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Chicharreros: Sistema de +100% rentabilidad en 2013 y de +50%anual de media en 14 años. ¿Os apuntáis
- Autor del tema Jdnec_wow
- Fecha de inicio
Jdnec, has mirado a escalar la posición, o promediar al alza?
Por ejemplo, tras entrar, al llegar a rentabilidad del 10%, aumentar un 25% la posición, al 20%, aumentar otro 25%. (Imagino que es todo spot, sin derivados)
Así al llevar un 10% de rentabilidad arriesgas ganancias para comprar más. Puede que pierdas en ocasiones el 10% de profit inicial y te quedes a cero, pero si sigue subiendo ganas proporcionalmente más. A largo plazo, estadísticamente, viendo que el modelo es +ev, a mismos loss/wins escalar debería incrementar exponencialmente las ganancias de los winners, y con ello el net profit del modelo. Es probarlo.
Cual es el criterio de salida, asi por encima (si puedes compartirlo)? Un stop, un trailing stop o cuando los parámetros de entrada dejan de ser válidos?
En un principio lo que intento con el modelo es mantenerlo lo más simple posible en cuestiones de entrada/salida.
Es muy simple, cada lunes, se deshace de las antiguas posiciones y compra las nuevas, en cambio si alguna empresa repite, se deshará (o adquirirá) proporcionalmente del número de acciones necesarias para que la cartera siga equiponderada.
El problema que le veo, es que puede ser un poco exagerado las semanas (como esta anterior) en las que solo 1 empresa pasa el filtro, eso supone meter todo el dinero en esa compañía. Eso es un riesgo que muchos no estarían dispuesto a correr.
Esto siempre y cuando el objetivo sea conseguir las mismas rentabilidad que el modelo.
De todas formas, he hecho algunas modificaciones más y he introducido técnicas de hedging para evitar lo ocurrido en el 2008, esto básicamente es un hedge (o vender en corto) sobre el SP500 cuando las señales lo indican.
Con esto he logrado aumentar la rentabilidad media anual al 75,20% y la rentabilidad total al 126,325.47%, y lo más importante, disminuir el drawdown al 31.40%.
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También añadir que el hedge implica ponerse en corto sobre el SP500, podeis verlo en donde pone "leverage" (apalancamiento), si el total de la cartera asciende a 1000 euros, entonces se necesitarían otros 1000 euros para ponerte en corto sobre el SP500.
Esto se puede conseguir fácimente con derivados financieros donde el apalacamiento es "manipulable"
Última edición:
RuiKi84
Madmaxista
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En un principio lo que intento con el modelo es mantenerlo lo más simple posible en cuestiones de entrada/salida.
Es muy simple, cada lunes, se deshace de las antiguas posiciones y compra las nuevas, en cambio si alguna empresa repite, se deshará (o adquirirá) proporcionalmente del número de acciones necesarias para que la cartera siga equiponderada.
El problema que le veo, es que puede ser un poco exagerado las semanas (como esta anterior) en las que solo 1 empresa pasa el filtro, eso supone meter todo el dinero en esa compañía. Eso es un riesgo que muchos no estarían dispuesto a correr.
Esto siempre y cuando el objetivo sea conseguir las mismas rentabilidad que el modelo.
De todas formas, he hecho algunas modificaciones más y he introducido técnicas de hedging para evitar lo ocurrido en el 2008, esto básicamente es un hedge (o vender en corto) sobre el SP500 cuando las señales lo indican.
Con esto he logrado aumentar la rentabilidad media anual al 75,20% y la rentabilidad total al 126,325.47%, y lo más importante, disminuir el drawdown al 31.40%.
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También añadir que el hedge implica ponerse en corto sobre el SP500, podeis verlo en donde pone "leverage" (apalancamiento), si el total de la cartera asciende a 1000 euros, entonces se necesitarían otros 1000 euros para ponerte en corto sobre el SP500.
Esto se puede conseguir fácimente con derivados financieros donde el apalacamiento es "manipulable"
Buena currada jdnec, no sé si me he perdido algo, por lo que comentas la
idea es utilizar el sistema automático de indicador y liquidar las ordenes en manual. Entiendo que los resultados son sin apalancar posiciones? Seguiré el hilo de cerca.
Buena currada jdnec, no sé si me he perdido algo, por lo que comentas la
idea es utilizar el sistema automático de indicador y liquidar las ordenes en manual. Entiendo que los resultados son sin apalancar posiciones? Seguiré el hilo de cerca.
Los resultados son sin apalancamiento.
Sin embargo, en la última versión, al ponerte en corto sobre el SP500 necesitas la misma cantidad que tienes en tu cartera para que los resultados sean similares.
El apalancamiento es opcional siempre y cuando tengas el capital necesario para hacer el hedge.
Los resultados sin hedging son muy buenos, con hedging son aún mejores, pero como dije en el hilo principal, mientras no vuelva a haber otra crisis, no hay que preocuparse.
Las semanas donde haya que estar en corto en el SP500, se podría simplemente no entrar en el mercado.
Ya estamos en fin de semana cuando quiera muestre los valores que iniciaran el 2014
Los valores están en el hilo principal. Los iré añadiendo semana tras semana al hilo principal para más fácil seguimiento, también he agregado una guía para copiar la estrategia al que le interese replicar los resultados de la forma más exacta posible.
Última edición:
Pablovx
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Los resultados son espectaculares, ciertamente. Coji palomitas, te sigo unas semanas en "paper", y si la cosa pinta bien le echo unos euritos... y si va bien la cosa espérate una comisión, que es de bien nacidos... 😉
Una cuestión: si el introducir los cortos ha mejorado el sistema es obviamente porque en las semanas que se da esa situación el corto ha ansioso bien y ha compensado las pérdidas de los largos de esas semanas.
Por lo tanto, ¿por qué no pruebas a, en las semanas que el sistema te da ponerte corto, ponerte SOLAMENTE corto, y olvidarte de los largos de esa semana? El resultado debería mejorar, no sé si el drawdown también.
Una cuestión: si el introducir los cortos ha mejorado el sistema es obviamente porque en las semanas que se da esa situación el corto ha ansioso bien y ha compensado las pérdidas de los largos de esas semanas.
Por lo tanto, ¿por qué no pruebas a, en las semanas que el sistema te da ponerte corto, ponerte SOLAMENTE corto, y olvidarte de los largos de esa semana? El resultado debería mejorar, no sé si el drawdown también.
Pablovx
Madmaxista
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¡Hola otra vez!
Otra idea/sugerencia: ¿Qué tal han funcionado los cortos si nos olvidamos de la caída del 2008? Mi sugerencia es probar el sistema con cortos y sin cortos pero eliminando las semanas de la caída del 2008, y ver la diferencia.
Quizás el sistema mejoró al introducir los cortos porque éstos funcionaron muy bien durante dicha caída, pero no funcionaron tan bien el resto del tiempo. Si, como opinas, partimos de la hipótesis de que la situación del 2008 no se va a repetir en unos años, ¿sería mejor la cobertura de los cortos, o se puede/debe prescindir de ellos si esperamos épocas "no turbulentas"?
No sé si ha captado la idea, creo que me he enrollado un poco. 8:
Otra idea/sugerencia: ¿Qué tal han funcionado los cortos si nos olvidamos de la caída del 2008? Mi sugerencia es probar el sistema con cortos y sin cortos pero eliminando las semanas de la caída del 2008, y ver la diferencia.
Quizás el sistema mejoró al introducir los cortos porque éstos funcionaron muy bien durante dicha caída, pero no funcionaron tan bien el resto del tiempo. Si, como opinas, partimos de la hipótesis de que la situación del 2008 no se va a repetir en unos años, ¿sería mejor la cobertura de los cortos, o se puede/debe prescindir de ellos si esperamos épocas "no turbulentas"?
No sé si ha captado la idea, creo que me he enrollado un poco. 8:
decloban
Madmaxista
- Desde
- 21 Sep 2013
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ftek y oabc a mi me da señal de ponerse cortos.
prgx no le veo "fuerza" al alza y no sabría decir.
cry el riesgo es demasiado alto yo mantendría pero no entraría en el valor.
Todo esto mirándolo en semanal y desde luego sin pensar en corto plazo sino en medio plazo.
prgx no le veo "fuerza" al alza y no sabría decir.
cry el riesgo es demasiado alto yo mantendría pero no entraría en el valor.
Todo esto mirándolo en semanal y desde luego sin pensar en corto plazo sino en medio plazo.
Última edición:
¡Hola otra vez!
Otra idea/sugerencia: ¿Qué tal han funcionado los cortos si nos olvidamos de la caída del 2008? Mi sugerencia es probar el sistema con cortos y sin cortos pero eliminando las semanas de la caída del 2008, y ver la diferencia.
Quizás el sistema mejoró al introducir los cortos porque éstos funcionaron muy bien durante dicha caída, pero no funcionaron tan bien el resto del tiempo. Si, como opinas, partimos de la hipótesis de que la situación del 2008 no se va a repetir en unos años, ¿sería mejor la cobertura de los cortos, o se puede/debe prescindir de ellos si esperamos épocas "no turbulentas"?
No sé si ha captado la idea, creo que me he enrollado un poco. 8:
Yo personalmente prefiero utilizar el sistema de cortos para protegernos de potenciales caídas, es cierto que el sistema mejoró gracias a los cortos del 2008, pero también fueron cortos positivos desde el 2001-2008 y desde el 2009-2013, quitando los cortos del 2008.
Es posible que en la próxima crisis o corrección, las señales de ponerse en corto no sean las mismas que fueron para detectar las del 2008, eso es un riesgo que se corre, y si teneis vuestro propio sistema para determinar la dirección del mercado, podríais mezclarlo, pero soy de los que opinan que es mejor seguir un sistema a rajatabla para evitar el componente "emocional" a la hora de invertir y ser lo más disciplinados posible.
Sin embargo en los últimos 3 años apenas se ha entrado en corto salvo en 3 ocasiones, la mayor parte del tiempo ha estado solo en largo como se puede observar en "leverage".
---------- Post added 29-dic-2013 at 16:17 ----------
ftek y oabc a mi me da señal de ponerse cortos.
prgx no le veo "fuerza" al alza y no sabría decir.
cry el riesgo es demasiado alto yo mantendría pero no entraría en el valor.
Todo esto mirándolo en semanal y desde luego sin pensar en corto plazo sino en medio plazo.
No sé qué estas mirando para determinar eso.
El sistema es un conjunto de ponderaciones de los diferentes factores tanto de análisis técnico como de análisis fundamental.
Perfectamente el sistema por análisis técnico te puede dar todas las señales de salida, y por fundamentales no o viceversa.
Al formular estrategias por backtesting es muy importante seguir la estrategia a rajatabla, eso si lo que se pretende es copiar la rentabilidad.
Yo personalmente no me gusta invertir en empresas sin antes investigar quienes son sus directivos, cuales son sus proyectos a largo plazo, cuáles son las expectativas del mercado, quien es quien entre sus inversores institucionales... pero estos factores son muy cualitativos y no medibles y no puedo introducirlos en un sistema de backtesting.
En cambio, jamás se me ocurriría meter mezclar mi forma de operar con esta estrategia por el simple hecho de que son practicamente estrategias diferentes e incluso opuestas en muchos ratios, mi filosofía de inversión está más centrada en el valor de la empresa, por otro lado, esta estrategia esta más centrada en el crecimiento + momentum.
---------- Post added 29-dic-2013 at 16:29 ----------
¿Jdnec vas a invertir tu también?
Si invirtiera yo también, este hilo no existiría :rolleye:
Como ya dije, no me gusta operar en chicharros, por muy buenos que sean ya que no se adaptan a mi filosofía de inversión.
Tengo mi propio sistema que me ha dado muy buenos resultados y una de las reglas es que la capitalización del mercado es superior a los 750 millones de dólares, mientras que en este la capitalización no excede de los 350 millones.
Última edición:
Kolono
Baneado
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por favor, alguien ha calculado la rentabilidad semanal de la primera apuesta?
La cartera que ha colgado es la de la próxima semana, la semana 1.
Drawdown del 63.84%
Este DD es inviable en la práctica, en mi opinión. Imagina que un sistema como este produce este DD hacia el comienzo de la operativa, nadie resiste semejante pérdida sin dudar de el y rechazarlo.
Este DD es inviable en la práctica, en mi opinión. Imagina que un sistema como este produce este DD hacia el comienzo de la operativa, nadie resiste semejante pérdida sin dudar de el y rechazarlo.
Ese drawdown solo se dió en el 2008, como dije, mientras no haya otra crisis, no hay de qué preocuparse.
La estrategia ha sido modificada para disminuir el drawdown, ahora está en el 31% en el caso de utilizar hedging.
En la práctica, en plena caída libre en una situación similar a la del 2008, no seguiríamos operando, en cambio para hacer el backtesting, así ha sido.
Además fíjese en el drawdown del SP500 o del IBEX en el 2008. Ten en cuenta que se opera con chicharros y el riesgo es menor que operar en blue chips.
y como afecta a esta operativa el cambio Euro-Dolar?
Pues no demasiado, simplemente compara lo poco que se mueve el EURUSD en comparación con una cartera que gana de media un 82% anual😀
Pues a 4 compra-ventas semanales sin contar posición corta me fundo en comisiones 256€
A ver si me cambio pronto a IB.
Lo mismo, te sigo en excel y si va bien el primer mes entraré con algo.
Para operar con acciones, no hay nada mejor que IB.
No siempre se abren nuevas posiciones cada semana, el turnover es de un 40% de media.
Puedes ir a la página 2 de este hilo donde colgué la composición de la cartera de los últimos 4 meses, si te fijas, las empresas varían bastante poco, OABC por ejemplo lleva 8 semanas en cartera.
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Pablovx
Madmaxista
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Yo personalmente prefiero utilizar el sistema de cortos para protegernos de potenciales caídas, es cierto que el sistema mejoró gracias a los cortos del 2008, pero también fueron cortos positivos desde el 2001-2008 y desde el 2009-2013, quitando los cortos del 2008.
Es posible que en la próxima crisis o corrección, las señales de ponerse en corto no sean las mismas que fueron para detectar las del 2008, eso es un riesgo que se corre, y si teneis vuestro propio sistema para determinar la dirección del mercado, podríais mezclarlo, pero soy de los que opinan que es mejor seguir un sistema a rajatabla para evitar el componente "emocional" a la hora de invertir y ser lo más disciplinados posible.
Sin embargo en los últimos 3 años apenas se ha entrado en corto salvo en 3 ocasiones, la mayor parte del tiempo ha estado solo en largo como se puede observar en "leverage".
¿Has probado lo que decía de en las semanas que marca corto hacer sólo el corto y no hacer ningún largo, o incluso simplemente no operar? Si has visto que los cortos han sido positivos, incluso fuera del 2008, el sistema debería mejorar eliminando los largos de esas semanas.
¿Has probado lo que decía de en las semanas que marca corto hacer sólo el corto y no hacer ningún largo, o incluso simplemente no operar? Si has visto que los cortos han sido positivos, incluso fuera del 2008, el sistema debería mejorar eliminando los largos de esas semanas.
solo corto > largo + corto > no operar
Eso sí la volatilidad aumenta también con solo cortos.
Es más probable a que el sistema de hedging falle antes de que falle el sistema de largos, lo digo porque el sistema de hedging es bastante simple en comparación con el sistema de largos, en la próxima caída puede que los indicadores que anuncien cortos no sean los mismos que los programados.
Lo digo porque durante la crisis del 2000, los indicadores fueron diferentes a los del 2008, y seguramente en la próxima crisis sean diferentes a todos los anteriores.
Por tanto, es arriesgado ir solo en cortos en mi opinión , al igual que ir solo en largos (durante épocas de crisis o correcciones)