Bonos griegos: precios, intereses y plazos

Os pongo un cuadro con todos los bonos del gobierno griego que se pueden comprar en el mercado de Frankfurt. Como veréis todos ellos se pueden comprar con descuento.

Al comprar con descuento y si la apuesta es que Grecia no se hunde, en la fecha de amortización se recupera el capital + la diferencia entre el nominal y el capital desembolsado y además durante x años se cobra un interés x anual sobre el nominal que supone un interés real superior ya que el capital desembolsado es inferior al nominal.

Por supuesto se trata de apostar a que Grecia no se hunde, o a que Irlanda no se hunde o a que España, Portugal, Italia o Bélgica harán frente al pago de deuda al vencimiento.

Creo que los conceptos se entienden bien. Como no soy una experta en terminología bolsera los encabezamientos de las columnas llevan títulos que me permitan a mí saber qué hay en cada columna y he pasado de tecnicismos.

En las columnas:

• Nombre y código ISIN de los bonos
• Último precio en el mercado de Frankfurt (hoy 31/1/2011)
• Interés anual = sobre el nominal
• Fecha de amortización
• Nominal mínimo del bono
• Número de bonos (=1 para facilitar los cálculos)
• Inversión = capital necesario para comprar 1 bono
• Intereses en € anual
• % interés anual sobre inversión = interés real sobre el capital desembolsado
• Años amortización = años que faltan hasta la fecha de amortización siendo <1 =1
• capital en intereses a término = capital recibido al final del periodo de amortización en concepto de intereses
• capital a término = nominal recuperado + intereses al final del periodo de amortización

Para hacerlo más gráfico están en azul las columnas del capital necesario para comprar un bono y el capital obtenido tras la amortización

<style>body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: "Arial"; font-size: x-small; }</style> <table cols="12" frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0"> <colgroup><col width="195"><col width="45"><col width="59"><col width="77"><col width="61"><col width="56"><col width="81"><col width="73"><col width="86"><col width="86"><col width="86"><col width="86"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="77" width="195" align="CENTER">Nombre
ISIN</td> <td width="45" align="CENTER">Last Price</td> <td width="59" align="CENTER">Coupon in %</td> <td width="77" align="CENTER">Maturity</td> <td width="61" align="CENTER">Nominal</td> <td width="56" align="CENTER">Num. Bonos</td> <td width="81" align="CENTER">inversión</td> <td width="73" align="CENTER">intereses en € anual</td> <td width="86" align="CENTER">% intereses anual sobre inversión</td> <td width="86" align="CENTER">Años hasta amortización</td> <td width="86" align="CENTER">capital en intereses a término</td> <td width="86" align="CENTER">Capital a término (cupones + amortización)</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124015497</td> <td align="RIGHT">99,25</td> <td align="RIGHT">5,35</td> <td align="RIGHT">18/05/11</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">992,5</td> <td align="RIGHT">53,5</td> <td align="RIGHT">5,3904</td> <td align="RIGHT">0</td> <td align="RIGHT">53,5</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1053,500</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0114019442</td> <td align="RIGHT">98,55</td> <td align="RIGHT">3,9</td> <td align="RIGHT">20/08/11</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">985,5</td> <td align="RIGHT">39</td> <td align="RIGHT">3,9574</td> <td align="RIGHT">0</td> <td align="RIGHT">39,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1039,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0110021236</td> <td align="RIGHT">93,7</td> <td align="RIGHT">4,3</td> <td align="RIGHT">20/03/12</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">937</td> <td align="RIGHT">43</td> <td align="RIGHT">4,5891</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT">43,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1043,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124018525</td> <td align="RIGHT">93,9</td> <td align="RIGHT">5,25</td> <td align="RIGHT">18/05/12</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">939</td> <td align="RIGHT">52,5</td> <td align="RIGHT">5,5911</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT">52,500</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1052,500</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0114020457</td> <td align="RIGHT">90,42</td> <td align="RIGHT">4,1</td> <td align="RIGHT">20/08/12</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">904,2</td> <td align="RIGHT">41</td> <td align="RIGHT">4,5344</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT">41,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1041,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124021552</td> <td align="RIGHT">84,78</td> <td align="RIGHT">4,6</td> <td align="RIGHT">20/05/13</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">847,8</td> <td align="RIGHT">46</td> <td align="RIGHT">5,4258</td> <td align="RIGHT">2</td> <td align="RIGHT">92,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1092,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0128001584</td> <td align="RIGHT">90,65</td> <td align="RIGHT">7,5</td> <td align="RIGHT">20/05/13</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">906,5</td> <td align="RIGHT">75</td> <td align="RIGHT">8,2736</td> <td align="RIGHT">2</td> <td align="RIGHT">150,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1150,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0128002590</td> <td align="RIGHT">83,75</td> <td align="RIGHT">6,5</td> <td align="RIGHT">11/01/14</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">837,5</td> <td align="RIGHT">65</td> <td align="RIGHT">7,7612</td> <td align="RIGHT">2</td> <td align="RIGHT">130,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1130,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124024580</td> <td align="RIGHT">76,85</td> <td align="RIGHT">4,5</td> <td align="RIGHT">20/05/14</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">768,5</td> <td align="RIGHT">45</td> <td align="RIGHT">5,8556</td> <td align="RIGHT">3</td> <td align="RIGHT">135,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1135,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124026601</td> <td align="RIGHT">70,65</td> <td align="RIGHT">3,7</td> <td align="RIGHT">20/07/15</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">706,5</td> <td align="RIGHT">37</td> <td align="RIGHT">5,2371</td> <td align="RIGHT">4</td> <td align="RIGHT">148,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1148,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124028623</td> <td align="RIGHT">66,54</td> <td align="RIGHT">3,6</td> <td align="RIGHT">20/07/16</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">665,4</td> <td align="RIGHT">36</td> <td align="RIGHT">5,4103</td> <td align="RIGHT">5</td> <td align="RIGHT">180,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1180,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0118012609</td> <td align="RIGHT">70,15</td> <td align="RIGHT">5,9</td> <td align="RIGHT">20/04/17</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">701,5</td> <td align="RIGHT">59</td> <td align="RIGHT">8,4105</td> <td align="RIGHT">6</td> <td align="RIGHT">354,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1354,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124029639</td> <td align="RIGHT">67,06</td> <td align="RIGHT">4,3</td> <td align="RIGHT">20/07/17</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">670,6</td> <td align="RIGHT">43</td> <td align="RIGHT">6,4122</td> <td align="RIGHT">6</td> <td align="RIGHT">258,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1258,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124030645</td> <td align="RIGHT">64,75</td> <td align="RIGHT">4,6</td> <td align="RIGHT">20/07/18</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">647,5</td> <td align="RIGHT">46</td> <td align="RIGHT">7,1042</td> <td align="RIGHT">7</td> <td align="RIGHT">322,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1322,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0133001140</td> <td align="RIGHT">71,4</td> <td align="RIGHT">6,5</td> <td align="RIGHT">22/10/19</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">714</td> <td align="RIGHT">65</td> <td align="RIGHT">9,1036</td> <td align="RIGHT">8</td> <td align="RIGHT">520,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1520,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0124032666</td> <td align="RIGHT">72,6</td> <td align="RIGHT">6,25</td> <td align="RIGHT">19/06/20</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">726</td> <td align="RIGHT">62,5</td> <td align="RIGHT">8,6088</td> <td align="RIGHT">9</td> <td align="RIGHT">562,500</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1562,500</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0133002155</td> <td align="RIGHT">66,65</td> <td align="RIGHT">5,9</td> <td align="RIGHT">22/10/22</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">0</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">0</td> <td align="RIGHT">0</td> <td align="RIGHT">#DIV/0!</td> <td align="RIGHT">11</td> <td align="RIGHT">0,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">0,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0133003161</td> <td align="RIGHT">62,53</td> <td align="RIGHT">4,7</td> <td align="RIGHT">20/03/24</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">625,3</td> <td align="RIGHT">47</td> <td align="RIGHT">7,5164</td> <td align="RIGHT">13</td> <td align="RIGHT">611,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1611,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0338001531</td> <td align="RIGHT">51,9</td> <td align="RIGHT">3,35</td> <td align="RIGHT">25/07/25</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">519</td> <td align="RIGHT">33,5</td> <td align="RIGHT">6,4547</td> <td align="RIGHT">14</td> <td align="RIGHT">469,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1469,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0133004177</td> <td align="RIGHT">61,98</td> <td align="RIGHT">5,3</td> <td align="RIGHT">20/03/26</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">619,8</td> <td align="RIGHT">53</td> <td align="RIGHT">8,5511</td> <td align="RIGHT">15</td> <td align="RIGHT">795,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1795,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0338002547</td> <td align="RIGHT">49,5</td> <td align="RIGHT">2,46</td> <td align="RIGHT">25/07/30</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">495</td> <td align="RIGHT">24,6</td> <td align="RIGHT">4,9697</td> <td align="RIGHT">19</td> <td align="RIGHT">467,400</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">1467,400</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0138001673</td> <td align="RIGHT">58</td> <td align="RIGHT">4,5</td> <td align="RIGHT">20/09/37</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">580</td> <td align="RIGHT">45</td> <td align="RIGHT">7,7586</td> <td align="RIGHT">26</td> <td align="RIGHT">1170,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">2170,000</td> </tr> <tr> <td height="32" align="LEFT">

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GR0138002689



</td> <td align="RIGHT">58</td> <td align="RIGHT">4,6</td> <td align="RIGHT">20/09/40</td> <td align="RIGHT">1000</td> <td align="RIGHT">1</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">580</td> <td align="RIGHT">46</td> <td align="RIGHT">7,9310</td> <td align="RIGHT">29</td> <td align="RIGHT">1334,000</td> <td align="RIGHT" bgcolor="#ccffff">
2334,000




</td> </tr><tr><td valign="top">
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</td></tr> </tbody> </table>

Hola, una pregunta respecto a estos datos, donde podría encontrar a que precio se compraban los bonos de grecia el día 28/04/2010 y el día 10/05/2010.

Gracias, saludos!

Algunos aún no se han enterado que se planea próximamente quitas sobre los poseedores de bonos de los países periféricos (Grecia, Irlanda, Portugal, España, etc.) y eso en el caso de que no conviertan la deuda en perpetua :abajo::abajo::abajo: