Ungaunga
Madmaxista
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Además si el sistema sólo está ideado en base a datos del pasado, está conduciendo mirando por el retrovisor.
Mientras la carretera sea recta...
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Boris Robot, como convertir 20 dólares en 2 millones y no morir en el intento
- Autor del tema unvistazo.com
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Además si el sistema sólo está ideado en base a datos del pasado, está conduciendo mirando por el retrovisor.
Mientras la carretera sea recta...
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Madmaxista
Hoy el robot va mal, pero como dije necesito datos, para optimizarlo mejor y necesitaré tener un mes de datos.... pero lo conseguiré.
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unvistazo.com
Madmaxista
Estas ajustando ruido aleatorio. Pierdes el tiempo.
Si quieres tener algo que gane dinero la clave esta en ser capaz de diferenciar lo que es ruido aleatorio de lo que son movimientos (relativamente) predecibles y hasta aqui puedo leer.
Aquí solo cuentan los resultados, y esta es la evolución del robot con datos ciertos de un año, datos de operaciones terminadas, es cierto que cada tiempo se tiene que ir optimizando.
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unvistazo.com
Madmaxista
Para que te hagas una idea, los algoritmos de ejecucion profesionales se entrenan con juegos de datos (evidentemente simulados) de miles a millones de annos. Buena suerte.
Tengo un robot que empezó con 200 dólares y a día de hoy tiene 2100 dólares, rentabilidad total 1000% pero es cierto que a medida que el capital aumenta te vuelves más conservador.
La clave es el Drawdown.... que hay que tener controlado, si la simulación tiene un drawdown superior al 15% no sirve, porque la realidad será peor.
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Madmaxista
Estas haciendo algo mal seguro. Casi seguro estas proporcionando al algoritmo los datos del futuro que en condiciones normales no podria conocer.
La maxima rentabilidad alcanzada jamas esta en torno al 100% anual, el pico historico del Medallion de Jim Simons y su equipo de genios mundiales de las matematicas. Si tu bates ese resultado por 10 veces en tu tiempo libre yo apostaria a que el programa esta funcionando mal.
No es lo mismo operar con 2000 dólares que con 20.000 millones. Yo no cambio el mercado, cuando operas con mucho capital no puedes hacer trading porque cada orden cambia el mercado, ese es el problema.
Mi ventaja es ser pequeño, mi desventaja es las comisiones del broker y los spread y swaps.
Solo opero en el EURUSD que es el más liquido y menor spread. Es el mercado más grande del mundo, y por ello el más complejo.
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Madmaxista
El mercado de forex no sigue ningún patron en el largo plazo, la gente que invierte más de un día los Swaps se te comen el beneficio, si inviertes horas , que es el mi caso, se trata de una cuestión de probabilidad. Lanzo 10 ordenes al día y tengo que intentar acertar 6 o 7....
De hecho en mi último robot en los últimos 35 días he ganado en 30, ahora los días que pierdo pierdo unos 50 dólares, y los que gano de media unos 20. Problema que solo tengo un mes de datos reales, mínimo necesito 6 meses para tener unos 180 días que ya es algo más fiable.
De hecho en mi último robot en los últimos 35 días he ganado en 30, ahora los días que pierdo pierdo unos 50 dólares, y los que gano de media unos 20. Problema que solo tengo un mes de datos reales, mínimo necesito 6 meses para tener unos 180 días que ya es algo más fiable.
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unvistazo.com
Madmaxista
El Medallion es un fondo pequenno, solo para trabajadores de RenTec. Tus resultados son bastante increibles y de hecho son tipicos de look ahead.
Revisa el codigo porque lo mas seguro es que este aprendiendo la forma de la curva y operando sabiendo ya el futuro. Has hecho un walk forward?
los datos son reales, operacions reales... nada de simulado. Ahora se basan de ordenes cerradas de un modelo que ha ido bien pero con errores, este modelo considera las operaciones reales y corrige el error porque ha encontrado un patron regular, que mejora el robot. Es decir es un robot basado en otro robot.
unvistazo.com
Madmaxista
Eso se llama concavidad y es otro problema a tratar mas adelante. El problema es que tus resultados no son realistas.
Ganar 30 de 35 dias es un 85% de acierto. Nadie en la industria tiene ese porcentaje incluso despues de PhDs en matematicas y annos de experiencia a tiempo completo. Vuelvo a repetir que la hipotesis nula tiene que ser algun tipo de look ahead.
Que tenga uno un phd en matemáticas, fisica, o lo que quieras no lo hacen más listo que yo. Yo soy matemático a falta de unas asignaturas de topología.... las matemáticas si que sirven, pero lo que yo hago no está en los libros.
Yo llevo años pensando en estás cosas, al final es una investigación, método científico, hay gente 100% más inteligente que yo, pero lo normal es que se vendan a una empresa que les pague un buen sueldo, nunca van a dedicar su inteligencia a cosas como yo hago. Yo tengo un sueldo medio en una empresa, pero tengo tiempo para mis proyectos. Podría ganar el doble, pero no sería feliz.... es cuestión de lo que quieras en tu vida, o más aún de lo que quieras arriesgar. Yo he tenido un coste de oportunidad muy grande, con más fracasos que alegrías, pero el que sigue lo consigue.
Un sistema muy complejo no funciona porque le pones muchos grados de libertad, sobreoptimización. Sin embargo a partir de muchos robots que funcionan regular puedes hacer uno que funcione muy bien..... es algo muy complejo, no se trata de optimizar nada, se trata de buscar muchos robots que den rentabilidad positiva y ver como combinarlos.... Al final se trata de acertar el 55% de las veces de promedio, y cuando ese ratio baje al 40% tener un sistema que se de cuenta para no arruinarse.
Una cuerda se hace a partir de unas cuentas cuerdas más pequeñas, si una se rompe no se rompe la cuerda. Por ello un buen robot se tiene que basar en otros que pese a ser buenos pueden entrar en mala racha, pero se compensarían con los otros.
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MaurisioColmenero
Madmaxista
Esto o algo parecido ya existe.En eso estoy yo. Crear un buscador de patrones que se repitan en el tiempo, utilizando para ellos datos históricos. Bueno, no es lo mismo que tu dices, pero busca la misma finalidad.
Time series forecasting
Enviado desde mi CPC 464
unvistazo.com
Madmaxista
Combinar muchos robots hasta que te sale lo que quieres es lo mismo que optimizar un sistema complejo. Vuelvo a repetir que tus resultados no son realistas y que si tengo que apostar apostaria a que hay truco concavo y que la leche se va a oir hasta en Marte.
Pues lo pondré, porque muchos errores son la clave del éxito.... Tengo más probabilidades de fracasar de que funcione.
Sigo un método científico, pruebo robots , los voy optimizando, cuando veo que nunca van a funcionar se abandonan. Si pasado 6 meses van bien, doblo la apuesta, pasado 6 meses van bien doblo la apuesta, a partir de ahí cada es saco el 25% de las ganancias.
Tengo robots que dan ya un beneficio de 200 dólares al mes, 100% automizados.
Se que los robots moriran, por eso tengo que ir sacando nuevos... cuando tenga 5 o 6 con más de un año funcionando... dará mas dinero.
Crear un robot a partir de otros robots no es tan dificil, es como una cartera de acciones a cada uno le das un 20% de tu cartera y ya está los pesos los toco una vez al año.
El problema que tienes es que tu te basas en libros, en cosas que ha hecho alguien que no funciona, yo creo todo desde 0, la respuesta está en mi cabeza, en mi intelecto, los mercados no son perfectos y por ello yo gano dinero. Si fueran aleatorios 100% sería imposible ganar dinero, cosa que no sucede.
unvistazo.com
Madmaxista
Entonces desconectalo ahora mismo. Casi seguro que has acabado en una estrategia concava que acumula pequennas ganancias casi constantes a cambio de una pequenna probabilidad de leche catastrofica.
Es muy comun en el mundillo de las finanzas y antes o despues acaba en voladura de cuenta perdiendo hasta la camisa.
No puedo tener una perdida grande, porque todas las operaciones se cierran en el mismo día, y todos tienen stop loss, a dia de hoy la maxima perdida posible es un 2.5% de mi cartera. Ahora bien si un dia el EURUSD se mueve 1000 pips de golpe y no se cierra el stop igual pierdo un 30% de mi capital, posible lo es, pero en el EURUSD esos movivimientos son muy estraños, porque todas las ordenes tienen su stop y takeprofit.
racional
Madmaxista
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Y no podéis hacer un robot mas normalito que consiga solo un 20 o 25% de rentabilidad al mes?
Con eso ya es suficiente, no?
Y en que te basas para que pueda conseguir eso? el trading no es una ciencia cierta. Es más adivinación que otra cosa.
racional
Madmaxista
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Para que te hagas una idea, los algoritmos de ejecucion profesionales se entrenan con juegos de datos (evidentemente simulados) de miles a millones de annos. Buena suerte.
Un simulador así quiero hacer yo. Pero aún no se donde conseguir los datos en un formato que pueda leer mi programa. Me han dicho que en algunos brokers te los puedes descargar en excel.
racional
Madmaxista
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El mercado de forex no sigue ningún patron en el largo plazo, la gente que invierte más de un día los Swaps se te comen el beneficio, si inviertes horas , que es el mi caso, se trata de una cuestión de probabilidad. Lanzo 10 ordenes al día y tengo que intentar acertar 6 o 7....
Ningún patrón conocido. Que no quita que si haya patrones que nadie ha descubierto.