Las matemáticas de las pérdidas

Joaquim

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Las matemáticas de las pérdidas

Os voy a hacer una pregunta de examen que tenéis que responderme rápidamente.

Si inviertes en bolsa 10.000€ y tenéis la mala suerte de que baja un 35% ¿Que % tiene que subir para que empecéis a ganar algo?.

Este escenario me temo que es familiar para aquellos que tenían acciones la semana pasada y por culpa del Brexit han perdido mucha pasta.

Supongo que algunos pensarán que con un 36% ya empiezan a ganar, otros se lo piensan un poco más y estimarán que quizás ronde el 40% lo necesario y los más empollones cogerán una calculadora y darán con la cifra exacta: Un 54%.

Mucho ¿no?

El otro día en Unience publicaron esta gráfica que creo debería estar en la nevera sujeta con el imán ese de la torre Eiffel.

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Poco más se puede añadir y quizás la lección que nos da es que hay que cortar pérdidas cuanto antes y es que aprender a perder es muy difícil pero hay que aprenderlo..

Escrito por Carlos Lopez el 29 de junio de 2016 con 89 comentarios.

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Joaquim, no me esperaba de ti este peloteo al jefe!

(es broma, el articulo no esta mal).
 
ñandú iracundo dijo:
Eso es una falacia. A ver si alguien sabe decir por qué (lo dudo mucho)
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No se gana ni se pierde hasta que se vende.

Si no has vendido la acción , y esta pierde un cincuenta por ciento de su valor , y aguantas hasta que lo recupera , y vendes estas como en el momento de la perdida inicial .

Claro que no hemos contado la comisión que te cobra el bróker al vender.

A veces , supongo , dependerá de lo fino que quieras hilar con este asunto......
 
Se puede añadir bastante más, pero es ya demasiado complejo para la mayoria. Me acabo de imprimir un tochaco de 500 páginas lleno de formulas infumables.


Os pego un articulo muy basico pero que ya hace pensar, y aun asi para mi està equivocado.

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Otra cosa muy importante a tener en cuenta:

Los sistemas que no reinvierten lo ganado y son ganadores se pueden convertir en perdedores al reinvertir. Luego el tan cacareado interes compuesto aplicado a un sistema ganador puede ser desastroso si no lo implementas bien.

Ejemplo simplificado: mi sistema es ganador, gana un 70% el 50% de las veces para automaticamente despues perder un 50% el 50% de las veces:

Sin reinversion. Con reinversion
100 100
Gano 70%. 170. Gano 70% 170
Pierdo 50% 120. Pierdo 50% 85
-------------------- -----------------
Gano 20. Pierdo 15


Partimos de 100 eur. En el primer caso apostamos cada vez 100e en el segundo apostamos siempre todo(reinvertimos).

Como se os queda el cuerpo?
 
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El exclavizador de mentes dijo:
una ecuacion con una incognita en la que solo hay que despejar, aun asi inabordable para el 95% de la poblacion...
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La mayoría de la gente se informa por periódicos y telediarios, y si algo baja un 50% y después sube un 50% te lo venden como éxito y recuperación, cuando en realidad se sigue perdiendo un 25%.
 
Joaquim dijo:
La mayoría de la gente se informa por periódicos y telediarios, y si algo baja un 50% y después sube un 50% te lo venden como éxito y recuperación, cuando en realidad se sigue perdiendo un 25%.
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bueno , yo suelo fijarme en el valor en Euros ó la divisa que sea, por lo que si no vale el mismo dinero que antes , no esta como antes.

Al final , la trampa de las matemáticas para vender " el lado bueno de las cosas"......... no son listos ni nada... :roto2:
 
Es un problema de porcentajes encadenados: si baja un 50% y luego sube un 50%, el porcentaje global (en tanto por uno) es

(1 - 50/100)*(1 + 50/100) = 0,75​

que equivale a una bajada del 25%.

Si se quiere saber cuánto ha de subir para compensar, digamos una bajada del 35%, lo podríamos plantear así,

(1 - 35/100)*(1 + x/100) = 1​

Qué es una ecuación simple, x es el porcentaje que tiene que subir y el 1 del lado derecho significa que esa subida compensa totalmente las pérdidas. Al resolver queda:

x = 53,85%


El error que comete la gente es sumar (si suben) o restar (si bajan) los porcentajes, cuando lo correcto es multiplicar, pero en tanto por uno.
 
Última edición:
Los porcentajes son engañosos.



Si lo miras en números absolutos no: baja 1€ la acción, tiene que subir 1€ para recuperar.



Si miras lo que tiene que subir respecto la cotización actual, claro que es mayor porcentaje. Pero la cantidad absoluta es la misma.



Si tomas como referencia la cotización anterior a la bajada, es el mismo porcentaje.
 
Última edición:
La razón por la que es una falacia es porque el precio de una acción no cambia el valor de la acción subyacente. Como bien dice el forero ágrafo "exclavizador" esta simple idea no está al alcance del 95% de gente. Por eso sois pobres y morireis pobres.
 
¿Para qué liarse con tanto cálculo? Lo más fácil y fiable es comparar coste de adquisición y valoración actual:

(Valoración actual + Comisión de venta) - (Coste de compra + comisión de compra) = Beneficio o pérdida.

Si se han cobrado dividendos, se pueden sumar al beneficio.
 
gonzalor dijo:
¿Para qué liarse con tanto cálculo? Lo más fácil y fiable es comparar coste de adquisición y valoración actual:

(Valoración actual + Comisión de venta) - (Coste de compra + comisión de compra) = Beneficio o pérdida.

Si se han cobrado dividendos, se pueden sumar al beneficio.
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"tanto cálculo"?

te parece que una operacion tan simple es liarse con "tanto cálculo"?
 
Siendo x el porcentaje de bajada inicial e "y" el porcentaje de subida posterior, en tantos por 1, lo que baja ha de ser igual a lo que sube en valor absoluto:

  • Lo que baja es: x
  • Lo que sube es: (1-x)*y

Luego: x = (1-x)*y

La función de recuperación de pérdidas es: y = x/(1-x)

Ejemplo para un 75% de bajada: y = 0'75/(1-0'75) = 3 (en tantos por 1) = 300%.

El dibujo de la función:

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