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¿Y que sacas de beneficio haciendo un fondo?
¿Por qué quieres hacer uno?

Yo te doy el millón si me enseñas tu tracking record y me convence los resultados.

¿Durante cuántos años has mantenido esa rentabilidad?
¿Qué porcentaje de pérdidas has sufrido en la peor racha?

especialista dijo:

Estoy optimizando, no puedo hablar de peor racha, solo te digo que matemàticamente es ganador el 100 de las veces, pero las comisiones lo hacen perdedor el 50% en esa config.

Estoy optimizando para que sea perdedor un 60-70% de las veces es lo que me indican las matemàticas. Con el 60-70% perdidas es cuando mas beneficio parece dar. Pero me faltan datos a recopilar.

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El problema del backtesting es que una cosa es lo que ocurre en el backtest, y otra distinta lo que ocurre en el "out of sample" (en la realidad una vez puesto en marcha). He visto sistemas que han generado rentabilidades muy altas en el backtest (tengo datos hasta 1978), y que luego en cuanto pones a correr el sistema aunque sea con paper money, hace cosas totalmente impredecibles (la gráfica de beneficios se vuelve extremadamente volátil por ejemplo).

No digo que esto sea lo que ocurre con tu sistema, pero sí que es algo importante que pruebes durante unos meses el sistema para ver que tal lo hace en la realidad.

No obstante, una rentabilidad del 5-10% lo ofrecen los bonos de muchos países, y de cara a un inversor, la renta fija siempre es más seguro que la renta variable.