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Abrir un corto potente contra algún valor
- Autor del tema PatrickBateman
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malayoscuro
El troll técnico
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- 26 Nov 2006
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Yo no le veo futuro a largo plazo a cualquier empresa española que se dedique a la promoción de parques fotovoltaicos en España.
Plastidecor Ensangrentado
Madmaxista
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Es la mejor forma sí, pero no todás las empresas son optionable. Y además para centuplicar te tienes que ir muy fuera de dinero y se va a más tres desviaciones estandar de probabilidad, lo que hace que salvo información privilegiada sea una lotería con esperanza matemática negativa.Por eso los cortos potentes se hacen comprando puts fuera del dinero.
La posibilidad de perderlo todo es alta (ahi pones tu el limite) pero si hay una caida fuerte puedes centuplicar tu inversión.
damnit
guanopaquismo Ilustrado
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Por eso los cortos potentes se hacen comprando puts fuera del dinero.
La posibilidad de perderlo todo es alta (ahi pones tu el limite) pero si hay una caida fuerte puedes centuplicar tu inversión.
Es la mejor forma sí, pero no todás las empresas son optionable. Y además para centuplicar te tienes que ir muy fuera de dinero y se va a más tres desviaciones estandar de probabilidad, lo que hace que salvo información privilegiada sea una lotería con esperanza matemática negativa.
¿podríais explicar este otro concepto para simple también?
Plastidecor Ensangrentado
Madmaxista
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Voy a intentarlo
Vamos a intentarlo. Cuando compras un contrato put sobre una acción en un precio strike X a una fecha de vencimiento determinada, adquieres el derecho de vender esa acción a ese precio de strike si quieres.
Si la acción de telefónica hoy cotiza a 6.22 y tu compras un contrato put con un strike 4 dentro de un año (por poner un ejemplo), tienes que pagar una prima de 0.05€ (son datos de ahora al vencimiento de diciembre de 2020).
Si en diciembre de 2020 las acciones cotizan a 7, tu has perdido tus 0.05€ y aquí no ha pasado nada. Si la acción cotiza a 2€, tu puedes vender las acciones a 4€
Si tienes la acción de telefónica, proteges 2€ de caída, pero si no la tienes, puedes comprarla a 2 y venderla a 4, gananado 2€ por 0,05€ invertidos, lo que hace una rentabilidad de 40x lo arriesgado.
Esta es la explicación más sencilla que se me ocurre. Luego tiene todo su complicación, ya que hay opciones europeas y americanas, los contratos son por lotes de 100 acciones, etc.
Aun así, estadísticamente es una operación con sus lagunas, ya que suelen ser escenarios de bajísima probabilidad.
Cuando digo que no siempre se puede hacer, es porque no todas las empresas generan la suficiente negociación sobre sus opciones como para que los mercados regulados incorporen esos productos a la negociación (a eso me refiero con lo de que no son optionables). Ahí tienen que ser contratos otc de los chungos entre particulares, y eso no está al alcance del inversor retail.
¿podríais explicar este otro concepto para simple también?
Vamos a intentarlo. Cuando compras un contrato put sobre una acción en un precio strike X a una fecha de vencimiento determinada, adquieres el derecho de vender esa acción a ese precio de strike si quieres.
Si la acción de telefónica hoy cotiza a 6.22 y tu compras un contrato put con un strike 4 dentro de un año (por poner un ejemplo), tienes que pagar una prima de 0.05€ (son datos de ahora al vencimiento de diciembre de 2020).
Si en diciembre de 2020 las acciones cotizan a 7, tu has perdido tus 0.05€ y aquí no ha pasado nada. Si la acción cotiza a 2€, tu puedes vender las acciones a 4€
Si tienes la acción de telefónica, proteges 2€ de caída, pero si no la tienes, puedes comprarla a 2 y venderla a 4, gananado 2€ por 0,05€ invertidos, lo que hace una rentabilidad de 40x lo arriesgado.
Esta es la explicación más sencilla que se me ocurre. Luego tiene todo su complicación, ya que hay opciones europeas y americanas, los contratos son por lotes de 100 acciones, etc.
Aun así, estadísticamente es una operación con sus lagunas, ya que suelen ser escenarios de bajísima probabilidad.
Cuando digo que no siempre se puede hacer, es porque no todas las empresas generan la suficiente negociación sobre sus opciones como para que los mercados regulados incorporen esos productos a la negociación (a eso me refiero con lo de que no son optionables). Ahí tienen que ser contratos otc de los chungos entre particulares, y eso no está al alcance del inversor retail.
damnit
guanopaquismo Ilustrado
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Voy a intentarlo
Vamos a intentarlo. Cuando compras un contrato put sobre una acción en un precio strike X a una fecha de vencimiento determinada, adquieres el derecho de vender esa acción a ese precio de strike si quieres.
Si la acción de telefónica hoy cotiza a 6.22 y tu compras un contrato put con un strike 4 dentro de un año (por poner un ejemplo), tienes que pagar una prima de 0.05€ (son datos de ahora al vencimiento de diciembre de 2020).
Si en diciembre de 2020 las acciones cotizan a 7, tu has perdido tus 0.05€ y aquí no ha pasado nada. Si la acción cotiza a 2€, tu puedes vender las acciones a 4€
Si tienes la acción de telefónica, proteges 2€ de caída, pero si no la tienes, puedes comprarla a 2 y venderla a 4, gananado 2€ por 0,05€ invertidos, lo que hace una rentabilidad de 40x lo arriesgado.
Esta es la explicación más sencilla que se me ocurre. Luego tiene todo su complicación, ya que hay opciones europeas y americanas, los contratos son por lotes de 100 acciones, etc.
Aun así, estadísticamente es una operación con sus lagunas, ya que suelen ser escenarios de bajísima probabilidad.
Cuando digo que no siempre se puede hacer, es porque no todas las empresas generan la suficiente negociación sobre sus opciones como para que los mercados regulados incorporen esos productos a la negociación (a eso me refiero con lo de que no son optionables). Ahí tienen que ser contratos otc de los chungos entre particulares, y eso no está al alcance del inversor retail.
Está explicado perfectamente, ahora sólo me falta entenderlo. Te agradezco el esfuerzo, gracias.
TORREVIEJAS
SIDA, purisimaS Y @KOKODS
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Deoleo, valor nominal 0 aurelios de aquí a junio.
Quiero mi 1,5%.
De nada
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FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Abro este hilo para ver cómo anda el ámbiente , nunca he sido muy favorable a los derivados financieros personalmente me causan bastante recelo , pero hay un ambiente por burbuja muy de bears . Asi que yo hago esta suposición , y juguemos a un What if.
Imaginad que se huele o se intuye un guano del bueno ¿ Contra que valores abririais el corto?.
Me dan igual índices , acciones lo que sea .
Supongamos que hablamos 100 K en CFD con un apalancamiento superior a 10 .
¿Cuál sería ese valor ?
IBM. Al apretarse el cinturón las empresas, dará perdidas en el Q4.