Speculo
Speculando
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Los vencimientos de derivados suelen provocar, en la mayoría de las ocasiones (mírate todo el 2007, por ejemplo) puntos de reacción que cambian bruscamente la tendencia, al alza o a la baja, dependiendo de lo que vayan haciendo los índices.
A simple vista y en meses recientes, en un gráfico diario del Ibex, se ven días significativos como el 21-nov-08, 19-dic-08, 23-feb-09, 17-abr-09, ...
El día de vencimiento en sí mismo no tiene por qué suponer manipulación al alza. Dependerá de qué les interese más a los creadores de mercado. Y precisamente mañana les puede interesar bajarlo, por como ha subido el índice últimamente. Además, dicha manipulación empieza y termina en el mismo sitio, siendo luego el mercado el que se lo toma a la tremenda, o no. Al final, ellos viven de la volatilidad, no del precio final de un contrato.
¿Qué haremos mañana? Pues subir como bestias hasta el 8,50 del BBVA (un dos o tres por ciento del Ibex), más o menos. Después dios dirá porque yo no tengo ni la más remota idea.
Edito: Si no la terminan liando en USA a última hora como siempre, claro.
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