EA ganador en tiempo real y cuenta real

EA que ganaba un 1.000% en una semana acabó en subasta por 100 euros​

El primer día de operativa en cuenta real, el sistema ganaba más de un 25%. Lo hacía con 1.000 dólares, apalancamiento 100 y mini lotes, un detalle que su autor esgrimía como argumento: a menos capital, más riesgo y más mérito. La cifra dejó de parecer anécdota cuando, según el seguimiento público, el programa acumulaba más de un 1.000% de beneficio en una semana con un drawdown máximo del 3,78%, un cálculo que destacaban los foreros. El problema nunca fue el rendimiento. Fue la venta.

Qué es un EA y qué prometía este sistema​

Un EA —expert advisor— es un programa que opera solo dentro de MetaTrader. Este se presentaba como multi mercado: divisas, acciones, índices, ETF y CFD, con el euro dólar como primer campo de pruebas. Su autor insistía en que no usaba patrones de análisis técnico, ni correlaciones, ni indicadores. Trading cuántico, lo llamaba: números y matemáticas. De ahí, decía, que pudiera aplicarse a cualquier mercado.

La configuración anunciada buscaba 10 puntos de beneficio por operación y ejecutaba más de 100 operaciones diarias por cada par de divisas, siempre que la volatilidad acompañara. En el enlace de seguimiento aparecían 14 operaciones, y las abiertas se mostraban solo en privado, mediante control remoto del ordenador del autor, con el argumento de que publicarlas equivalía a regalar el sistema.

Las cifras que no cuadraban​

El rendimiento era el menor de los problemas. Lo llamativo era la combinación: más de 1.000% en una semana con un drawdown declarado por debajo del 4%. Para cualquiera que haya trasteado con sistemas automatizados, esa relación es la primera señal de alarma, y así se señaló: resultados de ese calibre suelen venir de parrillas de posiciones, no de una ventaja estadística estable.

Según la lectura del código que hizo un forero, ninguna orden llevaba stop loss. Cuando una posición se quedaba colgada y se agotaba el apalancamiento, había que cerrar a mano para seguir abriendo y cubrir las anteriores. Y, según ese mismo análisis, existía un umbral: al llegar a un 40% de drawdown sobre el capital inicial, se cerrarían todas las posiciones en pérdida. La lógica, en palabras de ese forero, era simple: si ganas un 3.000% en unos días, cerrar un 40% de vez en cuando sale gratis.

El autor lo reconocía sin sonrojarse: «no me importa acumular una pérdida del 10% en una operación, si para llegar a este punto he ganado ya un 100%». Nadie ha podido auditar esas posiciones abiertas, ni el desglose numérico que las sostiene. Ese cálculo completo sigue fuera de cualquier informe público.

El reclamo de los fondos PAMM​

Alrededor del caso creció una discusión más amplia: la de las cuentas PAMM, estructuras donde un gestor opera el capital de varios partícipes desde una cuenta común y cobra comisión solo sobre el beneficio. Sus defensores subrayaban que el gestor no puede retirar el dinero depositado y que su incentivo coincide con el del inversor. Los críticos respondían que eso no elimina el riesgo de una estrategia como la descrita.

En ese contexto se colaron comparaciones con la banca —a la que se reprochaba arriesgar dinero ajeno y ser rescatada al quebrar— y con los grandes fondos. También apareció el nombre de otro sistema, que convertía 10.000 en 400.000 desde el año 2010, citado como prueba de que las estrategias tipo grid funcionan. Ninguna de esas piezas responde a la pregunta incómoda: qué ocurre cuando la parrilla deja de tener margen para seguir abriendo.

De un millón de euros a una subasta en eBay​

El sistema salió a la venta. Rexter afirmó que se pedía un millón de euros por él, y en el propio hilo se habló de gestionar fondos de inversión con el sistema, además de ofrecerlo a quien quisiera pagarlo. El argumento comercial tenía un punto incómodo que el propio autor admitía a medias: si funciona así, ¿por qué venderlo?

La respuesta nunca convenció. Las acusaciones de estafa se repitieron y la réplica consistió en apuntar a la envidia, a los críticos profesionales y a una supuesta campaña de descrédito. Hubo derivadas hacia cuentas gestionadas de terceros y una subasta benéfica: el uso del sistema se pujaba en eBay, con la obligación de destinar un 30% del beneficio a fines caritativos y la condición de operar desde los servidores del propio autor, en Madrid. La puja llegó a los 100 euros, y algunos foreros señalaban que seguía subiendo.

En paralelo apareció una figura de secretaria que gestionaba las citas por correo, y la promesa de contribuir con donaciones de alimentos por cifras de cinco dígitos. Un año después del arranque seguía sin existir un histórico auditado y público que permitiera verificar nada.

El desenlace: el anuncio del fallecimiento​

El tramo final rompe el tono. Un mensaje anuncia la inminente muerte del supuesto creador del sistema, la entrega de sus claves y un regalo por lealtad, y sostiene que el sistema nunca estuvo realmente en venta: se habría regalado hacía tiempo. Otro comunica el fallecimiento y deja la cuenta a disposición de la familia, junto a un dato —+14.888% en marzo con un sistema posterior, auditado en MQL5— y una despedida que lo sitúa como referencia del trading cuantitativo en español.

No todo el mundo lo recordó así. Hubo despedidas que, en la misma línea, calificaban su trayectoria de estafa. El relato queda partido en dos: una comunidad formada alrededor de un supuesto genio del cálculo y quienes acusan de estafa esa misma trayectoria.

Con estos mimbres, la pregunta útil no es si el sistema ganaba. Es qué parte de aquel 3,78% de drawdown era control de riesgo y qué parte era maquillaje de una parrilla de posiciones abiertas. Sigue sin respuesta.