Alguna sugerencia pàra comenzar a programar EAs?

Estoy este fin de semana aburrido y me he puesto a elucubrar sistemas de gestión de cartera.

Básicamente se me ocurrió un sistema tipo martingala que describo a continuación:

- Reservas un capital que puedas arriesgarte a perder, pongamos 10.000€.
- Lo divides en 10 montos.
- Identificas una acción de una empresa con un modelo de negocio que comprendas, que tenga buenos fundamentales, con un BPA razonable en este momento y que no esté bajando a lo bestia (en definitiva que sea un momento aceptable para entrar).
- Entras con el primer monto (1000€) al precio A.

El método es el siguiente:
- Si el precio de la acción cae un 10% (es decir A*0.9) entras con otros 1000€ a precio B.
- Si el precio de la acción cae un 10% desde B (es decir B*0.9 o A*0.9^2) entras con otros 1000$ a precio C.... etc
- Si el precio de la acción sube un 12% con respecto al precio inicial A, pones un stop-loss de modo que si cae a un precio A*1.06 (A + 6%), vendes todo y sales.

El método básicamente es una martingala, que aplicas con un rango de hasta el 64% de pérdida de valor inicial (0.9^10)

He simulado varias acciones objetivo en el último año (BME, TFE, ITX, REE) y lo que ocurre con el sistema es:

- si la acción cae reduces pérdidas (porque vas entrando conforme cae) hasta un tramo de -64%
- si la acción cae y luego sube le sacas más rendimiento
- si la acción sube desde el principio le sacas 1/10 de los beneficios (sacrificas rentabilidad por seguridad)
- si la acción sube y luego cae, te sales para asegurar un rendimiento del 6% (el plazo es variable, claro)

Para inversiones a largo plazo asumiendo que a largo la bolsa tiende a subir, creo que podría mejorar la rentabilidad de mercado (no estoy contando aquí el tema de dividendos).

Es un sistema pensado para alguien como yo, que tiene una pequeña cantidad de sus ahorros metida en bolsa y que no puede estar operando en el mercado continuamente, como mucho ver el valor de la acción-acciones a cierre y enviar las órdenes que correspondan a su banco para liquidar por la mañana.

Me gustaría escuchar opiniones de foreros al respecto.

A raiz de esto me ha picado la curiosidad por programar EAs, más como hobby que con objetivos crematísticos, así que si alguien me puede indicar donde empezar a enterarme de como poder programar EAs en la práctica y testar los algoritmos en tiempo real sin poner dinero, le estaría muy agradecido.

¡Hola!

A la espera de una respuesta de alguien que sepa más del tema (harto fácil), según tengo entendido lo más popular es utilizar el lenguaje MQL5 para programar las estrategias, que se simulan/ejecutan en el MetaTrader.

Por cierto, sobre tu estrategia es lo de siempre, depende de tu éxito en escoger la acción y el momento: si pillas una acción cerca del suelo perfecto, porque vas a pillar el rebote, pero si te equivocas te quedas pillado dentro y puede pasar mucho tiempo antes de que vuelva al precio A.

Pero si aciertas con el momento de entrada en realidad no hace falta ninguna estrategia, ¿no? En fin, no tengo demasiada confianza en los sistemas automáticos para medio-largo plazo.

Con lo de la martingala se ha arruinado mucha gente. En mi opinión los sistemas automáticos son un gran peligro porque el 90% acaban perdiendo aunque al principio alcancen buenas rentabilidades. Prefiero el sistema de seleccionar valores por mi cuenta.
Lo de comprar conforme cae para entrar con mayor cantidad cuanto más barato tiene un riesgo y es que no por el hecho de que caiga luego va a subir. Si la acción tira demasiado para abajo cada vez estarías perdiendo más dinero conforme entras con más cantidad. En mi opinión las pérdidas hay que cortarlas a tiempo en un sistema automático de estos.

alvarexter dijo:

Con lo de la martingala se ha arruinado mucha gente. En mi opinión los sistemas automáticos son un gran peligro porque el 90% acaban perdiendo aunque al principio alcancen buenas rentabilidades. Prefiero el sistema de seleccionar valores por mi cuenta.
Lo de comprar conforme cae para entrar con mayor cantidad cuanto más barato tiene un riesgo y es que no por el hecho de que caiga luego va a subir. Si la acción tira demasiado para abajo cada vez estarías perdiendo más dinero conforme entras con más cantidad. En mi opinión las pérdidas hay que cortarlas a tiempo en un sistema automático de estos.

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Estoy de acuerdo, por eso me lo planteo de la siguiente manera: tengo 10.000€ para invertir en bolsa, es decir, que puedo asumir perderlos (o tenerlos parados un tiempo largo). En vez de meterme desde el día 0 en una acción con 10.000, entro con 1.000. Si la acción baja voy entrando de 1.000 en 1.000 con el límite original de 10.000 (sería mi límite en la martindala)...

Con las simulaciones que he hecho se ve que si la acción cae disminuyes pérdidas respecto a entrar directamente con 10.000, por supuesto eso tiene un coste... si la acción sube, pongamos un 10%, con el método solo entras con 1.000, por lo que ganarías 100, que para tu capital de 10.000 es un 1%. En el fondo es como tener un warrant corto a base de guardarte liquidez (que podrías meter en una cuenta naranja, coinc o similar para rascar un poco de rentabilidad).

Creo que en fases alcistas este método que propongo no iría bien, en fases puramente bajistas tampoco (excepto al largo plazo). Donde creo podría ir bien es en fases ligeramente alcistas o laterales con buena volatilidad.

Si ya sabes programar con que te mires esto vale:

Lo primero que hay que hacer con un EA en un gráfico CFD es un back test, lo más amplio posible mejor. Desde la propia MT4 se puede hacer.
Hay muchas estrategias que en la teoría parece que funcionan y luego son un desastre en la práctica, viceversa tambien se cumple.

Despues hay que probar un tiempo en demo. Una estrategia que funciona en el pasado se puede degradar en el presente.
En los 70 la gente operaba con algoritmos basados en medias móviles ganadores, hoy en día un sistema de cruces de medias móviles te arruína.

Y ya por último empezar con el menor capital posible. Si un sistema es ganador lo será igual con 1000 euros como con 10k pero si es perdedor no da igual. ::

Busca otra forma de invertir tu dinero, como una cuenta PAMM. O mejor aun, monta una startup.

Creo que es una patidifusez creer que un sistema automático creado por ti puede dar rentabilidad de forma consistente. Y ojo con los engañadores.

En Alpari NZ hay fondos PAMM muy atractivos. ::