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¿habeis Visto El Ibex35?
- Autor del tema CHARLIE
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Monsterspeculator
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Perdón, donde puse dólar, quise poner euro.
Pero el escenario sigue igual.
Es muy sorprendente que el EuroStoxx suba y el S&P baje. Sencillamente porque cuando el dólar bajaba y el petróleo subía, las bolsas iban correlaccionadas y también subían. Al menos ha sido así últimamente. No es lógico que ahora hagan lo contrario una de otra y menos dejándose esa diferencia en el camino.
Los toros se habían puesto largos en petróleo y en el euro. Y a estas horas, los futuros europeos siguen a los americanos hasta en los pedos que se tiran.
Ese es el problema. Por mucho turning point que se haya descubierto.
Siguen correladas.
Personalmente lo interpreto como que la bolsa americana corrige la subida del dolar/euro. La diferencia de variación entre SP500 y Stoxx corresponde a la variación del EUR/USD. Otra cosa es que la subida de la bolsa no esté justificada...en estos últimos dos meses...😉
Hannibal Lecter
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Vaya dia,me meti corto en BBVA y me peinaron esta mañana,ya no me meto mas corto hasta el dia del juicio final,me meti largo a saco en varios valores,incluso en el SAN,no pongo stops,si no puedes con el enemigo unete a el,Tonuel te voy a quitar hasta los calzoncillos jajajaja.
Con las plusvalias va a caer este para la colección
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tonuel
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Vaya dia,me meti corto en BBVA y me peinaron esta mañana,ya no me meto mas corto hasta el dia del juicio final,me meti largo a saco en varios valores,incluso en el SAN,no pongo stops,si no puedes con el enemigo unete a el,Tonuel te voy a quitar hasta los calzoncillos jajajaja.
Si quieres te doy los que me he puesto hoy... :o
Saludos 😉
Hannibal Lecter
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Si quieres te doy los que me he puesto hoy... :o
Saludos 😉
¡Ve a por los calzoncillos Emilin!
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Speculo
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Otro triangulo bajista roto parriba en la coleccion!!
Antes solo pasaba en el Ibex.
Y el DJI sigue orbitando alrededor del 9063.
Solo para surfistas.
Hasta mañana
Lo que sí que se ha formado en el Stoxx con este lateral es una figura de diamante y no se ha roto por ningún sitio. Estas figuras son de lo más fiable que puede verse en los gráficos en estos tiempos en los que falla casi todo. Implican un cambio de tendencia a corto plazo y una proyección del tamaño del cuerpo del diamante cuando el precio rompe la parte correspondiente al cambio de tendencia (en este caso, la parte inferior). Aunque el cuerpo es pequeño, dicha proyección nos tiene que llevar 25-35 puntos hacia abajo desde que queden perforados los 2590.
Otra cosa es que hagan lo de hoy, que el índice caiga cinco minutos y lo recuperen en otros cinco, pero que la caída será hasta ese punto es muy factible.
En otro orden de cosas, parece que hoy ya salían a protestar los señoritos de Goldman por la regulación adicional que ya se masca en el ambiente al respecto de los programas de "super-trading". Obviamente, ni a estos pájaros ni a los que usan dichos programas, les interesa que se regule nada al respecto y se acabe con su posición dominante y abusiva.
En otro orden de cosas, parece que hoy ya salían a protestar los señoritos de Goldman por la regulación adicional que ya se masca en el ambiente al respecto de los programas de "super-trading". Obviamente, ni a estos pájaros ni a los que usan dichos programas, les interesa que se regule nada al respecto y se acabe con su posición dominante y abusiva.
¿Que impedimentos quieren ponerles? total, hecha la ley hecha la trampa.
tonuel
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¡Ve a por los calzoncillos Emilin!
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A ti y a Emilin las papelas no os van a servir ni para limpiaros el pandero... 😎:
Saludos 😉
carvil
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Buenas noches 🙂
Yo respecto al programa de trading de Goldman Sucks, me suena a cuento chino.
Me explico, es real que tienen ese programa, al igual que otros grandes bancos, pero ya disponían de ese programa antes de Octubre del año pasado osea que sirve, pero no del todo.
Como ejemplo una anécdota:
Wolfgang von Kempelen fue un famoso inventor hungaro que construyó en 1769 una maquina llamada el turco.Tenía la forma de una cabina de madera de un metro veinte de largo por 60 cm de profundidad y 90 de alto, con un maniquí vestido con túnica y turbante sentado sobre él. La cabina tenía puertas que una vez abiertas mostraban mecanismo de relojería y cuando se hallaban activados era capaz de jugar una partida de ajedrez al más alto nivel. Logró batir a grandes aficionados como B. Franklin o Napoleon.
Obviamente el invento de Kempelen era un engaño pero que llegó a cautivar el interés de mucha gente, incluso gente con conocimientos técnicos y científicos, lo cual puede resultar chocante. Tal vez una explicación, es que el Turco apareció justamente al principio de la Revolución Industrial, un momento especial, en que las relaciones entre el hombre y las máquinas se estaban redefiniendo. Fue una época en que la gente creía que las nuevas máquinas ofrecían posibilidades ilimitadas.... y por qué no ser capaces de pensar o jugar al ajedrez? Fue una época de autómatas, animales mecánicos, incluso humanoides capaces de escribir, tocar el arpa la flauta o bailar.
El turco acabó en el Museo Peale de Baltimore, dónde termino sus días arrinconado en una de sus salas. Hasta que el día 5 de Julio del 1854, durante el gran incendio de Filadelfia, el autómata fue pasto de las llamas.
Tras el fuego que acabó con el Turco, el descendiente del último propietario no vio motivo para seguir guardando el secreto y explicó como funcionaba el Turco en la revista de ajedrez The Chess Monthly en 1857. Según este artículo al menos 15 jugadores de ajedrez habían operado el autómata durante toda sus 85 años de existencia.
Salu2
Yo respecto al programa de trading de Goldman Sucks, me suena a cuento chino.
Me explico, es real que tienen ese programa, al igual que otros grandes bancos, pero ya disponían de ese programa antes de Octubre del año pasado osea que sirve, pero no del todo.
Como ejemplo una anécdota:
Wolfgang von Kempelen fue un famoso inventor hungaro que construyó en 1769 una maquina llamada el turco.Tenía la forma de una cabina de madera de un metro veinte de largo por 60 cm de profundidad y 90 de alto, con un maniquí vestido con túnica y turbante sentado sobre él. La cabina tenía puertas que una vez abiertas mostraban mecanismo de relojería y cuando se hallaban activados era capaz de jugar una partida de ajedrez al más alto nivel. Logró batir a grandes aficionados como B. Franklin o Napoleon.
Obviamente el invento de Kempelen era un engaño pero que llegó a cautivar el interés de mucha gente, incluso gente con conocimientos técnicos y científicos, lo cual puede resultar chocante. Tal vez una explicación, es que el Turco apareció justamente al principio de la Revolución Industrial, un momento especial, en que las relaciones entre el hombre y las máquinas se estaban redefiniendo. Fue una época en que la gente creía que las nuevas máquinas ofrecían posibilidades ilimitadas.... y por qué no ser capaces de pensar o jugar al ajedrez? Fue una época de autómatas, animales mecánicos, incluso humanoides capaces de escribir, tocar el arpa la flauta o bailar.
El turco acabó en el Museo Peale de Baltimore, dónde termino sus días arrinconado en una de sus salas. Hasta que el día 5 de Julio del 1854, durante el gran incendio de Filadelfia, el autómata fue pasto de las llamas.
Tras el fuego que acabó con el Turco, el descendiente del último propietario no vio motivo para seguir guardando el secreto y explicó como funcionaba el Turco en la revista de ajedrez The Chess Monthly en 1857. Según este artículo al menos 15 jugadores de ajedrez habían operado el autómata durante toda sus 85 años de existencia.
Salu2
donpepito
Madmaxista
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Alexandros
Madmaxista
Buenas noches a todos foreros del Ibex. 🙂
Estos días tengo trabajo y hace mucho calor.
Estaría bién que la bolsa se desplomara por una caida asiática, que ya estoy aburrido de tanto eurostoxx y sp de los cuyons. Que vuelvan a cerrar el Micex ruso porque ha bajado un 20%, depiértame Japon con un -6% bién coloraito, acojóname a la bolsa polaca y tírame el Futsee para la hora de comer, ¡Oh! Ese mercado de valores argentino cuantas alegrías nos ha dado. La tarde se pasa volando viendo a Citigroup caer un 25 % echándote a las 22:00 a la cama pensando ya cual será el suelo del KOSPI.
¡Vuelve Nelson!
Chinese stocks are on fire and banks are lending like there's no tomorrow. Sound familiar? But China needs to remain healthy. The U.S. can't afford for it to slump.
NEW YORK (CNNMoney.com) -- Is the Chinese economy in the same state as the American economy was in the summer of 2007? In other words, all pumped up and ready to pop?
If so, it might be time to learn how to say bubble in Mandarin. And that could be bad news for those hoping for a sustainable U.S. recovery.
The Shanghai Composite Index plunged 5% Wednesday, while Hong Kong's Hang Seng dipped nearly 2.4% on growing concerns that China's robust period of growth could soon stall.
The sell-off spilled over to shares of prominent Chinese companies listed in the United States, with sinking shares for firms ranging from oil producers CNOOC (CEO) and China Petroleum and Chemical (SNP) to Internet companies CDC (CHINA) and Baidu.com (BIDU).
China's economy is still growing rapidly. But some eerie similarities to the U.S. economy just before the credit markets started to unravel two years ago are starting to emerge.
Consider this. Before Wednesday's plunge, Chinese stocks had been racing higher -- the Shanghai Composite was up 16% in July alone. Last week, China State Construction Engineering Corp. went public and surged 70% in its first day of trading.
Now think back to July 2007 -- the Dow closed above 14,000 for the first time (it would peak in October).
Talkback: Do you view China as an economic ally for the U.S. or a growing threat? Leave your comments at the bottom of this story.
Just as American banks once were, Chinese banks are being loose with credit.
According to figures from the People's Bank of China, China's central bank, banks made 7.37 trillion yuan ($1.1 trillion) in new loans during the first half this year.
By way of comparison, Chinese banks issued 4.91 trillion yuan in new loans during all of 2008. China's lending target for all of this year had been just 5 trillion yuan.
As such, there are reports that China's top banks may soon impose limits on new loans, which could lead to slower growth in China's economy.
The hefty loan volume is raising the specter of a potential bad loan bust in China, similar to the subprime nightmare that U.S. banks had to endure.
"Lending from Chinese banks was high-powered stimulus, but the risk is that loans are being made in an environment where more of them are likely to go bad," said Andrew Busch, global currency strategist with BMO Capital Markets in Chicago. "Non-performing loans may soar."
Why China matters
Now you might be wondering why this is a problem for the United States to worry about.
Well, China just so happens to be the largest holder of U.S. Treasurys, holding more than $800 billion worth as of the end of May. Busch speculates that if Chinese banks are suddenly hit with a wave of loan losses, China could try and shore up their balance sheets by selling U.S. bonds.
So far, China has continued to be a big buyer of U.S. debt. But Chinese officials have expressed increased signs of frustration about the mounting U.S. debt load.
"The Chinese have been complaining since the beginning of the year about how the U.S is managing its fiscal house. They are very concerned that the U.S is going to issue and issue and issue more Treasury securities," Busch said.
At some point, China may move beyond just threatening talk and actually take action.
A China-led sell-off could cause bond prices to fall and interest rates to shoot higher. That could have disastrous implications on the U.S. economy since higher rates could cripple chances for a sustained recovery.
That's going to make it all the more imperative for U.S. officials -- most notably, Treasury Secretary Timothy Geithner -- to assure China that the United States is not going to dig itself too deep a debt hole. Geithner held talks with Chinese officials in Washington earlier this week about various economic issues.
Estos días tengo trabajo y hace mucho calor.
Estaría bién que la bolsa se desplomara por una caida asiática, que ya estoy aburrido de tanto eurostoxx y sp de los cuyons. Que vuelvan a cerrar el Micex ruso porque ha bajado un 20%, depiértame Japon con un -6% bién coloraito, acojóname a la bolsa polaca y tírame el Futsee para la hora de comer, ¡Oh! Ese mercado de valores argentino cuantas alegrías nos ha dado. La tarde se pasa volando viendo a Citigroup caer un 25 % echándote a las 22:00 a la cama pensando ya cual será el suelo del KOSPI.
¡Vuelve Nelson!
How do you say 'bubble' in Mandarin?
Chinese stocks are on fire and banks are lending like there's no tomorrow. Sound familiar? But China needs to remain healthy. The U.S. can't afford for it to slump.
NEW YORK (CNNMoney.com) -- Is the Chinese economy in the same state as the American economy was in the summer of 2007? In other words, all pumped up and ready to pop?
If so, it might be time to learn how to say bubble in Mandarin. And that could be bad news for those hoping for a sustainable U.S. recovery.
The Shanghai Composite Index plunged 5% Wednesday, while Hong Kong's Hang Seng dipped nearly 2.4% on growing concerns that China's robust period of growth could soon stall.
The sell-off spilled over to shares of prominent Chinese companies listed in the United States, with sinking shares for firms ranging from oil producers CNOOC (CEO) and China Petroleum and Chemical (SNP) to Internet companies CDC (CHINA) and Baidu.com (BIDU).
China's economy is still growing rapidly. But some eerie similarities to the U.S. economy just before the credit markets started to unravel two years ago are starting to emerge.
Consider this. Before Wednesday's plunge, Chinese stocks had been racing higher -- the Shanghai Composite was up 16% in July alone. Last week, China State Construction Engineering Corp. went public and surged 70% in its first day of trading.
Now think back to July 2007 -- the Dow closed above 14,000 for the first time (it would peak in October).
Talkback: Do you view China as an economic ally for the U.S. or a growing threat? Leave your comments at the bottom of this story.
Just as American banks once were, Chinese banks are being loose with credit.
According to figures from the People's Bank of China, China's central bank, banks made 7.37 trillion yuan ($1.1 trillion) in new loans during the first half this year.
By way of comparison, Chinese banks issued 4.91 trillion yuan in new loans during all of 2008. China's lending target for all of this year had been just 5 trillion yuan.
As such, there are reports that China's top banks may soon impose limits on new loans, which could lead to slower growth in China's economy.
The hefty loan volume is raising the specter of a potential bad loan bust in China, similar to the subprime nightmare that U.S. banks had to endure.
"Lending from Chinese banks was high-powered stimulus, but the risk is that loans are being made in an environment where more of them are likely to go bad," said Andrew Busch, global currency strategist with BMO Capital Markets in Chicago. "Non-performing loans may soar."
Why China matters
Now you might be wondering why this is a problem for the United States to worry about.
Well, China just so happens to be the largest holder of U.S. Treasurys, holding more than $800 billion worth as of the end of May. Busch speculates that if Chinese banks are suddenly hit with a wave of loan losses, China could try and shore up their balance sheets by selling U.S. bonds.
So far, China has continued to be a big buyer of U.S. debt. But Chinese officials have expressed increased signs of frustration about the mounting U.S. debt load.
"The Chinese have been complaining since the beginning of the year about how the U.S is managing its fiscal house. They are very concerned that the U.S is going to issue and issue and issue more Treasury securities," Busch said.
At some point, China may move beyond just threatening talk and actually take action.
A China-led sell-off could cause bond prices to fall and interest rates to shoot higher. That could have disastrous implications on the U.S. economy since higher rates could cripple chances for a sustained recovery.
That's going to make it all the more imperative for U.S. officials -- most notably, Treasury Secretary Timothy Geithner -- to assure China that the United States is not going to dig itself too deep a debt hole. Geithner held talks with Chinese officials in Washington earlier this week about various economic issues.
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Monsterspeculator
Madmaxista
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Buenas noches 🙂
Yo respecto al programa de trading de Goldman Sucks, me suena a cuento chino.
Me explico, es real que tienen ese programa, al igual que otros grandes bancos, pero ya disponían de ese programa antes de Octubre del año pasado osea que sirve, pero no del todo.
Conozco a alguien que ya hace unos ocho años se dedicaba a escribir programas de este tipo para Goldman Sachs en NY. Estaba hasta las bowling pues al contratarle creia haber entendido que se dedicaría al trading. Y si. Si funcionan en las condiciones apropiadas.
Como ejemplo una anécdota:
Wolfgang von Kempelen fue un famoso inventor hungaro que construyó en 1769 una maquina llamada el turco.Tenía la forma de una cabina de madera de un metro veinte de largo por 60 cm de profundidad y 90 de alto, con un maniquí vestido con túnica y turbante sentado sobre él. La cabina tenía puertas que una vez abiertas mostraban mecanismo de relojería y cuando se hallaban activados era capaz de jugar una partida de ajedrez al más alto nivel. Logró batir a grandes aficionados como B. Franklin o Napoleon.
Obviamente el invento de Kempelen era un engaño pero que llegó a cautivar el interés de mucha gente, incluso gente con conocimientos técnicos y científicos, lo cual puede resultar chocante. Tal vez una explicación, es que el Turco apareció justamente al principio de la Revolución Industrial, un momento especial, en que las relaciones entre el hombre y las máquinas se estaban redefiniendo. Fue una época en que la gente creía que las nuevas máquinas ofrecían posibilidades ilimitadas.... y por qué no ser capaces de pensar o jugar al ajedrez? Fue una época de autómatas, animales mecánicos, incluso humanoides capaces de escribir, tocar el arpa la flauta o bailar.
El turco acabó en el Museo Peale de Baltimore, dónde termino sus días arrinconado en una de sus salas. Hasta que el día 5 de Julio del 1854, durante el gran incendio de Filadelfia, el autómata fue pasto de las llamas.
Tras el fuego que acabó con el Turco, el descendiente del último propietario no vio motivo para seguir guardando el secreto y explicó como funcionaba el Turco en la revista de ajedrez The Chess Monthly en 1857. Según este artículo al menos 15 jugadores de ajedrez habían operado el autómata durante toda sus 85 años de existencia.
Salu2
El paralelismo con el Turco no me parece exacto. El Turco era un engaño.
carvil
Madmaxista
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Conozco a alguien que ya hace unos ocho años se dedicaba a escribir programas de este tipo para Goldman Sachs en NY. Estaba hasta las bowling pues al contratarle creia haber entendido que se dedicaría al trading. Y si. Si funcionan en las condiciones apropiadas.
El paralelismo con el Turco no me parece exacto. El Turco era un engaño.
El Turco como fin era evidente que era un engaño, algo que no escapaba a los grandes campeones de ajedrez de la epoca, pero como maquina era sorprendente, fuel el primer automata que utilizó la fonetica. Ademas incorporaba muchas ocurrencias para permitir que un operador fuera capaz de seguir el juego sin ver el tablero y que el autómata fuera capaz de mover y coger fichas. Para lo primero se diseñó un complejo sistema que mediante imanes permitía al operador saber la última ficha movida. Cada pieza de ajedrez tenía un pequeño pero potente imán en su base y cuando era colocada en una casilla del tablero atraía al resorte situado bajo esa casilla.
Otra solución ingeniosa era un sistema de tubos que llevaban el humo de la vela que usaba el operador dentro de la caja, hacia el turbante del turco, el humo de la vela que había sobre la mesa del turco ayudaba a disimular este otro humo.
Bueno la sarracena es que detras de una manipulacion de los mercados siempre esta la mano del hombre, que puede utilizar una maquina como herramienta.
P.D. De todas maneras la gente de Alemania que tuvo acceso al servidor comento que no era nada extra. Aleinikov era un programador de nivel medio, otra cosa es que GS quiera imponer la ley del terror sobre sus empleados,imagina que se filtrase quien opera con GS 😱:
Aparte de la mas que dudosa legalidad de la utilizacion de ese software 😕:
Salu2 y al sobre
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Benditaliquidez
Madmaxista
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Ufff, últimamente estoy desbordado por los mercados, llevo largo desde la semana pasada así que no debería quejarme pero es que tengo ideas que van y vienen y no soy capaz de concretar ni de comprobar ninguna.
Sobre la relación €/$, bolsas, materias primas, bonos..., hace días que no lo miro..., desbordado...
Tengo una idea para poder confirmar los recuentos de ondas que me hace bastante ilusión, pero tengo que comprobarla..., no soy capaz, desbordado...
Sobre lo del programa de trading de Goldman, creo que esos programas tienen de todo menos trading, creo que el truco es conseguir información privilegiada gracias al análisis de las latencias, los pings, y los tiempos entre tics que les llegan desde el mercado, el sistema operativo y el software que usan los mercados es público y conocido, analizando CÓMO llegan los datos, su frecuencia, diferencias de tiempo entre tic y tic, cosas así, se puede obtener mucha información sobre qué tipo de órdenes llegan al mercado...
Por ejemplo, procesar una orden a mercado no lleva el mismo tiempo de proceso que una orden condicionada, hay que ordenar las órdenes, incluirlas en el libro de órdenes, actualizar la lista de órdenes, enviar la nueva lista actualizada, también hay que tener en cuenta que cuando llegan muchas órdenes se formarán "atascos" (de milisegundos), cuando eso sucede puedes aumentar o disminuir los "atascos" si lanzas órdenes en el momento adecuado...
Creo que por ahí van los tiros..., no es trading, es hacking, en cuanto alguien sepa cómo lo hace Goldman o qué acontecimientos disparan las órdenes de Goldman podrían usar su sistema contra ellos.
Recordemos que el sistema del Nyse se sobrecargó hace poco y pararon la negociación, después tuvieron que negociar 15 minutos extra, para mí está claro que el truco es "sobrecargar" ligeramente el sistema para aprovecharse, si te pasas de la dosis de poleo lo colapsas, pero si no te pasas obtienes unos milisegundos de ventaja.
Es como si te pones a jugar en el ordenador y para ganar la partida pones a correr simultáneamente un DVD en el reproductor para que el juego vaya más lento.
Si es así, no me parece muy ético (o legal), si se basa sólo en analizar el tráfico y los tiempos..., entonces ya no digo nada.
Sobre la relación €/$, bolsas, materias primas, bonos..., hace días que no lo miro..., desbordado...
Tengo una idea para poder confirmar los recuentos de ondas que me hace bastante ilusión, pero tengo que comprobarla..., no soy capaz, desbordado...
Sobre lo del programa de trading de Goldman, creo que esos programas tienen de todo menos trading, creo que el truco es conseguir información privilegiada gracias al análisis de las latencias, los pings, y los tiempos entre tics que les llegan desde el mercado, el sistema operativo y el software que usan los mercados es público y conocido, analizando CÓMO llegan los datos, su frecuencia, diferencias de tiempo entre tic y tic, cosas así, se puede obtener mucha información sobre qué tipo de órdenes llegan al mercado...
Por ejemplo, procesar una orden a mercado no lleva el mismo tiempo de proceso que una orden condicionada, hay que ordenar las órdenes, incluirlas en el libro de órdenes, actualizar la lista de órdenes, enviar la nueva lista actualizada, también hay que tener en cuenta que cuando llegan muchas órdenes se formarán "atascos" (de milisegundos), cuando eso sucede puedes aumentar o disminuir los "atascos" si lanzas órdenes en el momento adecuado...
Creo que por ahí van los tiros..., no es trading, es hacking, en cuanto alguien sepa cómo lo hace Goldman o qué acontecimientos disparan las órdenes de Goldman podrían usar su sistema contra ellos.
Recordemos que el sistema del Nyse se sobrecargó hace poco y pararon la negociación, después tuvieron que negociar 15 minutos extra, para mí está claro que el truco es "sobrecargar" ligeramente el sistema para aprovecharse, si te pasas de la dosis de poleo lo colapsas, pero si no te pasas obtienes unos milisegundos de ventaja.
Es como si te pones a jugar en el ordenador y para ganar la partida pones a correr simultáneamente un DVD en el reproductor para que el juego vaya más lento.
Si es así, no me parece muy ético (o legal), si se basa sólo en analizar el tráfico y los tiempos..., entonces ya no digo nada.
Speculo
Speculando
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Ufff, últimamente estoy desbordado por los mercados, llevo largo desde la semana pasada así que no debería quejarme pero es que tengo ideas que van y vienen y no soy capaz de concretar ni de comprobar ninguna.
Sobre la relación €/$, bolsas, materias primas, bonos..., hace días que no lo miro..., desbordado...
Tengo una idea para poder confirmar los recuentos de ondas que me hace bastante ilusión, pero tengo que comprobarla..., no soy capaz, desbordado...
Sobre lo del programa de trading de Goldman, creo que esos programas tienen de todo menos trading, creo que el truco es conseguir información privilegiada gracias al análisis de las latencias, los pings, y los tiempos entre tics que les llegan desde el mercado, el sistema operativo y el software que usan los mercados es público y conocido, analizando CÓMO llegan los datos, su frecuencia, diferencias de tiempo entre tic y tic, cosas así, se puede obtener mucha información sobre qué tipo de órdenes llegan al mercado...
Por ejemplo, procesar una orden a mercado no lleva el mismo tiempo de proceso que una orden condicionada, hay que ordenar las órdenes, incluirlas en el libro de órdenes, actualizar la lista de órdenes, enviar la nueva lista actualizada, también hay que tener en cuenta que cuando llegan muchas órdenes se formarán "atascos" (de milisegundos), cuando eso sucede puedes aumentar o disminuir los "atascos" si lanzas órdenes en el momento adecuado...
Creo que por ahí van los tiros..., no es trading, es hacking, en cuanto alguien sepa cómo lo hace Goldman o qué acontecimientos disparan las órdenes de Goldman podrían usar su sistema contra ellos.
Recordemos que el sistema del Nyse se sobrecargó hace poco y pararon la negociación, después tuvieron que negociar 15 minutos extra, para mí está claro que el truco es "sobrecargar" ligeramente el sistema para aprovecharse, si te pasas de la dosis de poleo lo colapsas, pero si no te pasas obtienes unos milisegundos de ventaja.
Es como si te pones a jugar en el ordenador y para ganar la partida pones a correr simultáneamente un DVD en el reproductor para que el juego vaya más lento.
Si es así, no me parece muy ético (o legal), si se basa sólo en analizar el tráfico y los tiempos..., entonces ya no digo nada.
Lo que escribes tiene sentido, ... Con un condicionante. Para aprovecharse de esa "sobrecarga", que entiendo se utiliza para liquidar tus operaciones antes o después que las de los demás, necesitas un acceso privilegiado al sistema de negociación que no se vea afectado por el lag que tu software ha introducido en el mismo.
La teoría no se puede aplicar ya que ese acceso privilegiado no sería legal. Una cosa es que uses maquinaria más potente que el resto de competidores y otra muy diferente es que tus accesos al sistema de negociación sean privilegiados con respecto al resto de participantes. Que en la práctica sí que lo son, pero no hasta el punto de dejar que se hagan este tipo de cosas.
Puede que por ahí vayan los tiros de lo que quieren cortar al respecto de este tipo de sistemas y el por qué de las protestas con boca pequeña de Goldman.
ddddd
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¿Cómo véis hoy al Santander?
Mejor aprovechar su gap de apertura para vender o créeis que pueda tener un buen comportamiento durante el día de hoy?
Sinceramente, no se si aceptar unas pequeñas pérdidas en el valor o jugármela a ver si tiene buenas plusvalías además de contar con el dividendo de mañana, aunque esto puede provocar mañana ventas según comienze la sesión.
Muchas gracias y un saludo.
Mejor aprovechar su gap de apertura para vender o créeis que pueda tener un buen comportamiento durante el día de hoy?
Sinceramente, no se si aceptar unas pequeñas pérdidas en el valor o jugármela a ver si tiene buenas plusvalías además de contar con el dividendo de mañana, aunque esto puede provocar mañana ventas según comienze la sesión.
Muchas gracias y un saludo.
Benditaliquidez
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Lo que escribes tiene sentido, ... Con un condicionante. Para aprovecharse de esa "sobrecarga", que entiendo se utiliza para liquidar tus operaciones antes o después que las de los demás, necesitas un acceso privilegiado al sistema de negociación que no se vea afectado por el lag que tu software ha introducido en el mismo.
La teoría no se puede aplicar ya que ese acceso privilegiado no sería legal. Una cosa es que uses maquinaria más potente que el resto de competidores y otra muy diferente es que tus accesos al sistema de negociación sean privilegiados con respecto al resto de participantes. Que en la práctica sí que lo son, pero no hasta el punto de dejar que se hagan este tipo de cosas.
Puede que por ahí vayan los tiros de lo que quieren cortar al respecto de este tipo de sistemas y el por qué de las protestas con boca pequeña de Goldman.
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At an industry conference on market structure in May, a panel on market centers broached the subject of "flash" orders and almost ended in fisticuffs. In one corner was defending champion William O'Brien, CEO of Direct Edge. In the other was Larry Leibowitz, his hot-under-the-collar opponent from the Big Board...The head of U.S. execution and global technology at NYSE Euronext assailed Direct Edge's Enhanced Liquidity Provider or ELP program as the "enhanced look" program, comparing it to the advance look at orders that NYSE specialists used to get. That practice was seen as giving specialists unfair advantages over other market participants, and potentially disadvantaging order senders.
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As debates in the blogosphere in the last couple of days have made clear, there are a couple of possibilities of what is at work here. One is that Goldman and others are literally using privileged information to make trades ahead of markets, in which case they are committing a felony. Specifically, the abuse is known as "front-running," or trading ahead of customers, and it is an explicitly illegal form of market manipulation. Front running is epidemic on Wall Street--the whole point of an investment bank trading for its own account is to take advantage of its specialized knowledge of markets--and the SEC or the Justice Department shuts down front-running when it becomes too blatant to ignore.
The other possibility is that the Goldmans of the world have found themselves a nice loophole. Tapping into the Stock Exchange's own computers and other sources of trading activity is something that anyone in theory could do, but only a few privileged insiders have the sophistication to exploit what they find. Often orders are placed, only to be cancelled. Their purpose is to figure out what the market is willing to pay, and then get in ahead of it.
Qué gracia me hace, que las órdenes se lanzan para anularlas inmediatamente, en pocos milisegundos, flash las llaman, para "tantear", ¿no será para poner nervioso al que opera sin sistemas automáticos y poder provocar "avalanchas"?
¿Tantean hasta dónde llega la avaricia y el pánico o provocan la avaricia y el pánico?
tonuel
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No me hagas caso pero me parece que entre esta tarde y mañana tiene que corregir y llevarse por delante los stops de los que han entrado al calor de los resultados de los tres grandes... Es mi opinión, luego harán lo que les de la gana... como siempre... :o
Saludos 😉
Saludos 😉
pyn
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Buenos días,
toda esa teoría de GS sobre el los programas informáticos de alta frecuencia para trading...qué queréis que os diga, eso es más viejo que el hilo zain. Aquí siempre habrá gente que tenga información privilegiada (ahí está el problema) lo que pasa que antes con que esa información se tuviese unos días era suficiente para hacerte rico, hoy con internet todos tenemos acceso a noticias que hace años tardaríamos días o incluso semanas en saber, ahora hemos bajado al rango de los milisegundos...Pero "ellos" siempre irán por delante.
toda esa teoría de GS sobre el los programas informáticos de alta frecuencia para trading...qué queréis que os diga, eso es más viejo que el hilo zain. Aquí siempre habrá gente que tenga información privilegiada (ahí está el problema) lo que pasa que antes con que esa información se tuviese unos días era suficiente para hacerte rico, hoy con internet todos tenemos acceso a noticias que hace años tardaríamos días o incluso semanas en saber, ahora hemos bajado al rango de los milisegundos...Pero "ellos" siempre irán por delante.
tonuel
Madmaxista
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Buenos dias
A surfear
La sesión se prevé con un arranque ultraverde.
Los futuros usanos han tocado la parte alta del rectángulo.
Suerte pa tós!!
Los futuros han bajado 60 puntos en un plis... 😱: plas... 😱:
Saludos 😀
tonuel
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Una de brotes a la española... 😀
Saludos 😉
España el IPC armonizado cayó al -1,4% en julio, según el INE
Saludos 😉
Wbuffete
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Los futuros han bajado 60 puntos en un plis... 😱: plas... 😱:
Saludos 😀
Pues como media hora de arrancar había visto al FutDJI en 9100 y al sp500 en 980!!
Ahora DJI 9078 en Bloomberg TV
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