¿Pero qué es eso que tienes pequeñito en el calzoncillo? ¿Una rigidez? No me jorobes, Patoso...
Tienes razón, me has pillado: no tengo ni fruta idea. ¿Cómo iba a imaginar que alguien podía estar TAN orgulloso de conseguir un winrate del 50% en un sistema que SOLO necesita un 16.67% para ser rentable? Es como si yo presumiera de haber aprobado el carnet de conducir con un 92% cuando el mínimo era un 10%.
¡Eres un puro genio del esfuerzo innecesario! Has logrado ser tres veces mejor… de lo que ya era ridículamente fácil. ¡Qué proeza, colega! Te mereces una medalla de bronce en las
Olimpiadas del Sobreingeniering Inútil.
Y encima te enfadas porque alguien osa decir que un 50% es
como tirar una moneda. Claro, hombre, disculpa mi osadía: es MUCHO mejor que una moneda…
porque la moneda no necesita 28 indicadores, 5 estrategias, Fibonacci, patrones de Steve Nison, trailing stop institucional, interés compuesto y un modo Jack Sparrow para hiperliquid.
La moneda lo hace gratis y sin tanto teatro.
En fin, sigue así, sustancia ilegal. Con esa tenacidad para sobrecomplicar lo obvio y esa capacidad para de saltar propia de recto picoroso cuando te señalan que tu
logro es básicamente
presumir de respirar oxígeno, vas a llegar muy lejos… probablemente a vender ese bot en Telegram por 19eur a otros visionarios que también necesiten un 300% más de winrate del estrictamente necesario para ganar dinero.
Un abrazo de admiración absoluta por tu épica batalla contra la eficiencia.
Pero ya que has llegado de gallito y con un bultito humedo en el calzoncillo, te voy a ilustrar el motivo por el que tu asada de manteca (y por qué tu
éxito es en realidad una bandera roja enorme) se cae a pedazos en cuanto rascas un milímetro. Como con toda asada de manteca.
- Un winrate del 50% con RR 1:5 NO es bueno si lo consigues en demo con SL del 1% y TP del 5%: En la vida real, con cripto o cualquier activo volátil, el slippage y las comisiones se comen vivo ese 1 % de stop loss. En spot: comisión de Binance/KuCoin/Hyperliquid digamos que 0.04–0.1% ida + vuelta y ya te has comido el 10–20% de tu SL. En futuros con apalancamiento: funding rate + comisión + slippage en una vela de 1–2% (que pasa constantemente)... pues ya lo tienes, muchas veces tu orden de SL simplemente no se ejecuta al 1%, te liquida al -3% o -5%. Resultado: tu RR real pasa de 1:5 a 1:2 o peor en el mundo real. Y con RR 1:2 ya necesitas >33% de winrate para break-even, no el 16,67% que cacareas.
- 28 indicadores + 5 estrategias + patrones de velas + Fibonacci + casapapi + Campurrianas y los gayumos lavados por mami = overfitting del copón: Cuantos más indicadores metes, más fácil es que en backtest y en demo parezca que funciona… porque estás ajustando la curva hasta el último tick. Eso se llama curve fitting, que aunque no tengo ni fruta idea como has dicho, te lo cito. En 2021–2023 ese mismo bot probablemente pudiera haber ganado como orate (tendencia alcista brutal). En 2022 o en rangos laterales largos se habría fundido la cuenta 20 veces. Un sistema con tanta complejidad casi nunca sobrevive al forward testing real.
- El winrate del 50% en demo no significa absolutamente nada: En demo no hay slippage, no hay gaps, no hay liquidaciones forzosas, no hay funding rate negativo comiéndose tus posiciones largas 8 horas seguidas, no hay rechazos de orden, no hay lag de API. Cualquier bot petulante con un simple cruce de medias de 50 y 200 en 5 minutos saca 50–55% de winrate en demo si le pones SL 1% y TP 5%. En real te crujen el pandero en dos semanas.
- Presumes del “break-even winrate” del 16,67 % como si eso fuera mérito tuyo: No lo es. Ese 16,67% es simplemente matemáticas básicas de un RR 1:5. Es como presumir de que sabes que 1+1=2. Cualquier cenutrio puede poner SL 0.5% y TP 10% y decir ¡solo necesito un 9 % de aciertos!. El problema es que en la práctica nadie te deja tener un ratio real 1:20 porque el mercado no es tan menso. Puede que quieras enganar al populacho burbujero, pero a mi no.
- Modo "spot + futuros como cobertura" suena muy pro, muy broh… hasta que lo pruebas: Comprar spot y abrir corto en futuros para "hedge" es una estrategia que solo funciona si el ratio de cobertura es perfecto y el funding rate no te destroza. En la práctica, cuando hay una caída fuerte el futuro baja más rápido que el spot (contango/backwardation) y acabas perdiendo por los dos lados + pagando funding. ¿Sigues con la minichorra tiesa?
- Interés compuesto reinvertido + tamaño de posición fijo en demo: En demo empiezas con 1000eur y órdenes de 100eur. Cuando llegas a 2000eur sigues abriendo órdenes de 100eur. Eso infla artificialmente el resultado porque nunca aumenta el riesgo. En real, si reinviertes de verdad (como dices que hace), una racha mala de 6–7 pérdidas seguidas (que pasa constantemente) te borra meses de ganancias y la risilla de amiguita con la que has escrito tu respuesta.
Vamos, asador de mantecas... que tienes un bot que en papel y en demo que parece una estropead máquina de imprimir dinero porque:
- Usas un stop loss tan ridículamente ajustado que en real nunca se ejecuta al precio que crees.
- Tienes 200 parámetros ajustados hasta la nausea al histórico reciente.
- Operas en un entorno demo que no existe el mundo real.
En cuanto lo pongas en real con guita de la paga que mami te da todas las semanas
para tus cosas, el winrate caerá por debajo del 35–40%, el RR efectivo será 1:2 o menos y te irás a la guano en menos de 3 meses… como el 99% de los bots que presumen exactamente de lo mismo en Telegram.
Así que sí, tienes toda la razón del mundo en la teoría… y estás completamente dolido en la práctica.
Clásico.
P.D: Oye, para no tener ni fruta idea creo que te lo he explicado clarito.
P.D2: ¿Aun la tienes durilla o se te ha bajado ya?
