¿como funciona el sector laboral dedicado al trading automático?

[Pablovx]

carloszorro, ¿has probado los sistemas de Interdin?

Bueno, no es que los sistemas sean de Interdin. Interdin es el broker en cuya plataforma se ejecutan los sistemas, que son de múltiples desarrolladores.

Curiosamente el backtest de muchos sistemas son similares a las gráficas que has puesto, pero ¡cómo cambia la cosa una vez que lo ponen en operativa real!

Tras seguirlos durante mucho tiempo he llegado a la conclusión de que su funcionamiento es más o menos así:

1) alguien desarrolla un sistema que funciona bien "a toro pasado", pues obviamente lo programan basándose en los datos pasados. Es como si yo disparo primero y después pongo las dianas exactamente donde han dado los disparos. ¡Mi puntería parece bestial!

2) lo publican en la web para su uso en operativa real

3) a los pocos meses se ve que la operativa real en la mayoría de los casos se va al garete.

4) Cada cierto tiempo se "renuevan" los sistemas. Los que han entrado en picado se eliminan de la web, y aparecen nuevos sistemas con nuevamente grandes expectativas en los backtests (vuelta al paso 1).

A mí lo qué más me escama es eso de eliminar los sistemas que empiezan a fallar. Para alguien que llega nuevo la visión que se lleva es que todos los sistemas funcionan más o menos bien. Pero esa ocultación de información (de todos los sistemas que se han ido retirando por el camino) está muy cerca del engaño, creo yo.

 

[carloszorro]

carloszorro, ¿has probado los sistemas de Interdin?

Bueno, no es que los sistemas sean de Interdin. Interdin es el broker en cuya plataforma se ejecutan los sistemas, que son de múltiples desarrolladores.

Curiosamente el backtest de muchos sistemas son similares a las gráficas que has puesto, pero ¡cómo cambia la cosa una vez que lo ponen en operativa real!

Tras seguirlos durante mucho tiempo he llegado a la conclusión de que su funcionamiento es más o menos así:

1) alguien desarrolla un sistema que funciona bien "a toro pasado", pues obviamente lo programan basándose en los datos pasados. Es como si yo disparo primero y después pongo las dianas exactamente donde han dado los disparos. ¡Mi puntería parece bestial!

2) lo publican en la web para su uso en operativa real

3) a los pocos meses se ve que la operativa real en la mayoría de los casos se va al garete.

4) Cada cierto tiempo se "renuevan" los sistemas. Los que han entrado en picado se eliminan de la web, y aparecen nuevos sistemas con nuevamente grandes expectativas en los backtests (vuelta al paso 1).

A mí lo qué más me escama es eso de eliminar los sistemas que empiezan a fallar. Para alguien que llega nuevo la visión que se lleva es que todos los sistemas funcionan más o menos bien. Pero esa ocultación de información (de todos los sistemas que se han ido retirando por el camino) está muy cerca del engaño, creo yo.

Dicen que cuando un sistema falla lo mejor es dejar de utilizarlo y no esperar a que la cuenta se acerque a cero.

La ventaja de los sistemas automáticos es que eliminan el factor emocional que es lo que normalmente nos hace perder dinero, con un sistema automático la disciplina funciona al 100% porque la máquina es tozuda y hace lo que le han programado y punto.

Personalmente prefiero el trading artesanal, el de toda la vida, estos cacharros los utilizo de forma experimental.

Actualmente tengo 4 sistemas en Russell que van muy bien, 1 en Franco suizo que va mal, otro en Ibex que va mal y 1 en crudo que ni fu ni fa.

 

[j.w.pepper]

El 100% del trading automático se basa en A.T por eso puse el ejemplo en aquel hilo, estoy un poco hasta los cigot de los que dicen que el A.T. no sirve para nada.

Dicen los expertos que es mejor utilizar una combinación de sistemas automáticos en vez de uno solo, si combinas uno tendencial con otro antitendencial reduces riesgos.

Voy a poner dos ejemplos, el primero es una combinación de 3 sistemas automáticos y el segundo es una combinación de 7 sistemas, como se puede apreciar cuantos más sistemas diferentes combinas los riesgos tienden a disminuir y los beneficios a aumentar. La última combinación es la que utilizo yo.::

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No voy a dar información detallada sobre los sistemas que utilizo porque están en fase de prueba.

Es usted un viejo astut 😛

 

[Miembro eliminado 37497]

carloszorro, ¿has probado los sistemas de Interdin?

Bueno, no es que los sistemas sean de Interdin. Interdin es el broker en cuya plataforma se ejecutan los sistemas, que son de múltiples desarrolladores.

Curiosamente el backtest de muchos sistemas son similares a las gráficas que has puesto, pero ¡cómo cambia la cosa una vez que lo ponen en operativa real!

Tras seguirlos durante mucho tiempo he llegado a la conclusión de que su funcionamiento es más o menos así:

1) alguien desarrolla un sistema que funciona bien "a toro pasado", pues obviamente lo programan basándose en los datos pasados. Es como si yo disparo primero y después pongo las dianas exactamente donde han dado los disparos. ¡Mi puntería parece bestial!

2) lo publican en la web para su uso en operativa real

3) a los pocos meses se ve que la operativa real en la mayoría de los casos se va al garete.

4) Cada cierto tiempo se "renuevan" los sistemas. Los que han entrado en picado se eliminan de la web, y aparecen nuevos sistemas con nuevamente grandes expectativas en los backtests (vuelta al paso 1).

A mí lo qué más me escama es eso de eliminar los sistemas que empiezan a fallar. Para alguien que llega nuevo la visión que se lleva es que todos los sistemas funcionan más o menos bien. Pero esa ocultación de información (de todos los sistemas que se han ido retirando por el camino) está muy cerca del engaño, creo yo.

Cualquier sistema que esté a libre disposición en Internet probablemente lo esté porque ya ha dejado de ser rentable. Si alguien diseña un sistema que funciona no lo va a ir enseñando por ahí ni mucho menos venderlo, sobre todo sabiendo que si una forma de operar se pone de moda esa forma de operar se degrada. ::

 

[muyuu]

Cualquier sistema que esté a libre disposición en Internet probablemente lo esté porque ya ha dejado de ser rentable. Si alguien diseña un sistema que funciona no lo va a ir enseñando por ahí ni mucho menos venderlo, sobre todo sabiendo que si una forma de operar se pone de moda esa forma de operar se degrada. ::

Por supuesto que se venden y no es difícil razonar el porqué.

 

[carloszorro]

Un video interesante que explica como funciona esto de los sistemas automáticos.

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[carloszorro]

Otro.

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[muyuu]

El trading automático es una guano. lo importante no es el análisis porque se hace a toro pasado.
Lo importante son los tiempos y no digo más.

Yo les puedo demostrar que se puede invertir sin mirar una guano los índices y ganar siempre o perder siempre, dependiendo de lo frío que seas y esperes al momento de deshacer posiciones.

Grandes aportaciones a un hilo dedicado al trading automático (y en concreto a su mercado laboral).

 

[Miembro eliminado 37497]

Yo les puedo demostrar que se puede invertir sin mirar una guano los índices y ganar siempre o perder siempre, dependiendo de lo frío que seas y esperes al momento de deshacer posiciones.

Pues eso mismo es lo que se puede programar en un sistema automático que a un humano le costaría hacer discrecionalmente. 🙂

 

[jajavi]

Pues eso mismo es lo que se puede programar en un sistema automático que a un humano le costaría hacer discrecionalmente. 🙂

Yo pienso lo mismo, salvo sobornos e informacion privilegiada, las decisiones basadas en datos publicos son validas tanto si se automatizan como si se toman de manera manual

 

[Miembro eliminado 37497]

Yo el problema con el que me encuentro el operar son las variaciones en los spreads. El viernes a última hora los ponen tan caros que es imposible sacar rentabilidad, lo mismo cuando hay noticias. Debe ser para echar a la gente para que no deje operaciones abiertas en el fin de semana.

El mayor problema del Forex es evitar estas situaciones de spreads caros. ::

No tengo yo tan claro que las instituciones del mercado se tengan que molestar en cambiar los algoritmos que utilizan. A ellas sólo les basta con aumentar el spread para ganarte siempre que quieran. 😀

 

[Pesado]

Lo ideal es hacerse un master especializado primero, aquí en España el mejor que hay es el Master Cuantitativo de AFI. De ahí ya saltas a los departamentos "quants" de los bancos.

Lo digo porque para poder entrar en ese mundillo tienes que tener al menos nociones "básicas" de lo que estás operando (normalmente derivados financieros). Además la estrategia que más vas a usar son estrategias de arbitrage y de hedging, para eso no hay nada mejor que operar en opciones y futuros.

Por lo que he oído, lo que más se usa es C++

También conozco gente que empezaron programando en MUREX y luego se movieron al trading algorítmico o al trading manual en alguna propietary trading firm.

En EEUU y otros países de la UE como Holanda, UK y Francia, que son los países donde más está extendido esta práctica, los requisitos son bastante elevados, y piden un master en finanzas cuantitativas al menos, lo ideal sería PHD en ingeniería informática o PHD en matemáticas. Además las pruebas de selección son bestiales.

En España, lo creas o no, para puestos tan especializados o complejos hay bastante poca competencia, lo más difícil es que te admitan en el master de AFI.

Espero haberte sido de ayuda 😉

Cuéntanos más

 

[elnida]

mírate por ejemplo esto

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y te darás cuenta de qué va realmente el trabajar como quant ahí fuera. Casi ni se baraja no tener un doctorado , defenderlo en la entrevista o resolver en la propia entrevista una derivada de la ecuación de Black-Scholes son situaciones comunes. C++ es el estándar. Además debes estar muy muy puesto en matemáticas financieras.

En cuanto a lo que yo puedo aportar, nunca he trabajado como quant , pero coincidí unos meses hace unos años ya con un tipo muy muy brillante que posteriormente emigró a Londres y trabajó para un hedge allí. Hace que no sé de él, pero coincidí pasado un tiempo y me contó que después de pasar durísimas pruebas de selección , estuvo dos años , hizo algún dinero y se marchó a una farmacéutica, donde ganaba algo menos pero tenía bastante menos presión. Ni que decir tiene que este hombre era una máquina, tanto en matemáticas como a nivel de programación. Todo lo que había visto en España a nivel de desarrollo informático o matemático en empresa le quedaba tan lejos como el parbulario. Como curiosidad, aunque lo dejó, dijo haber aprendido muchísimo y haber sido dos años apasionantes, si bien, tal como han dicho antes acabó quemado al ver que mcuhos jefecillos se llevaban lo mismo que él sólo a base de aparentar, venderse y todo eso, como véis en todos lados cuecen habas.

 

[Miembro eliminado 37497]

Yo voy a aportar este documental:
[YOUTUBE]ed2FWNWwE3I[/YOUTUBE]

 

[chakal]

mi experiencia por si sirve

Con el trading usted se enfrenta a si mismo, profundizará en su yo más oscuro y tenebroso y descubrirá una parte de usted desconocida. El mayor problema que tiene el trading basado en AT es la persona que lo ejecuta, es el incumplimiento del programa o esquema previamente definido influenciado por estímulos humanos innatos incontrolables hasta ese momento.

Esto como snack

y para que usted pueda sobrevivir en ese mundo ,déjeme q le de unos consejos

1- JAMAS, JAMAS hable con cercanos, amigos, familias de sus posiciones ni se le ocurra RECOMENDAR NADA A NADIE.La vida del trader tiene que ser sola, aislada, dedicada a su propio crecimiento. El dinero no vale nada, no tiene que ser usado como finalidad, es un instrumento que le va a permitir control y gestionar su parte mas animal mas profunda.
2- JAMAS, JAMAS considere el trading un medio de vida para depender de sus ingresos. Insisto, es un instrumento jamás un fin.
3- En en trading no se gana ni se pierde, simplemente se ejecutan bien o mal las instrucciones. Por tanto una operativa es exitosa si se ha ejecutado según el programa/esquema establecido.
4- JAMAS entre al mercado sin una operativa definida. Nunca jamás se deben tomar decisiones on the way, sobre la marcha. Usted debe única y exclusivamente ser el brazo ejecutor de un esquema previamente definido y cerrado.
5-JAMAS se apalanque.

Normalmente lo sencillo es lo que triunfa. Las maquinas se dedican al trading pero usted no puede competir con su rapidez, ni volumen así que no pretenda competir con ellas, busque un rango de tiempo de análisis que le permita vivir sin presión, sin necesidad de mirar la pantalla como un orate espera el numero del bingo.

Mucho cuidado

En su momento perdí y gane bastante, pero sobretodo lo que hice fue aprender y respetar el instrumento y todo esto sin arruinarme..

entenderá entonces el porqué el uso de las maquinitas, aquí lo que sobra es la mente humana... y me remito a la mayoría de pufos y descubiertos que han dejado quebrantos brutales en distintos bancos....siempre un fallo humano....siempre.


Hacía bastante tiempo que no escribía sobre el tema. Espero que mi experiencia le sirva de algo.

Algún dia volvere....por supuesto como hobby.

saludos

 

[Miembro eliminado 37497]

A ver si algún trader me puede dar opinión.
Un sistema que arroja un profit factor 1.5 en backtest que tal lo véis?
Se podría empezar a probar en real? ::

 

[carloszorro]

A ver si algún trader me puede dar opinión.
Un sistema que arroja un profit factor 1.5 en backtest que tal lo véis?
Se podría empezar a probar en real? ::

Mi combinación de sistemas arroja un profit factor de media 1.48

De todos mis sistemas el que mejor va tiene un profit de 1.83. Va como un cañón el descendientemio.

 

[Miembro eliminado 37497]

Mi combinación de sistemas arroja un profit factor de media 1.48

De todos mis sistemas el que mejor va tiene un profit de 1.83. Va como un cañón el descendientemio.

Entonces es que estoy sobre el camino correcto.
Una cosa que veo es que según haga el backtest en diferentes momentos de la semana el mismo sistema arroja rentabilidades distintas.
Lo atribuyo a que el backtester coge los spreads de ese momento en concreto, entonces ocurren estas variaciones de unas pruebas a otras. :8:
Al principio no entendía esto y me desesperaba. :XX:

 

[Brandon Shaw]

Buenas

Tras 1/3 de vida laboral dedicado a la consultoría, principalmente haciendo testing de software y automatización de procesos, creo que ha llegado el momento de cambiar de aires.

Últimamente algo se ha despertado en mí y me interesa mucho el mundo de la bolsa, empecé con alguna pequeña inversión con la que gané de chiripa (ahora mismo me doy cuenta de lo atrevida que fue mi ignorancia), después he estado haciendo a "mano" operaciones con los 25 euros del plus500, y aunque no he perdido, no he logrado pogre.
Así que me he dado cuenta, de que no tiene mucho sentido estar pendiente permanentemente del mercado y analizar los datos analizables por ordenador uno mismo (por no decir que ese análisis llega muchas veces cuando ya se ha pasado la oportunidad de negocio) y que si realmente quiero ganar un dinero que merezca la pena en bolsa alguna vez, tengo que hacerlo utilizando sistemas automáticos de trading.
La pega es que después de todo el día currando con código, me es muy difícil hacerme un verdadero experto en este mundillo, y que si quiero ser un experto de esto, tendría que dedicarme laboralmente a ello, y es hacia ese objetivo hacia donde me gustaría orientar mi esfuerzos(por no hablar de que creo que sería un poco mas feliz trabajando en algo que me interesa mucho)

Me surgen las siguientes dudas:

¿Existe salida en este sector en España?

¿Cómo localizar ofertas de éste tipo?

¿Qué certificaciones puedo tratar de obtener que estén bien valoradas para estos puestos?

¿La forma de trabajar en estos puestos es exclusivamente de asalariado o también se puede optar a algún bonus si se consigue un sistema automático de trading que haga “rica” a la empresa?

¿En qué rango salarial están estos puestos en España? (o el extranjero en su defecto)


Un saludo y gracias por adelantado

1) No hay salida en España, solo USA y UK.

2) El que sepas programar es irrelevante, los que teclean el código son baratos, los que ganan pasta son los que hacen los modelos (normalmente saben hacer ambas cosas).

3) Ves a por un MSc que tenga un contenido alto en Fruta Investing, Quantitative Finance, Portfolio Management, Financial Engineering, Risk Management, etc. Un postgrado en Estadística potente de dos años con un segundo año especializado en finanzas puede ser una buena opción.

4) Es un sector donde cada vez los márgenes seran menores.

 

[Jdnec_wow]

1) No hay salida en España, solo USA y UK.

2) El que sepas programar es irrelevante, los que teclean el código son baratos, los que ganan pasta son los que hacen los modelos (normalmente saben hacer ambas cosas).

3) Ves a por un MSc que tenga un contenido alto en Fruta Investing, Quantitative Finance, Portfolio Management, Financial Engineering, Risk Management, etc. Un postgrado en Estadística potente de dos años con un segundo año especializado en finanzas puede ser una buena opción.

4) Es un sector donde cada vez los márgenes seran menores.

Es una opinión muy acertada y realista.

 

[Miembro eliminado 37497]

Teoría de Juegos.

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Teoría de la probabilidad, análisis estadístico y grandes números.

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Teoría del caos o matemática caótica.

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Trading cuántico y de alta frecuencia.

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[muyuu]

1) No hay salida en España, solo USA y UK.

2) El que sepas programar es irrelevante, los que teclean el código son baratos, los que ganan pasta son los que hacen los modelos (normalmente saben hacer ambas cosas).

3) Ves a por un MSc que tenga un contenido alto en Fruta Investing, Quantitative Finance, Portfolio Management, Financial Engineering, Risk Management, etc. Un postgrado en Estadística potente de dos años con un segundo año especializado en finanzas puede ser una buena opción.

4) Es un sector donde cada vez los márgenes seran menores.

De momento solamente los veo mayores.

Trabajo en el sector y está en pleno crecimiento (Londres).

 

[Miembro eliminado 37497]

Las máquinas ganan dinero con las oscilaciones de los precios y como cada vez hay más de ellas batiendo los precios, las oscilaciones tenderán a ser cada vez menores por lo que cada vez se gana menos.
La década buena de los derivados fue 2000-2010 en Wall Street, otra cosa es que ahora el sector florezca en otros centros de trading a toro pasado. 😉