Vendiendo cunas (para sacar 1% mensual)

Bueno pues otro apretón para abajo hasta los 7700.
Los futuros de protección han dado algo de beneficio pero abrirme de para PUT me ha costado más = las primas netas bajan. Para compensar he abierto 2 cunas más, y van 12. Esto es territorio desconocido para mí, sólo había visto estos niveles en el gran El Pastor en su tiempo de Bolsia.

A día de hoy primas en la buchaca de 850€ para defender 12 cunas.

Cartera:
V 2 Put 7600
V 10 Put 7800
V 3 Call 8300
V 2 Call 8500
V 2 Call 8700
V 3 Call 8800
CERRADO de Futuros


Esto se empieza a parecer a un doble o nada, pero sin doble :S
Pero que ******** no es eso a lo que se juega hoy día en Europa y USA.

O baja la vola y el precio se pone a bailar en el sitio o hasta el viernes que viene no aguanto :abajo:

Pero esto ya no puede bajar más, no? Llevamos un 23% en dos semanas. Aunque un rebotón me joroba igual :fiufiu:
 
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¿No es demasiado arriesgado este sistema? Un gap brusco en contra te puede destrozar, y además te obliga a tener que estar siempre atento a cómo va la cosa.
 
Pues la nueva ley o normativa o lo que sea me ha terminado de jorobar:

Al intentar abrir de pata CALL compro 5 CALL 8500 para vender 8700 y me dice interdin que no me deja por lo de arriba. Asi que solo pued recomprar CALL sin poder revenderlas

Asi que ahora estoy en la disyuntiva de si cerrar todas antes de que sigan subiendo y me salgan mas caras.

Resultado:
Perdidas totales hoy: 1000 leuros. Si cierro todas las CALL: 2500€

Toma ya, por especulador! 🙁 :tragatochos:

Seguridad jurídica lo llaman!
 
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Vedast dijo:
¿No es demasiado arriesgado este sistema? Un gap brusco en contra te puede destrozar, y además te obliga a tener que estar siempre atento a cómo va la cosa.
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En situaciones normales solo operas 2-3 semanas al mes y solo tienes que estar pendiente cuando se acerca a los limites., si el subyacente esta centrado te olvidas (teniendo futuros de proteccion claro)
 
Seguimos para bingo!

He comprado 2 futuros para defender la pata CALL. Esto me sube la delta que indica si ganas o pierdes segun suba o baje, es decir una delta positiva indica que ganas si sube y una delta negativa indica que ganas si baja.

Pues la put_a circular esa lo que dice es que no puedas disminuir (hacer más negativo) la delta de tu posición. Asi que ni siquiera he podido cerrar esos 2 minis, he tenido que comprar otros 2 para cerrarlos depues (con 4 minis comprados ya tenia delta suficiente para vender 2)y asi sacarme unos leuros en el lateral que se formó en esos momentos.

Lo simpatico (HDLGP) del asunto es uqe si estas con una delta -2, compras CALL 8500, te baja a delta -1,8 al intentar vender CALL 8700 aunque te suba a -2 de nuevo es un incremento de delta y está prohibido. Absorbete esa, aunque vuelvas a donde estabas. Como no va a subir europa entera si solo te dejan moverte hacia arriba.

Asi que lo único que puedo hacer es recomprar lo que tengo abierto (sin absorberme la theta que ahora es cuando esta fuerte) y encima me tengo que comer esos 2 minis comprados aunque empiece a bajar (que no creo en unos días pero nunca se sabe)

Segun vayan cerrando posiciones (y con lo que ha caido estas semanas deben ser abrumadora mayoria bajista) solo se puede subir. Cuando se cierren todas (o al menos se equilibren con las alcistas) vuelta a la normalidad, es decir guano.

Sera antes del vencimiento o no! That's the question 8:

HDLGP, nunca viene mal recordarlo.
 
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Kelevala:

La tentación de "doblar la apuesta" es la antesala de la quiebra. Cuídate de eso.

Incluso, si tienes la MALA SUERTE de que, la primera vez que lo intentas GANAS, quedas condicionado a que fue una conducta exitosa cuando NO LO ES.

Tienes que tener un método y RESPETARLO.

Desde ya que el problema de tu sistema es que, trabajar por 80 euros al mes es TAN POCO ESTIMULANTE que no vale la pena el esfuerzo. En tanto que tener 10 cunas abiertas (para al menos hablar de 800 euros) importa riesgos bien intensos.

Bien es cierto que "si todo sale bien" ese mes podrías ganar 2000 o 3000 euros pero, ya has visto que NO siempre "todo sale bien" por la sencilla razón que, quienes manejan el mercado tienen MEJOR SOFTWARE QUE EL TUYO y, sus cálculos y movimientos están diseñados para sacerte tu dinero.

Para lo prolijo que eres, casi que pienso que podrías trabajar en los futuros de los indices en INTRADIA, con una carga moderada y siguiendo un plan preciso.

En cualquier caso esta ha sido una interesante experiencia (o lo sigue siendo si continuas con esta operatoria) y, has sido muy didáctico en explicarla y muy generoso en mostrarla.
 
Saldo final: pérdidas de 1300€

Teniendo en cuenta como ha sido este vencimiento (se han dado todos los cisnes zain que pueden darse) estoy medianamente satisfecho.

Cosas que han pasado este vencimineto:
- Metí más dinero en la cuenta de interdin para pasar de 2 cunas a 4-5. La idea era subir poco a poco el numero de cunas hasta llegar a 10-15 en 6 meses. Es decir aumenté el riesgo.
- Subida de vola. La vola es muy importante en esta estrategia ya que te marca el precio de las opciones y te define los vaivenes del subyacente. Pero lo peor es que suba ya que te tienes que defender con precios de vola baja en unos vaivenes grandes.
En cualquier caso, la vola es cero al vencimiento asi que si aguantas hasta entonces neutralizas cualquier cosa.
- Bajsadas del 23% no se ven todos los meses. Ademas de lo anterior. La unica manera de defender esta posicion era doblarse para ir aprovechando las volas mas altas.
- Pero lo peor es que me cortaron una pata. Y contra eso no hay defensa. La pérdida de este vencimiento han llegado de un error: compre las 5 CALL 8700 por 250€ sabiendo que no podia vender más arriba y sin pensar que me iba a costar más que aguantarlas (suponia una subida en el rebote más allá de 8950 que no veia posible)

En fin, ninguna estrategia es ganadora 100%. Lo importante es ver si a largo plazo da dinero y cuanto. En esto andamos!

Ahora a descansar y decidir si sigo o no.

Un saludo al que haya seguido esta historia.
 
Nico dijo:
Kelevala:

La tentación de "doblar la apuesta" es la antesala de la quiebra. Cuídate de eso.
Supongo que conoces las matemáticas asociadas al doble o nada. La posibilidad de arruinarte es la probabilidad de perder n veces seguidas donde n proviene del dinero que tengas para seguir doblando. En este caso yo puedo llegar a 40 cunas y el tercer viernes de cada mes es el límite. Desde luego es jugar a rojo o zain. No quiero llegar a 40 cunas nunca, antes asumo perdidas y ya está, pero ahi está la posibilidad
Incluso, si tienes la MALA SUERTE de que, la primera vez que lo intentas GANAS, quedas condicionado a que fue una conducta exitosa cuando NO LO ES.

Tienes que tener un método y RESPETARLO.
El método es defender la posición. Todavia no se si es rentable a largo plazo. De momento este año va catastrófico. Me dieron en enero y ahora otra vez. Y no compenso con el resto de meses.
Desde ya que el problema de tu sistema es que, trabajar por 80 euros al mes es TAN POCO ESTIMULANTE que no vale la pena el esfuerzo. En tanto que tener 10 cunas abiertas (para al menos hablar de 800 euros) importa riesgos bien intensos.
Lo de los 100€ de beneficio era a modo de prueba. El "trabajo" es el mismo con 1 que con 10, 20 o 100 cunas. Y el método también. Se prueba con una y se va subiendo, que era lo que quería hacer. En los tiempos de EL Pastor, en Bolsia, se sacaba 3000-4000 € al mes. Aunque también jugaba con futuros al mismo tiempo

Bien es cierto que "si todo sale bien" ese mes podrías ganar 2000 o 3000 euros pero, ya has visto que NO siempre "todo sale bien" por la sencilla razón que, quienes manejan el mercado tienen MEJOR SOFTWARE QUE EL TUYO y, sus cálculos y movimientos están diseñados para sacerte tu dinero.
Aqui no hace falta software, la estrategia se basa en que el valor temporal y la volatilidad al final es cero, si llegas hasta alli te quedas con las primas. Es una certeza matemática. Llegar hasta allí es lo complicado. Solo si saben de antemano a los valores que van a llevar al indice te pueden liar moviendo la vola a su libre albedrio, y es posible, no?
Para lo prolijo que eres, casi que pienso que podrías trabajar en los futuros de los indices en INTRADIA, con una carga moderada y siguiendo un plan preciso.
Repruebo los futuros, ya lo probe, y es jugar a adivinar el futuro. Me come los nervios. Cierro las ganancias enseguida y dejo correr las pérdidas para que se recupere. Estrategia perdedora 100%
En cualquier caso esta ha sido una interesante experiencia (o lo sigue siendo si continuas con esta operatoria) y, has sido muy didáctico en explicarla y muy generoso en mostrarla.
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Estaria genial que alguién se animara y pudieramos discutir pero .....
 
opciones miniibex

Buenas tardes,


Te has planteado alguna vez estrategias direccionales con opciones compradas o estrategias de tipo spread ?


Saludos
 
Aupa!

Soy nuevo por aqui, pero este hilo me ha animado a registrarme. felicidades por el trabajo, me ha resultado muy útil.

Una pregunta: si en su momento te hubieras protegido de la bajada con futuros, vendiendo más de los que ya vendiste, hubieras podido protegerte efectivamente?

Es decir, si abro alguna pata y todavía no me basta, decido cubrirme con los futuros, de forma que es como si cerrara esa pata. Si el mercado cambia de dirección, puedo cerrar los futuros de nuevo y volver a tener la pata activa, auque en realidad nunca deja de estarlo. Pierdo las comisiones, pero limitaría el riesgo de descalabro?
 
mnr78830 dijo:
Buenas tardes,


Te has planteado alguna vez estrategias direccionales con opciones compradas o estrategias de tipo spread ?


Saludos
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Todas las estrategias apuestan por algo. SI compras un futuro apuestas por una subida. Si lo vendes apuestas por una bajada. Si vendes opciones apuestas por que ni sube ni baja mucho, etc.

Y en todas las ocasiones puede pasar lo contrario a lo que te beneficia.

Solo hay una cosa segura: el paso del tiempo!

Comprar opciones es todo lo contrario a esto que hago aqui: vas en contra de la theta (el tiempo pasa en tu contra).

Por supuesto en movimientos bruscos (rápidos y amplios) ganas dinero, por el movimiento y por el aumento de la vola.

Pero eso solo pasa raramente!

Lo ideal es empezar vendiendo opciones y según vas teniendo beneficios comprar otras opciones (pasar de cuna vendida a mar1 comprada) por si hay suerte y pillas un movimiento brusco.

En cuanto a los de tipo spread, a qué te refieres?
 
akuandi dijo:
Aupa!


Una pregunta: si en su momento te hubieras protegido de la bajada con futuros, vendiendo más de los que ya vendiste, hubieras podido protegerte efectivamente?

Es decir, si abro alguna pata y todavía no me basta, decido cubrirme con los futuros, de forma que es como si cerrara esa pata. Si el mercado cambia de dirección, puedo cerrar los futuros de nuevo y volver a tener la pata activa, auque en realidad nunca deja de estarlo. Pierdo las comisiones, pero limitaría el riesgo de descalabro?
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Claro, pero nunca sabes lo que va a pasar en el futuro (o a esto jugamos aqui)

Una vez que abres futuros estás cambiando el perfil de la estrategia (pruébalo en la cojimilk). Si vendes futuros proteges la pata PUT pero si en ese momento se da la vuelta y empieza a subir, los futuros te dan pérdidas. OK, dices pues los cierro y asumo las perdidas. Bien ahora se vuelve a dar la vuelta y parece que baja con fuerza, que haces? Vuekta a empezar.

No se si me explico 😛ienso:

Hay gente que tiene expereiencia con futuros y esta estrategia le da diversificación y resultados más estables. Yo no soy de esos, a mi los futuros me dan sarpullido 🙁
 
Otra estrategia es la que hice yo en el vencimiento de plata de septiembre. Y de momento me llevaría la diferencia de primas (expiran el jueves):

http://www.burbuja.info/inmobiliari...38-plata-hilo-oficial-iii-14.html#post4793450

"Lo que hice ayer, porque lo vi interesante y por probar esto, fue vender un put strike 43$ y comprar uno strike 34$, vencimiento septiembre, cuando SI estaba por 38.52$. Me saqué 4.95$ de prima, y me gasté 0.42$, siendo la diferencia 4.53$, y por lo tanto ganaré mientras acabé en más de 38.47$ (43-4.53) el 25 de agosto, entre 43$ e infinito una ganancia máxima de 4.53$; y entre 34$ y 0$, pérdida máxima de 4.47$."

Es decir, es una forma de apostar al alza (o a la baja si fuera con calls) teniendo las pérdidas y ganancias limitadas, siendo tales cantidades muy próximas, y también las diferencias entre el precio actual y el punto en que tengo pérdidas máximas y el que tengo ganancias máximas.

Otra cosa buena de esto es que no necesitas estar al tanto, lo dejas hecho y ya veremos cómo queda en el vencimiento, no tienes que preocuparte de cubrirte si se vuelve muy en contra, ya que ya se hizo en el momento de abrir la posición.
 
Kalevala dijo:
Claro, pero nunca sabes lo que va a pasar en el futuro (o a esto jugamos aqui)

Una vez que abres futuros estás cambiando el perfil de la estrategia (pruébalo en la cojimilk). Si vendes futuros proteges la pata PUT pero si en ese momento se da la vuelta y empieza a subir, los futuros te dan pérdidas. OK, dices pues los cierro y asumo las perdidas. Bien ahora se vuelve a dar la vuelta y parece que baja con fuerza, que haces? Vuekta a empezar.

No se si me explico 😛ienso:

Hay gente que tiene expereiencia con futuros y esta estrategia le da diversificación y resultados más estables. Yo no soy de esos, a mi los futuros me dan sarpullido 🙁
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Vale, lo voy pillando...

y la opción de cerrar esa pata? mmm, tengo que hacerme una idea de como evoluciona el valor de la opción no sólo a vencimiento, sino tb antes del mismo.

Supongo que al estar más cerca del valor de strike el coste de cerrarla tb subirá, así que dependerá del tiempo que haya pasado para ver si compensa la ganancia por temporal con la perdida por precio. o no?
 
akuandi dijo:
Vale, lo voy pillando...

y la opción de cerrar esa pata? mmm, tengo que hacerme una idea de como evoluciona el valor de la opción no sólo a vencimiento, sino tb antes del mismo.

Supongo que al estar más cerca del valor de strike el coste de cerrarla tb subirá, así que dependerá del tiempo que haya pasado para ver si compensa la ganancia por temporal con la perdida por precio. o no?
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Supones bien!
 
Vedast dijo:
Otra estrategia es la que hice yo en el vencimiento de plata de septiembre. Y de momento me llevaría la diferencia de primas (expiran el jueves):

http://www.burbuja.info/inmobiliari...38-plata-hilo-oficial-iii-14.html#post4793450

"Lo que hice ayer, porque lo vi interesante y por probar esto, fue vender un put strike 43$ y comprar uno strike 34$, vencimiento septiembre, cuando SI estaba por 38.52$. Me saqué 4.95$ de prima, y me gasté 0.42$, siendo la diferencia 4.53$, y por lo tanto ganaré mientras acabé en más de 38.47$ (43-4.53) el 25 de agosto, entre 43$ e infinito una ganancia máxima de 4.53$; y entre 34$ y 0$, pérdida máxima de 4.47$."

Es decir, es una forma de apostar al alza (o a la baja si fuera con calls) teniendo las pérdidas y ganancias limitadas, siendo tales cantidades muy próximas, y también las diferencias entre el precio actual y el punto en que tengo pérdidas máximas y el que tengo ganancias máximas.

Otra cosa buena de esto es que no necesitas estar al tanto, lo dejas hecho y ya veremos cómo queda en el vencimiento, no tienes que preocuparte de cubrirte si se vuelve muy en contra, ya que ya se hizo en el momento de abrir la posición.
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Esto que describes es como medio futuro (delta=0,5) con stop loss incorporado. Lo bueno es que si aciertas en el momento de subida lo puedes cerrar con beneficios mayores a 0,5 veces el movimiento.

Una de las ventajas de las opciones es que el tiempo influye también. La cojimilk solo describe el resultado a vencimiento pero entre medias pasan cosas que te pueden beneficiar o perjudicar, si te benefician puedes cerrar la posición y a la buchaca, si te perjudican pues aguantas hasta el vencimiento como un machote y ya está.
 
PUes han prorrogado la prohibicón de cortos. Según interdin está prohibido aumentar la delta de una posición.

Asi que en Sept me abstengo de jugar con dinero de verdad. Tal vez lo haga con mortadelos y lo vaya posteando.

Ya veremos despues!
 
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