Sistema automatizado de inversión

[Lbalddy]

Hola a todos,

Soy un joven ingeniero industrial curioso como los halla, de la rama mas orate y matemática de la ingeniería industrial. La cosa es que desde hace tiempo me llama la atención la bolsa, pero matemáticamente, como un sistema discreto, lo de invertir no me mola porque no acabo de entenderlo.

La cosa es que me quiero iniciar un poco para acabar montando un simulador de inversiones automático, me he hecho con algunos pfc y tesis para ir indagando, la idea seria recabar datos, analizarlos y tomar decisiones. Inicialmente solo con datos de bolsa en bruto, sacar ratios típicos y demás, y quizás hacerlo libre todo para los frikis del análisis de bolsa.

Bueno, al grano. Alguna recomendacion? Por donde empezar? Algún libro? Webs para obtener dichos datos? Supongo que el análisis lo haré con matlab\octave o python. Y quizás vaya liberando las cosas para que entre los que quieran podamos mejorarlo y hacerlo útil.

Un saludito,
Lb

 

[Efraim]

Creo que esto te puede interesar:

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[Lbalddy]

Eso es una cosa que me llama mucho la atención de la gente que habla aquí, hablan de disciplina.

Por lo poco que entiendo es disciplina a un sistema de inversión, como la bolsa se supone alcista a largo plazo, un sistema bien montado gana a largo plazo.

Con un ordenador no habría indisciplina.

Pero inicialmente me gustaría buscar datos para indicar a una persona que va bien o mal. La volatilidad, cosas así, quizás encontrar grandes relaciones entre valores e indicarlas. Por eso necesito info, la parte técnica y matemática es implementación. Creo que se podría crear un herramienta interesante para pequeños inversores, el high freq trading no lo entiende ni la fruta de su progenitora. ;p

---------- Post added 06-ago-2014 at 21:53 ----------

La cosa, inicialmente seria una web o algo de la que poder extraer datos para tratarlos. ¿Existe alguna?

 

[kikepm]

Siento curiosidad. ¿Cual es, a su entender, la "rama mas orate y matemática de la ingeniería industrial"?

Si lo que buscas es un simulador de inversiones automático y a la vez no arriesgar dinero, bien puedes usar cualquiera de las plataformas de los típicos brokers y hacer paper trading.

Puedes incluso automatizar sistemas que trabajen sin dinero real y comprobar todo lo que quieras con ellos.

Pero la verdad, no entiendo para que quieres crear un simulador de inversión si ya existen cosas así gratis.

 

[Lbalddy]

No lo entiendes, porque no entiendes lo de la rama mas orate y matemática. ;

Curiosidad y aprendizaje, principalmente. Tocar a mi gusto, hacer las cosas a mi gusto, implementar mis ideas a mi gusto, ideas complejas, no lo que ofrecen esos simuladores, eso es demasiado básico matemáticamente hablando. Por ejemplo, buscar correlaciones entre las tendencias, no se, si una gran empresa es driver de un sector que una subida o bajada de la misma pueda indicar entrar en corto con otras empresas y así por efectos domino.

Soy ingeniero de control y automatización de sistemas.

 

[kikepm]

No lo entiendes, porque no entiendes lo de la rama mas orate y matemática. ;

Curiosidad y aprendizaje, principalmente. Tocar a mi gusto, hacer las cosas a mi gusto, implementar mis ideas a mi gusto, ideas complejas, no lo que ofrecen esos simuladores, eso es demasiado básico matemáticamente hablando. Por ejemplo, buscar correlaciones entre las tendencias, no se, si una gran empresa es driver de un sector que una subida o bajada de la misma pueda indicar entrar en corto con otras empresas y así por efectos domino.

Soy ingeniero de control y automatización de sistemas.

Correlaciones entre tendencias, eso lo puede hacer mismamente una hoja de excel. Para cosas más avanzadas, pero probablemente menos flexibles, puedes recurrir a MT.

Ingeniería de control y automatización de sistemas, ¿ahora se llama así?

Siento comunicarte que esa rama más orate de la ingeniería industrial no es más que un bluff. Lo que de verdad te enseñaron fueron matemáticas, no ingeniería, amigo.

Nadie en la industria diseña sistemas automáticos mediante estabilidad de Liapunov.

 

[Lbalddy]

Claro que no.

Pero si realiza análisis automatizado mediante redes neuronales. Aunque quizás eso no se explicase en tus tiempos... ¿No? Pero vamos, en las plataformas petrolíferas se hace control predictivo para ciertos temas industriales, ese tipo de control se puede aplicar en bolsa para enseñar a una persona tendencias que no son fáciles de ver, una herramienta experta quizás, no una herramienta completamente automática.

Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero mi idea es ir sacando lo básico mientras aprendo. Y una vez aprenda y entienda ir quizás un poco más lejos.

Por eso pido ayuda para saber por donde empezar.

---------- Post added 06-ago-2014 at 23:33 ----------

Si vas a programar para la plataforma metatrader pásate por aquí:

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Pero ya te adelanto que no existe ni existirá ningún robot que funcione en el largo plazo.

Al mercado hay que adaptarse no sólo con análisis técnico sino también con fundamental, y hasta los fundamentales cambian con el tiempo.

eso es una plataforma. Lo mirare en detalle, parece interesante. Pero me gustaría ser independiente de la plataforma, python para desarrollo final, matlab u octave para prototipado de algoritmos.


Es decir, agradeciendo todo lo que me digáis me gustaría saber si hay alguna plataforma/ servicio de la que extraer los datos de bolsa en bruto, aunque sea para estudiarlos a toro pasado y mas adelante en tiempo real.

Vamos, como se sacarían para mirarlos en excel pero como datos vs tiempo.

 

[kikepm]

Claro que no.

Pero si realiza análisis automatizado mediante redes neuronales. Aunque quizás eso no se explicase en tus tiempos... ¿No? Pero vamos, en las plataformas petrolíferas se hace control predictivo para ciertos temas industriales, ese tipo de control se puede aplicar en bolsa para enseñar a una persona tendencias que no son fáciles de ver, una herramienta experta quizás, no una herramienta completamente automática.

Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero mi idea es ir sacando lo básico mientras aprendo. Y una vez aprenda y entienda ir quizás un poco más lejos.

Por eso pido ayuda para saber por donde empezar.

El uso de redes neuronales es viejo tanto en la ingeniería como en el mundo del trading. Quizás no al alcance de cada trader que se maneja, pero en el mundo institucional y en empresas del sector es algo corriente, que yo sepa.

Si lo que pides son datos de cotizaciones, puedes mirar en yahoo finanzas para datos diarios, semanales y mensuales. Si necesitas datos intradiarios, puedes usar Visualchart en su versión gratuita, te permitirá descargar datos en horario de cierre de mercados.

 

[Apocalipse]

Soy un joven ingeniero industrial curioso como los halla

Ojalá esa enorme curiosidad abarcara también la ortografía...

 

[kokoliso1]

Correlaciones entre tendencias, eso lo puede hacer mismamente una hoja de excel. Para cosas más avanzadas, pero probablemente menos flexibles, puedes recurrir a MT.

Ingeniería de control y automatización de sistemas, ¿ahora se llama así?

Siento comunicarte que esa rama más orate de la ingeniería industrial no es más que un bluff. Lo que de verdad te enseñaron fueron matemáticas, no ingeniería, amigo.

Nadie en la industria diseña sistemas automáticos mediante estabilidad de Liapunov.

Si y no, es cierto que en la industria normal no se usa nada más complejo que un PID ajustado a ojo, pero para sistemas de control de vuelo y equipos de precisión si sirve el control automático.

Eso sí, no es aplicable a la economía, porque estos modelos sólo se pueden aplicar a sistemas físicos donde todas las variables siguen leyes físicas, en la economía entran en juego factores psicológicos y el libre albedrío que tienen las personas y eso no es modelable mediante sistemas de control ni correlaciones ni lógica difusa... yo ya jugué con esta idea y la deseché hace años. Eso sí para tradear a corto plazo hay robots ya creados a cientos y se puede diseñar siempre el "mas mejor" a nuestro gusto o medida, pero es como jugar en el casino general.

Un ejemplo, las acciones de Gowex, si se aplica el análisis técnico o fundamental eran alcista, pero de repente se da la campanada y no valen nada, eso mismo pasa en cada crash o sustancia ilegal de la bolsa. ¿Qué modelo puede predecir cuándo van a descubrir el bluff?, o los resultados de Apple que si son malos bajarán las acciones, ¿cómo los puede predecir el sistema sin información privilegiada?

---------- Post added 06-ago-2014 at 23:47 ----------

Claro que no.

Pero si realiza análisis automatizado mediante redes neuronales. Aunque quizás eso no se explicase en tus tiempos... ¿No? Pero vamos, en las plataformas petrolíferas se hace control predictivo para ciertos temas industriales, ese tipo de control se puede aplicar en bolsa para enseñar a una persona tendencias que no son fáciles de ver, una herramienta experta quizás, no una herramienta completamente automática.

Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero mi idea es ir sacando lo básico mientras aprendo. Y una vez aprenda y entienda ir quizás un poco más lejos.

Por eso pido ayuda para saber por donde empezar.

---------- Post added 06-ago-2014 at 23:33 ----------


eso es una plataforma. Lo mirare en detalle, parece interesante. Pero me gustaría ser independiente de la plataforma, python para desarrollo final, matlab u octave para prototipado de algoritmos.


Es decir, agradeciendo todo lo que me digáis me gustaría saber si hay alguna plataforma/ servicio de la que extraer los datos de bolsa en bruto, aunque sea para estudiarlos a toro pasado y mas adelante en tiempo real.

Vamos, como se sacarían para mirarlos en excel pero como datos vs tiempo.

La plataforma se puede programar y te puede ahorrar bastante trabajo ya que ya tiene los datos y puede simular beneficios y pérdidas del script(robot) que programes.

Las redes neuronales ni siquiera son inteligencia artificial, simular neuronas y que aprendan resuelven problemas antiguos, no problemas nuevos para los que carecen de datos(estos los tienen que aprender y sólo si hay datos), si hay datos desconocidos no los pueden adivinar, acertar en bolsa es como el horóscopo es imposible acertar siempre. Sería como aplicar redes neuronales a generar el horóscopo del periódico, seguro que no lo harían peor que los que lo hacen ahora pero no por eso acertarán.

 

[kikepm]

Si y no, es cierto que en la industria normal no se usa nada más complejo que un PID ajustado a ojo, pero para sistemas de control de vuelo y equipos de precisión si sirve el control automático.

No he dicho lo contrario, incluso añadiría que en la industria "normal" es posible ver cosas más avanzadas que un PID. Pero ni en aeronaútica ni en equipos de precisión diseñan mediante teoría de estabilidad de Liapunov, u optimización dinámica mediante principio del mínimo de Pontryagin, por poner dos ejemplos super matemáticos que se estudian en ingeniería de control.

Y ya puestos, las teorías de control óptimo, adaptativo o robusto no creo que sean útiles salvo fuera de círculos matemático-académicos.

Eso sí, no es aplicable a la economía, porque estos modelos sólo se pueden aplicar a sistemas físicos donde todas las variables siguen leyes físicas, en la economía entran en juego factores psicológicos y el libre albedrío que tienen las personas y eso no es modelable mediante sistemas de control ni correlaciones ni lógica difusa... yo ya jugué con esta idea y la deseché hace años. Eso sí para tradear a corto plazo hay robots ya creados a cientos y se puede diseñar siempre el "mas mejor" a nuestro gusto o medida, pero es como jugar en el casino general.

Un ejemplo, las acciones de Gowex, si se aplica el análisis técnico o fundamental eran alcista, pero de repente se da la campanada y no valen nada, eso mismo pasa en cada crash o sustancia ilegal de la bolsa. ¿Qué modelo puede predecir cuándo van a descubrir el bluff?, o los resultados de Apple que si son malos bajarán las acciones, ¿cómo los puede predecir el sistema sin información privilegiada?

Yo creo que las pautas en los mercados existen, y es posible encontrar dichas pautas mediante simulación. El método que se use condiciona el modelo de simulación, pero no cuanto más matemático y avanzado sea significa un mejor ajuste futuro. Es decir, con una simple excel pueden diseñarse sistemas, lo que no significa que se logre aún con mucho tiempo.

Lo de Gowex y la bolsa española no es un ejemplo de nada. La bolsa española y las instituciones que la regulan están amañadas por los pocos que toman decisiones (lease castuza ibérica financiera) así que el hecho de que el A.T. no funcionara hasta el momento del batacazo de Gowex no dice gran cosa sobre el propio A.T.

Nadie con sentido común, o nadie que no sea un orate, negocia en la bolsa española a corto plazo. Si hay que diseñar sistemas en TimeFrames bajos, mejor en mercados muy líquidos y no tan trilerizados.

Ahora, si se trata de seguir una media móvil de 200 sesiones en diario, casi todo vale, hasta bolsa española.

 

[kokoliso1]

No he dicho lo contrario, incluso añadiría que en la industria "normal" es posible ver cosas más avanzadas que un PID. Pero ni en aeronaútica ni en equipos de precisión diseñan mediante teoría de estabilidad de Liapunov, u optimización dinámica mediante principio del mínimo de Pontryagin, por poner dos ejemplos super matemáticos que se estudian en ingeniería de control.

Y ya puestos, las teorías de control óptimo, adaptativo o robusto no creo que sean útiles salvo fuera de círculos matemático-académicos.



Yo creo que las pautas en los mercados existen, y es posible encontrar dichas pautas mediante simulación. El método que se use condiciona el modelo de simulación, pero no cuanto más matemático y avanzado sea significa un mejor ajuste futuro. Es decir, con una simple excel pueden diseñarse sistemas, lo que no significa que se logre aún con mucho tiempo.

Lo de Gowex y la bolsa española no es un ejemplo de nada. La bolsa española y las instituciones que la regulan están amañadas por los pocos que toman decisiones (lease castuza ibérica financiera) así que el hecho de que el A.T. no funcionara hasta el momento del batacazo de Gowex no dice gran cosa sobre el propio A.T.

Nadie con sentido común, o nadie que no sea un orate, negocia en la bolsa española a corto plazo. Si hay que diseñar sistemas en TimeFrames bajos, mejor en mercados muy líquidos y no tan trilerizados.

Ahora, si se trata de seguir una media móvil de 200 sesiones en diario, casi todo vale, hasta bolsa española.

¿Entonces le parece bien el Forex como mercado de gran liquidez para trabajar a corto plazo?

Incluso en este mercado se está a la merced de las decisiones de los políticos y los bancos centrales que no son predecibles a partir de los datos pasados, aunque ciertamente parecen seguir pautas en realidad lo único que son son mayores probabilidades de que pase algo pero nunca certeza.

Las subidas de las bolsas de estos últimos años son debidas a los quantitative easing (impresión de dinero) de los bancos centrales, son ficticias y cualquier día saltarán por los aires como en el 2008, estamos en medio de la burbuja de la deuda pública y del dolar.

P.D. En la NASA sí usan el matlab para modelar sistemas de control.

A mí me gustaba el análisis del lugar de las raíces, quedaba muy bonito pero nunca más lo he usado. Eso de cancelar ceros y polos es genial ¿pero dónde están de verdad? Lo más difícil es el modelado de sistemas. Y los PIDs los hago no lineales conectándolos cuando la variable objetivo se acerca a la consigna para evitar sobrepasos sin perder velocidad reduciendo el error almacenado en el controlador. Casi siempre vale con un Grafcet y unas líneas de diagrama de contactos.

 

[kikepm]

¿Entonces le parece bien el Forex como mercado de gran liquidez para trabajar a corto plazo?

Incluso en este mercado se está a la merced de las decisiones de los políticos y los bancos centrales que no son predecibles a partir de los datos pasados, aunque ciertamente parecen seguir pautas en realidad lo único que son son mayores probabilidades de que pase algo pero nunca certeza.

Las subidas de las bolsas de estos últimos años son debidas a los quantitative easing (impresión de dinero) de los bancos centrales, son ficticias y cualquier día saltarán por los aires como en el 2008, estamos en medio de la burbuja de la deuda pública y del dolar.

P.D. En la NASA sí usan el matlab para modelar sistemas de control.

A mí me gustaba el análisis del lugar de las raíces, quedaba muy bonito pero nunca más lo he usado. Eso de cancelar ceros y polos es genial ¿pero dónde están de verdad? Lo más difícil es el modelado de sistemas. Y los PIDs los hago no lineales conectándolos cuando la variable objetivo se acerca a la consigna para evitar sobrepasos sin perder velocidad reduciendo el error almacenado en el controlador. Casi siempre vale con un Grafcet y unas líneas de diagrama de contactos.

Creo que Forex es el mercado que cualquier trader a corto plazo debería considerar, si acaso manejarse con futuros del DAX u otro índice muy líquido, SP500, etc. Así es imposible que empresarios sin escrúpulos te joroben,

Contra el riesgo de los trileros de los bancos centrales no hay solución, es evidente que estos años de subidas en bolsa se deben a su intervención, y los tipos de cambio están manipulados por estos mismos.

Pero con sistemas para corto plazo, bajos TFs, debería darte igual. La noticia de Dragui arreando no debería sacarte del juego, para ello hay Stops. Si da la casualidad de que estás del lado correcto, guay. Siempre es un juego al 50%. Basta con decidir de que lado del mercado vas con una moneda.

Los sistemas bien diseñados funcionan, el A.T. funciona. Lo que no funciona son las personas que los aplican.

 

[Lbalddy]

Ojalá esa enorme curiosidad abarcara también la ortografía...

Autocorrector del móvil 😉

 

[vicius23]

Autocorrector del móvil 😉

Pues que corrija mejor 😉

 

[Lbalddy]

Hay usos industriales de todo lo que has dicho kikepm. A día de hoy en uav por ejemplo.

Adaptativo, robusto, mrac, redes neuronales... Todo. Para bolsa predictivo quizás sea útil para cortos plazos, como antes decíais.

Bueno, gracias por la info iré investigando y seguramente iré colgando avances para sacar índices que yo no conozca e ideas interesantes.

Por ejemplo, que análisis son interesantes para los datos de bolsa?

 

[kokoliso1]

Hay usos industriales de todo lo que has dicho kikepm. A día de hoy en uav por ejemplo.

Adaptativo, robusto, mrac, redes neuronales... Todo. Para bolsa predictivo quizás sea útil para cortos plazos, como antes decíais.

Bueno, gracias por la info iré investigando y seguramente iré colgando avances para sacar índices que yo no conozca e ideas interesantes.

Por ejemplo, que análisis son interesantes para los datos de bolsa?

Si entras en este curso por ejemplo

Tienes que estar registrado para ver este contenido

verás que el control de robots tipo drone está basado en PIDs junto con mucha estadística para eliminar en lo posible el ruido en los sensores.

Sobre la bolsa es un tema complejo, antes de meterte de lleno en programación yo empezaría por leer algunos libros sobre inversión e indicadores para no reinventar algo ya inventado.

 

[ERElio]

Hola, resulta que yo trabajo en un campo de la ingenieria que no existe, simulacion y control de sistemas utilizando Matlab. Posicionamiento dinamico, pilotos automaticos avanzados, predicción de olas.
Hemos utilizado algunas cosas de las que se plantean aqui y otras, mas avanzadas se han estudiado para su posible futura implantación.
La idea que plantea Lbalddy yo me la he planteado muchas veces, exactamente desde su punto de vista (usar herramientas potentes como matlab, un punto de vista mas ingenieril y una inversion mas a medio largo plazo). En mi caso si que viene de un interes lucrativo, no solo científico. Al final, por falta de tiempo sobretodo, me he decantado por otros tipos de inversión mas conservadores.
Estaré encantado de ayudarte en todo lo que este en mi mano, mas todavia si pretendes publicar tus conclusiones.
Te planteo una cosa, debes ajustar la frecuencia con la que se han tomado los datos al horizonte de inversión. Los datos de Yahoo financial quizas te podrian valer si huyes del corto plazo, para algo más detallado creo que tendras que pagar.
Tambien debes pensar si quieres estudiar indices o empresas, que tambien es una alternativa interesante( aunque algo mas compleja).
Te recomiendo un curso que no terminé en coursera, se llama fruta investing y, aunque usa R, te da un enfoque genral del tema.
Como no encontrarás muchos apoyos, me he animado a expresar el mio fervientemente.

 

[Lbalddy]

Bueno kokoliso. Yo trabajo en I+Di en concreto en mi grupo de investigación se hacen cosas de drones, un proyecto europeo guapísimo y hazme caso los PID se quedan muy cortos. No es PID + Kalman luego hay más, control con modelo inverso, estimación de modelos, etc. Los robot industriales mas punteros no funcionan solo con PID tampoco, el tema tiene miga.

ERElio Dime donde trabajas que te mando el cv.muchas gracias por la info, buscare el curso a ver si puedo acceder a los archivos. Lo de R lo oigo mucho últimamente, la cosa es si es un lenguaje interpretado o compilado y que dificultad tiene, he programado en mucho lenguajes de programación pero la sintaxis siempre tiene miga. Por tema de hacer pruebas de prototipado rápido de algoritmos, etc etc etc.

Sí, mi idea seria hablar de las conclusiones, dejarlo libre, no sé. Quizás darle un fin didáctico para mi, me gusta aprender cosas nuevas por usar las neuronas de otra forma.

En cuanto al lucro. Yo no voy a invertir en bolsa, lo tengo claro, quizás stocks a largo plazo ( el robostock me pone bruto xd ), pero considero el aprendizaje como un lucro en si mismo.

 

[Lbalddy]

He estado mirando metatrader y he flipado. Algo así me quiero hacer yo, casero y para mí, para probar cositas.

Pero voy a ver si tengo alguna manera de exportar los datos, hacer testeos rápidos e ir mirando cosas interesantes, desde Matlab inicialmente.

Quien sabe, quizás salga algo gracioso. Iré contando por aquí.

Aun así sigo buscando una web de la que extraer los datos en raw. Y ya me asalta la duda, ¿las bolsas no ofrecen los datos de cotización de manera pública y gratuita? ¿Hay un peaje intermedio a pagar? No sé, siendo la bolsa algo tan importante a día de hoy, y que realmente tiene un interés público y supongo que no serán privadas, osea, que la bolsa de Madrid tendrá unos servidores y demás que de alguna manera pagará el estado ( creo que me van a golpear en mi inocencia de ingeniero ), pues los datos deberían ser públicos y gratuitos. ¿no?

Muchas gracias a todos, menos al de la ortografía. Ojalá te caiga un rayo. XDDDD

______ Edicion ____

Bueno ya veo que no es gratis. He encontrado algunos PFC y tesis interesantes, de las que quiero simplemente reaprovechar la manera de sacar los datos. En general los extraen de yahoo finance,¿alguien sabe si se puede hacer algo así con google finance?

Os dejo los títulos.

- ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN BOLSA MEDIANTE ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN

- HERRAMIENTAS MATLAB PARA LA SELECCIÓN DE ENTRADAS Y PREDICCIÓN NEURONAL DE VALORES EN BOLSA

Las redes neuronales son un algoritmo de clasificación. Hay una función de activación y una salida, multiples capas, una cosa bastante interesante si tienes muchos datos para alimentarla. Gente que entiende el concepto de la bolsa, yo aun no, y gente que entiende algoritmos duros, fáciles de implementar pero duros conceptualmente, puede hacer cosas bastante chulas.

 

[John Galt 007]

Los sistemas automáticos de trading no funcionan. Ni uno solo gana dinero de forma constante, es todo mentira. Cuentos para pardillos con ganas de dinero fácil.

No pierdas tu tiempo con estas cosas.

 

[El Nvcleo del Alma]

Los sistemas automáticos de trading no funcionan. Ni uno solo gana dinero de forma constante, es todo mentira. Cuentos para pardillos con ganas de dinero fácil.

No pierdas tu tiempo con estas cosas.

Es inútil, de donde no hay no se puede sacar, por más que se repita un millón de veces. Lo mejor es relajarse y ver como cada simple de la bolsa pierde su dinero. Que lo va a perder.

 

[Lbalddy]

Es inútil, de donde no hay no se puede sacar, por más que se repita un millón de veces. Lo mejor es relajarse y ver como cada simple de la bolsa pierde su dinero. Que lo va a perder.

Y qué parte de no voy a invertir, es lo que no has leído?? :S Qué parte del reto "intelectual" por llamarlo de alguna manera. ¿?

Yo veo la automatización de inversión como un herramienta de ayuda experta, no como la mano que mece la cuna. Pero vamos... :/

Aun así el HFT es automático, y no pierden dinero. ¿No? Y seguramente habrá sistemas automáticos de inversión, pero claro, no son públicos.

 

[Lbalddy]

¿Para qué quieres complicarte la vida si ya existe esa plataforma que te lo da todo hecho? Puedes crear una cuenta demo en un broker que maneje no sólo forex sino también CFDs sobre acciones, futuros, metales, materias primas, etc. Trasladar tus algoritmos al lenguaje mql4 y hacer backtesting desde la propia plataforma (pulsando Ctrl+R o desde "view" - "strategy tester") en el timeframe que quieras, durante el backtesting la plataforma se conecta y lee los datos históricos, dependiendo de cada broker y de cada instrumento los tendrás a partir de un año o de otro, y si no, también te los puedes descargar desde "tools" - "history center", aunque yo todavía no sé cómo guardarlos en el ordenador, pero estoy seguro que buscando encontrarás la forma de hacerlo.

La otra opción es pagando por los datos.

Si usas esa plataforma también puedes aprovechar código ya hecho durante años y publicado, tanto en los enlaces que te puse en la primera página como aquí:

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Bueno, primero porque jugar es divertido. Segundo, para aprender de verdad.

Don't only practice your art, but force your way into its secrets, for it and knowledge can raise men to the divine.

Es una frase de beethoven. En algún momento, y sobretodo al principio hay que esforzarse. Entender las bases de algo jugando, modificando a placer, sin encerrarte en las limitaciones de una plataforma.

Es como el que dice que algo no se puede hacer porque no existe la herramienta, ese es el momento de coger el papel, pero sin bases el papel tampoco da de si. Quiero esas bases. No voy a invertir y no tengo margen de tiempo, solo quiero aprender.

 

[John Galt 007]

Y qué parte de no voy a invertir, es lo que no has leído?? :S Qué parte del reto "intelectual" por llamarlo de alguna manera. ¿?

Yo veo la automatización de inversión como un herramienta de ayuda experta, no como la mano que mece la cuna. Pero vamos... :/

Aun así el HFT es automático, y no pierden dinero. ¿No? Y seguramente habrá sistemas automáticos de inversión, pero claro, no son públicos.

Para el HFT hacen falta inversiones multimillonarias en hardware de ultima generación y un nivel de know how y programación bastante mas alto que escribir un par de lineas diciendo compra cuando la MM50 supere la MM lo que sea.

No tiene nada que ver. Para retos intelectuales hay millones de cosas mejores que perder el tiempo con los sistemas automáticos.