que te he dicho, ahora sólo te queda sobrepasar la parte mental de operar en real, que si llegas ya te darás cuenta porque te lo digo, y requiere de mucho trabajo y perseverancia.

Y luego es cierto que los mercados tienen ciclos y son cambiantes, y seguramente tu estrategia requiera de pequeñas modificaciones con el tiempo, pero eso lo vas haciendo sobre la marcha, a medida que vayas haciendo operaciones, y acumulando más información en el histórico.
Pero algo que has comprobado que ha funcionado desde 40 años atrás hasta ahora, seguramente seguirá funcionando otros 40 años, y de hecho, desde mi punto de vista, nunca cambiará porque los mercados no cambian en esencia y a menos que haya una tercera guerra mundial y nos prohíban especular, o que la población se vuelva inteligente/interesada en los mercados desde jóvenes esto no va a cambiar, fíjate que en ninguna institución te hablarán sobre el dinero o de los mercados y si lo hacen es que con un grado de patidifusez que abruma, solo te hablarán de invertir cuando seas mayor y tengas muchos miedos e ideas preconcebidas y no harás otra cosa más que perder.