¿Habéis visto el Ibex 35? Junio 2013: What we say to Pandoro? Not Today +

[Janus]

El mercado es muy inteligente. En Prisa no rompen la resistencia en 0,20 porque quiere saber los términos reales de la renegociación de la deuda tal y como ha aparecido hoy en prensa. Cuando suceda, o se va al guano o rompe con fuerza hacia arriba y comienza un buen tramo alcista. Yo he quitado el stop limit de 0,215. Si pasa de los 0,2 .... se irá mucho más arriba. No obstante, el mercado quiere saber y lo mismo no les gusta los condicionantes de la refinanciación y lo tiran abajo.

En Novavax estamos sufriendo la rotura de la línea de soporte del canal. Está al límite y el stop lo tengo muy pegado a donde está cotizando.

 

[Pepitoria]

Buenísima oportunidad de compra en el SP.

(Si aparece MM ya me hago la ola...)

 

[Janus]

En el SP, salvo sorpresa, hay que pensar en el 1600. Solo los largos dispuestos a tragarse un amplio stop .... pueden estar en juego. Nosotros mejor esperamos.
No obstante, no está el juego para cortos porque el SP te arregla la situación en un par de horas.

 

[Pepitoria]

En el SP, salvo sorpresa, hay que pensar en el 1600. Solo los largos dispuestos a tragarse un amplio stop .... pueden estar en juego. Nosotros mejor esperamos.
No obstante, no está el juego para cortos porque el SP te arregla la situación en un par de horas.

Credo en un rebote hasta los 1660 e incluso más. Pero tiene que ser ya...

 

[Janus]

Walter está reventando a los largos. Si pierde los 16,25, se va a dar un piwi de los buenos.

---------- Post added 04-jun-2013 at 20:22 ----------

Credo en un rebote hasta los 1660 e incluso más. Pero tiene que ser ya...

Nos movemos en márgenes en los que el SP sigue alcista de fondo por lo que un velón verde en timeframe de horas lo arregla todo. Ese es el peligro, el tratar de ir contra tendencia. Si va a pegarse una tendencia bajista, primero tiene que conformar un techo de cierta relevancia temporal y como quien dice ha estado subiendo sin parar hasta antes de ayer.

Estas son partidas en las que un stop no utilizado, se convierte en un rojo intenso en la cuenta anual de pérdidas y ganancias.

---------- Post added 04-jun-2013 at 20:28 ----------

Llevo un tiempo analizando y siguiendo estrategias de trading en las constructoras / inmos usanas y puedo decir que ahí hay mucho que tradear y buenas oportunidades. En breve comienzo a incluir a algunas de ellas al radar list.

Las que sigo en concreto son:

Hovnanian
Lennar
DR Horton
Pulte Homes
Roger Corporations
Toll Brothers
KB Home
Beazer Homes

 

[atman]

Joer, de todas esas las únicas por las que he asomado alguna vez son KB y Toll Bros....

Y KB al menos, no la veo para comprar precisamente ahora...

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Edito: Uff... y Toll...

Echaré un ojo a las otras...

 

[Janus]

Joer, de todas esas las únicas por que he asomado son KB y Toll Bros....

Y KB al menos, no la veo para comprar precisamente ahora...

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Edito: Uff... y Toll...

Echaré un ojo a las otras...

KB está alcista en la tendencia de fondo y tiene buen soporte en 20 usd.

Toll está formando lo que puede ser un triple techo muy relevante y si finalmente se pone bajista, se puede ganar dinero en el lado corto.

---------- Post added 04-jun-2013 at 20:37 ----------

Novavax parece que ha rebotado algo en 1,8 usd. Este nivel viene a estar un 5% por debajo de la línea de soporte y puede valer como filtro para una cotizada como esta. Mucho más no, así que ese nivel debe servir para discernir futuros rebotes o no.

 

[atman]

Los terceros toques a niveles (como en KB) a corto plazo no me gustan nada... y más si este tercero es con más desarrollo previo al alza, como es el caso.

---------- Post added 04-jun-2013 at 20:47 ----------

Vale, ahora me juego un moco a que aún terminan a neutral... ¿que no?
(los experimentos con gaseosa ¿eh? yo estoy fuera del intradía y para lo demás necesito ver a donde vamos, y desde la barrera es fácil hacer de ingeniero)

 

[ponzi]

Eso mismo le he dicho, los modelos con elevada R cuadrado no son consistentes. Como comprenderá no le voy a desvelar el proceso, pero si le voy a recordar varias claves :
Las cotizaciones no son erráticas, siguen unos dictados, que no procesos.
Si no son erráticas se pueden "extraer"
Un estadisticucho puede aproximar los niveles, complementando con conocimientos de economía...

Luego sigo, si no sigue con el tono despectivo... Usted mismo

---------- Post added 04-jun-2013 at 18:26 ----------



No me sea malo que estoy desde el móvil y tengo que ahorrar en palabras

---------- Post added 04-jun-2013 at 18:27 ----------



No me sea malo que estoy desde el móvil y tengo que ahorrar en palabras

Normal que le pase eso, en primer lugar el R^2 es que % de tu modelo es capaz de explicar la realidad, vamos como de distorsionada esta tu variable endógena estimada respecto a la real. El problema de todo esto es que están usando datos pasados y la realidad no es estática, que una empresa tenga poca varianza porque su tendencia claramente ha sido alcista esto significa que vaya a ser alcista eternamente, el ejemplo mas anecdótico lo tiene en apple. Si bien estos modelos analizando las cuentas de las empresas y ateniéndose a determinados parámetros financieros si que pueden ofrecer % de aciertos bastante altos y son modelos que pueden estimarse en cualquier periodo de tiempo, respecto a los índices que supongo que es donde te mueves, ahí ya es otro valadi. Supongo que si realizas modelos estadisticos y como es de suponer seran series temporales usaras regresores estocásticos donde la propia endógena esta desplaza asi que es difícil que consigas estimadores consistentes ya que el valor estimado no se acercara al valor real.

 

[Miembro eliminado 37497]

Lo que me pregunto yo.
Si descontamos las políticas de estímulo FED en cuanto debería estar el Sp500?
Desde luego en máximos históricos seguro que no. :fiufiu:

 

[Janus]

Lo que me pregunto yo.
Si descontamos las políticas de estímulo FED en cuanto debería estar el Sp500?
Desde luego en máximos históricos seguro que no. :fiufiu:

Da igual, los ojos dicen que se ha subido y que se ha podido ganar mucho dinero que en el fondo es lo importante. Se trata de ser feliz y saber el por qué es menos importante.

 

[ponzi]

El presidente de PT deja el puesto para dirigir la operadora brasileña Oi

Tienes que estar registrado para ver este contenido

¿Mirar cualo?




Ya sabía que usted valía para pesidente....

[Worst joke ever off]

---------- Post added 04-jun-2013 at 18:23 ----------



A vivir la vida orate en Brazil...no est simple el señor este no....::

Mire que fue comentada hace apenas 1-2 días.Entre coña y coña miren las empresas que he ido comentando esta semana. Desde luego es un movimiento muy bueno para PT, el activo mas valioso de la compañía, su ceo,va a vigilar de cerca la gran inversión en Brasil, con el olfato que tiene dudo que Oí acabe en saco roto....El otro día le escuche mencionar una posible tarjeta a lo janus style ??? :fiufiu:

---------- Post added 04-jun-2013 at 21:04 ----------

Lo que me pregunto yo.
Si descontamos las políticas de estímulo FED en cuanto debería estar el Sp500?
Desde luego en máximos históricos seguro que no. :fiufiu:

Si nos fijamos en el per, dependiendo de hasta que punto se deteriorase la economía global supongo que entre 1200-1400

 

[burbubolsa]

Hay diferentes nomenclaturas, como saddle point, pivot point. Pero un ignorante no distinguiría unos de otros.

Vaya! Asi que "niveles" significa "levels" en la jerga de Wall Street....y en ingles de Oxford Street como se dice? Nivels?

 

[Guybrush_Threepwood]

Spoiler

Mire que fue comentada hace apenas 1-2 días, yo no se si sera la cantidad de cuentas que he ido viendo o el tiempo dedicado a este mundillo ,pero la realidad es que cada vez me huelo mas algunos movimientos.Entre coña y coña miren las empresas que he ido comentando esta semana. Desde luego es un movimiento muy bueno para PT, el activo mas valioso de la compañía, su ceo,va a vigilar de cerca la gran inversión en Brasil, con el olfato que tiene dudo que Oí acabe en saco roto.

...El otro día le escuche mencionar una posible tarjeta a lo janus style ??? :fiufiu:

Spoiler

---------- Post added 04-jun-2013 at 21:04 ----------

Spoiler

Si nos fijamos en el per, dependiendo de hasta que punto se deteriorase la economía global supongo que entre 1200-1400

La tendrá Oracle of Madrid, la tendrá!

 

[Miembro eliminado 37497]

Da igual, los ojos dicen que se ha subido y que se ha podido ganar mucho dinero que en el fondo es lo importante. Se trata de ser feliz y saber el por qué es menos importante.

Tambien se puede interpretar que la memoria es la mayor traicionera en el trading y que el suelo de esta bajista podría estar más abajo de lo que nosotros pensamos. :fiufiu:
Obviamente como traders que las cosas suban o bajen nos da igual mientras estemos en el lado correcto del mercado. 😉

 

[burbubolsa]

Quizás tenga que ver con esto:

You must be registered for see images

La distribución de los retornos no es normal, pero es aproximable por una normal de colas amplias. Mandelbrot conjeturó que sigue una distribución de Levy, aunque yo creo que esto es inexacto. Yo creo que sigue una distribución sintética, no formulable analíticamente, pero que se puede tabular.

Con respecto al cálculo de los niveles, serían puntos de acumulación de volumen, donde demanda y oferta tendieran a encontrarse. Para puntos donde haya lecturas del DOM, se tienen valores base para el cálculo; fuera de ese rango, hay que extrapolar, mediante artificios estocásticos, los saltos en los precios.

Pensándolo fríamente, si hasta tus jefes vienen a cruzarse posts contigo, pues normal que no hagas público el algo. Pero vamos, que quede claro que los niveles que das no son un servicio gratuito a la comunidad internaútica, sino que son algo profundamente más sospechoso.

Eso mismo le he dicho, los modelos con elevada R cuadrado no son consistentes. Como comprenderá no le voy a desvelar el proceso, pero si le voy a recordar varias claves :
Las cotizaciones no son erráticas, siguen unos dictados, que no procesos.
Si no son erráticas se pueden "extraer"
Un estadisticucho puede aproximar los niveles, complementando con conocimientos de economía...

 

[ponzi]

Me recuerda a cuando el emperador Palpatine le pidió a su maestro Darth Plagueis que le revelase los secretos sith para crear vida antes de traicionarlo.

Gñ.

PD. Ostra SP

Le ha faltado el vídeo, que gran escena😉


[YOUTUBE]XrW5n02xr7o[/YOUTUBE]

 

[Guybrush_Threepwood]

Spoiler

Quizás tenga que ver con esto:

You must be registered for see images

La distribución de los retornos no es normal, pero es aproximable por una normal de colas amplias. Mandelbrot conjeturó que sigue una distribución de Levy, aunque yo creo que esto es inexacto. Yo creo que sigue una distribución sintética, no formulable analíticamente, pero que se puede tabular.

Con respecto al cálculo de los niveles, serían puntos de acumulación de volumen, donde demanda y oferta tendieran a encontrarse. Para puntos donde haya lecturas del DOM, se tienen valores base para el cálculo; fuera de ese rango, hay que extrapolar, mediante artificios estocásticos, los saltos en los precios.

Pensándolo fríamente, si hasta tus jefes vienen a cruzarse posts contigo, pues normal que no hagas público el algo.

Pero vamos, que quede claro que los niveles que das no son un servicio gratuito a la comunidad internaútica, sino que son algo profundamente más sospechoso.

You must be registered for see images

You must be registered for see images

Cuente, cuente...

 

[FranR]

Quizás tenga que ver con esto:

You must be registered for see images

La distribución de los retornos no es normal, pero es aproximable por una normal de colas amplias. Mandelbrot conjeturó que sigue una distribución de Levy, aunque yo creo que esto es inexacto. Yo creo que sigue una distribución sintética, no formulable analíticamente, pero que se puede tabular.

Con respecto al cálculo de los niveles, serían puntos de acumulación de volumen, donde demanda y oferta tendieran a encontrarse. Para puntos donde haya lecturas del DOM, se tienen valores base para el cálculo; fuera de ese rango, hay que extrapolar, mediante artificios estocásticos, los saltos en los precios.

Pensándolo fríamente, si hasta tus jefes vienen a cruzarse posts contigo, pues normal que no hagas público el algo. Pero vamos, que quede claro que los niveles que das no son un servicio gratuito a la comunidad internaútica, sino que son algo profundamente más sospechoso.

No tengo jefes, voy por libre. Aunque ya me han dicho que tengo sitio cuando quiera. 😉

Mis niveles es un simple aporte al hilo, una forma de agradecer el trabajo que todos ponemos aquí desinteresadamente, no hay nada más detrás.


Ahora un poco de trabajo para el coco, economía básica:

Esperamos algo, eso está claro.... veamos una posibilidad:

Esta noche decisión tipos en Australia. Jueves lo mismo en Reino Unido y Zona Euro.
Relación tipos/inflación
Relación inflación/dinero en circulación

Venga el primer valiente!!!!! que desarrolle un poco esto.

 

[Accusatio Manifesta]

En mi caso.

Ganancias 2013: 11.000 euros.
Capital a invertir, unos 65.000 euros.

40% de 11.000= 4.400 euros a Hacienda.
Si lo convierto en dividendos= 2.310 a Hacienda.

Coste de tanto la compra como de la venta= 13 euros, x2= 26.

Si meto 65.000 euros el día antes de dividendos, me dan 2.700 euros. -26= 2.674 euros.

Debería repetir esta operación otras 4 veces, por lo que mis pérdidas por c/v serán 130 euros. Pero mucho menor que la diferencia entre tributar por marginal a dividendos.

Los 13 € de comisiones me salen ya del cánon de bolsa y el de liquidación. ¿La comisión de bankinter la tienes a 0? Según sus tarifas habría que sumar 8€ de su comisión (y no sé si los 0,35€ de correo). Sea como sea, me sigue pareciendo un precio muy económico para estos volúmenes.

Hay un par de cositas que yo no estaba contemplando en el rendimiento de esta jugada, pero creo que el impacto es marginal: el 0,25% de comisión de cobro de dividendos (serían unos 6,5€), y tener en cuenta que las comisiones se añaden a la minusvalía y por lo tanto Montoro las subvenciona en el 40%.

 

[ponzi]

Con lo dolido que es dar con una estrategia que gana a la bolsa de forma sostenida nadie la va a contar en Internet.
Bastante es que los sabios del foro nos den pistas a las gacelillas. 😀

Yo he contado la mía con pelos y señales, cualquiera que la haya seguido ha visto hasta los fallos. En verano hasta colgué algún excell😉

 

[Pepitoria]

Peponeando los usanos...

que majos

 

[FranR]

Quizás tenga que ver con esto:

You must be registered for see images

Con respecto al cálculo de los niveles, serían puntos de acumulación de volumen, donde demanda y oferta tendieran a encontrarse. Para puntos donde haya lecturas del DOM, se tienen valores base para el cálculo; fuera de ese rango, hay que extrapolar, mediante artificios estocásticos, los saltos en los precios.

.

Algo más, relacionado con un reportaje que se puso sobre HFT.
Como calculamos niveles fuera de rango?

Usted es nuevo, pero recuerdo algo de peticiones en ciertos niveles.... 😀

Si alguien lanza órdenes ficticias (algo prohibido), es como quien lanza un anzuelo y allí irán los pececillos...que bueno sería saber cuales de esas órdenes tienen caducidad antes de ejecutarse!!! 😛ienso:

 

[Abner]

No tengo jefes, voy por libre. Aunque ya me han dicho que tengo sitio cuando quiera. 😉

Mis niveles es un simple aporte al hilo, una forma de agradecer el trabajo que todos ponemos aquí desinteresadamente, no hay nada más detrás.


Ahora un poco de trabajo para el coco, economía básica:

Esperamos algo, eso está claro.... veamos una posibilidad:

Esta noche decisión tipos en Australia. Jueves lo mismo en Reino Unido y Zona Euro.
Relación tipos/inflación
Relación inflación/dinero en circulación

Venga el primer valiente!!!!! que desarrolle un poco esto.

Yo no soy valiente, soy inconsciente. Me lanzo como informático que soy sin tener ni fruta idea de economía.
Tipos bajos, aumentan la demanda de crédito (o la facilitan), lo cual aumenta la masa monetaria circulante.
El aumento de masa monetaria circulante, debería provocar una inflación (sectorial o no), o sea, una subida de precios de activos. ¿No?

 

[burbubolsa]

Yo tampoco hago pública mi estrategia por caridad, ni nada parecido. Ya he evaluado parte de su impacto a mercado, parametrizado en consecuencia, y remodulado. Ahora quiero que impacte más, haciéndola parcialmente pública, y simulando así un incremento de volumen en mercado movido con mi estrategia. Esto provocará que los precios se muevan diferente, hagan cosas diferentes y, en definitiva, invaliden estrategias anteriores. Si mi estrategia resulta ser más adaptable que las de mis competidores, no solo habré enriquecido mi estrategia, sino que habré eliminado competencia.

Cuente, cuente...