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Chicharreros: Sistema de +100% rentabilidad en 2013 y de +50%anual de media en 14 años. ¿Os apuntáis
- Autor del tema Jdnec_wow
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mfernama
Madmaxista
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Pues la primera semana en un vistazo rápido no parece que haya sido ninguna fiesta.
No se si alguien lleva un seguimiento un poco más serio...
Yo diría que no ha estado nada mal un 9.77 % , gracias al subidón de FTEK de hoy.
Robopoli
Madmaxista
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Yo diría que no ha estado nada mal un 9.77 % , gracias al subidón de FTEK de hoy.
Creo que es un 5% lo de FTEK si se coge desde el precio del lunes.
No digo que esté mal pero hay que ver como evoluciona porque esta semana ha sido muy alcista y las que viene no tienen pinta de ser tan peponas.
Saludos
Para mi el DD lo mata, y no me convence el hedge con futuros en un sistema de acciones. ¿Qué tal iría comprando un ETF del VIX, o directamente no operando cuando el VIX pase de x?
Hedge recomendado y sin apalancamiento, es basicamente la versión en corto del SP500:
Proshares Short S&P500 (SH)
No se usan futuros ni derivados, es un ETF, tampoco hace falta ponerse en corto.
VIX hedging es otro modelo de hedging, aunque los resultados (en el pasado) no son tan buenos como el hedging que yo uso.
Karks
Madmaxista
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Hedge recomendado y sin apalancamiento, es basicamente la versión en corto del SP500:
Proshares Short S&P500 (SH)
No se usan futuros ni derivados, es un ETF, tampoco hace falta ponerse en corto.
VIX hedging es otro modelo de hedging, aunque los resultados (en el pasado) no son tan buenos como el hedging que yo uso.
sin haber calculado la rentabilidad yo mismo, comentan que ha sido de alrededor de 5 para la primera semana. me gustaría saber tu opinión. gracias
sin haber calculado la rentabilidad yo mismo, comentan que ha sido de alrededor de 5 para la primera semana. me gustaría saber tu opinión. gracias
Mi opinión es que es solo una semana más a lo largo del periodo de backtesting que se remonta al 2001, no sé cuánto ha ganado aún porque la base de datos aún no ha sido actualizada desde ayer.
Si hubiera caído un 10%, yo aún seguiría confiando en el sistema, por el simple hecho de que caídas del 10% se han dado en multitud de ocasiones a lo largo de este periodo, y creedme, las habrá en el 2014, en el 2013 la caída máxima fue de poco más del 8%, pero no espero un 2014 tan bueno como el 2013.
Antes alguien comentó (del sistema sin hedging) que en la práctica enfrentarnos a una caída del 68% no es fácil y le doy toda la razón, por eso está el sistema de hedging para proteger la cartera, pero del mismo modo, si seguimos un sistema, es para seguirla a rajatabla, porque el sistema ha demostrado ser ganador en los anteriores 13 años.
Eso sí, por ahora no veo ningún efecto sobre la cotización de los valores, pero si empiezo a ver gente que entra a volumen (lo dudo), seleccionaré a unas pocas personas para hacer mi experimento, básicamente no publicaré más carteras y solo se enviará por correo electrónico a los seleccionados.
Este experimento es factible si y solo si el volumen no aumenta de forma importante. Necesito un volumen lo suficientemente alto para que yo no tenga que invertir nada, pero no tan alto como para afectar a los resultados del sistema y su eficacia a largo plazo. Este escenario de volumen alto es a priori improbable.
No creo que nadie esté inviertiendo dinero real ahora mismo, es comprensible, ya que aun no he recibido ningún reporte de apertura de posiciones ni nada.
Última edición:
Karks
Madmaxista
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Mi opinión es que es solo una semana más a lo largo del periodo de backtesting que se remonta al 2001, no sé cuánto ha ganado aún porque la base de datos aún no ha sido actualizada desde ayer.
Si hubiera caído un 10%, yo aún seguiría confiando en el sistema, por el simple hecho de que caídas del 10% se han dado en multitud de ocasiones a lo largo de este periodo, y creedme, las habrá en el 2014, en el 2013 la caída máxima fue de poco más del 8%, pero no espero un 2014 tan bueno como el 2013.
Antes alguien comentó (del sistema sin hedging) que en la práctica enfrentarnos a una caída del 68% no es fácil y le doy toda la razón, por eso está el sistema de hedging para proteger la cartera, pero del mismo modo, si seguimos un sistema, es para seguirla a rajatabla, porque el sistema ha demostrado ser ganador en los anteriores 13 años.
Eso sí, por ahora no veo ningún efecto sobre la cotización de los valores, pero si empiezo a ver gente que entra a volumen (lo dudo), seleccionaré a unas pocas personas para hacer mi experimento, básicamente no publicaré más carteras y solo se enviará por correo electrónico a los seleccionados.
Este experimento es factible si y solo si el volumen no aumenta de forma importante. Necesito un volumen lo suficientemente alto para que yo no tenga que invertir nada, pero no tan alto como para afectar a los resultados del sistema y su eficacia a largo plazo. Este escenario de volumen alto es a priori improbable.
No creo que nadie esté inviertiendo dinero real ahora mismo, es comprensible, ya que aun no he recibido ningún reporte de apertura de posiciones ni nada.
me parece super interesante tu sistema. tambien te he de decir que no metere pasta a medio plazo pero estoy muy interesado en seguir sabiendo de vosotros.
Acabo de publicar la cartera para la siguiente semana, y os dejo los resultados de las primeras 2:
P.D. Los resultados ya incluyen un 0.25% de slippage y un 1.5% de cost of carry para reflejar lo mejor posible una operativa con dinero real.
Los resultados del backtest también llevan esto incorporado.
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P.D. Los resultados ya incluyen un 0.25% de slippage y un 1.5% de cost of carry para reflejar lo mejor posible una operativa con dinero real.
Los resultados del backtest también llevan esto incorporado.
Última edición:
RuiKi84
Madmaxista
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Acabo de publicar la cartera para la siguiente semana, y os dejo los resultados de las primeras 2:
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Donde está publicada esa cartera ?
Donde está publicada esa cartera ?
Hilo principal
John Galt 007
Madmaxista
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"...un sistema probado por backtesting con datos históricos"
Hasta ahi he leido. 😀
Pensaba que había mas nivel en este foro.
Hasta ahi he leido. 😀
Pensaba que había mas nivel en este foro.
"...un sistema probado por backtesting con datos históricos"
Hasta ahi he leido. 😀
Pensaba que había mas nivel en este foro.
Ah vale, osea que te parece mal lo que hacen los quants, y el dinero que ganan está totalmente injustificado, y fondos como Renaissance medalllion fund que generan plusvalías billonarias año tras año, lo hacen de pura suerte.
Argumente su posición o se va directo al ignore para no tener que volver a responderle.
John Galt 007
Madmaxista
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Ah vale, osea que te parece mal lo que hacen los quants, y el dinero que ganan está totalmente injustificado, y fondos como Renaissance medalllion fund que generan plusvalías billonarias año tras año, lo hacen de pura suerte.
Argumente su posición o se va directo al ignore para no tener que volver a responderle.
Los backtestings son algo totalmente inútil y erróneo en su planteamiento. Nunca te han dicho eso de que las plusvalías pasadas no aseguran plusvalías futuras?
Cualquiera puede abrirse su cuenta "de practicas", escribir cuatro lineas, darle al backtest, optimizar los resultados y creer que ha inventado la rueda. Si fuese tan fácil, mucha gente multiplicaría su patrimonio exponencialmente.
Es imposible predecir como irán los mercados, ni que cambios habrá ni como se comportara un valor.
Los backtestings son algo totalmente inútil y erróneo en su planteamiento. Nunca te han dicho eso de que las plusvalías pasadas no aseguran plusvalías futuras?
Cualquiera puede abrirse su cuenta "de practicas", escribir cuatro lineas, darle al backtest, optimizar los resultados y creer que ha inventado la rueda. Si fuese tan fácil, mucha gente multiplicaría su patrimonio exponencialmente.
Es imposible predecir como irán los mercados, ni que cambios habrá ni como se comportara un valor.
Debería informarse mejor de porqué algunas personas piensan que el backtesting es totalmente inútil, porque existe el riesgo de "curve fitting" o sobreoptimización.
Los sistemas de backtesting de solo análisis técnico tienen un riesgo mucho mayor en este sentido, a diferencia de un sistema como el mío que mezcla análisis fundamental y analisis técnico.
Si el backtesting fuese inútil, debería de plantearse porqué en las universidades o escuelas de negocio les enseñan métodos de valoración de empresas que podrían no funcionar en el futuro. ¿una pérdida de tiempo?
Y si para usted es imposible predecir como irán los mercados, cualquier forma de invertir le parecerá una mala idea.
Leese el hilo entero y luego comente, porque en el sistema de backtesting va incluído numerosos métodos de valoración a través de ratios contables e indicadores macroeconómicos.
Obviamente rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros, y eso ya lo dije.
¿Y qué lo es?
Pero una cosa es segura, un sistema que no funciona por backtesting, es garantía de que no funcionará en el futuro, no le quepa la menor duda.
Última edición:
Karks
Madmaxista
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Los backtestings son algo totalmente inútil y erróneo en su planteamiento. Nunca te han dicho eso de que las plusvalías pasadas no aseguran plusvalías futuras?
Cualquiera puede abrirse su cuenta "de practicas", escribir cuatro lineas, darle al backtest, optimizar los resultados y creer que ha inventado la rueda. Si fuese tan fácil, mucha gente multiplicaría su patrimonio exponencialmente.
Es imposible predecir como irán los mercados, ni que cambios habrá ni como se comportara un valor.
Por eso el propio creador del sistema augura desde un inicio caidas si los mercados se giran. Para mi el backtesting muestra tendencias, aunque esta claro que hay muchas otras cosas que se escapan del historico
decloban
Madmaxista
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Buenos dias a todos,
Soy nuevo en el foro y no consigo ver la cartera. Cuando hablais de hilo principal a cual se refiere.
Perdonar por mi ignorancia😛
Al primer post del hilo. La cartera semanal esta dentro de un spoiler. Pincha sobre el y te aparecerá.
Los backtestings son algo totalmente inútil y erróneo en su planteamiento...
Es imposible predecir como irán los mercados, ni que cambios habrá ni como se comportara un valor.
El backtest de sistemas puede ser una buena arma en según en que condiciones, dependiendo de como se haga, que y cuantos parámetros se utilicen para realizarlo, que tan de fácil sea seguir la operativa al que el backtest concreto se ha adaptado, etc.
Pero aunque, como bien dices, "es imposible predecir como irán los mercados", si existen pautas tanto de comportamiento como de mercado que producen que haya ciertas estrategias que funcionan durante un tiempo (las más), y otras que lo hacen de forma consistente durante plazos más largos de tiempo.
Hay sistemas con backtest de XX años que dan beneficios con DD ajustados y cuyo comportamiento es robusto ante cambios relativamente bruscos de sus parámetros, sea periodos de medias móviles u otros indicadores, de sus Stops, etc.
Influye de forma importante el time frame escogido para el backtest. Hay estrategias que funcionan ininterrumpidamente durante 20 años en algunos TF, y que ni siquiera producen beneficios en otros. Aunque la robustez en TF es deseable, es difícilmete conseguible, yo no la considero crucial, solo expresa la idea de que en TF largos, de meses, semanas, etc. la cotización expresa los fundamentales, mientras que en TF cortos lo que prima es la especulación pura, y esta es muy caótica. Es natural, por tanto, que lo que funciona en TF diario no tenga porque hacerlo en 5m.
Dicho esto, su aversión al backtest creo es producto de desconocimiento, puesto que sin un backtest sobre un sistema es imposible hacerse una idea mínima sobre lo que cabe esperar de el.
Disculpad, hubo un error la semana pasada, colgué la cartera perteneciente a otro sistema, por eso la cartera varió un 100% cuando esto no suele pasar.
He corregido el error y he puesto la cartera de esta semana.
De todas formas, la cartera de la semana pasada pertenece a un sistema mucho más robusto y con mayor rentabilidad (+100%), así que si alguien tiene acciones en esas empresas le recomiendo mantenerlas, ya que el sistema en cuestión aún las tiene, avisaré de cuando hay que salirse.
He corregido el error y he puesto la cartera de esta semana.
De todas formas, la cartera de la semana pasada pertenece a un sistema mucho más robusto y con mayor rentabilidad (+100%), así que si alguien tiene acciones en esas empresas le recomiendo mantenerlas, ya que el sistema en cuestión aún las tiene, avisaré de cuando hay que salirse.
Última edición:
Pablovx
Madmaxista
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¡Hola!
Me ha surgido una duda al ver los cambios de cartera de las últimas semanas. Tras empezar con 4 valores, en las últimas semanas se ha pasado a 6 y después a 8 valores, pero manteniendo los 4 iniciales.
Si inicialmente hubiésemos invertido el 25% en cada empresa, hace dos semanas tendríamos que haber vendido el 8% de las 4 empresas en cartera para añadir un 16% a cada una de las dos nuevas.
Y ahora para esta semana (8 valores: 5 se mantienen, 1 baja y 3 altas) tendríamos que vender el 3,5% de las cinco que se mantienen, vender el 16% de la que desaparece... y comprar un 12,5% de las 3 nuevas.
La cuestión es que estos ajustes generan ventas de poco porcentaje del capital. Si el capital inicial dedicado a la estrategia es bajo (por ejemplo los 1000$ que se ponen de ejemplo) esas operaciones resultarán ser de un volumen muy bajo, por lo que creo que el efecto de las comisiones fijas/mínimas puede penalizar mucho el rendimiento inicial, es decir, el "arranque" del sistema. Obviamente la penalización será mayor todavía si el broker no tiene unos precios muy "competitivos".
Por eso me pregunto: ¿y si sólo se hacen sustituciones totales, es decir, cambiar un valor por otro, de forma que siempre haya 5 valores (la media) en cartera, que serían los más antiguos recomendados por el sistema?
Ejemplo: cartera inicial A, B, C y D. Invertimos el 20% en cada una de ellas (dejamos el otro 20% para el 5º valor).
Semana 2: el sistema da los valores A, B, C, D, E y F. Ignoramos el F, seguimos con el 20% en A, B, C y D, y compramos el otro 20% de E que teníamos reservado. Sólo una operación de compra contra 4 operaciones de venta y 2 de compra que hacíamos antes.
Semana 3: sel sistema da los valores A, C, D, E, F, G y H. Vendemos B y compramos el 20% de F. Ignoramos G y H... hacemos por lo tanto sólo 2 operaciones, contra ¡nueve! operaciones que hacíamos antes.
y así sucesivamente. La idea es minimizar el número de operaciones, y con ello las comisiones/slippages asociadas, sobre todo las ventas pequeñas de todos los valores cuando hay que añadir un 6º o 7º valor a la cartera y hay que reajustar los porcentajes. Se mantienen siempre cinco valores, y se deja un "hueco" si el sistema recomienda menos de cinco, y así la venta de un valor siempre es por el total.
Supongo que es muy difícil simular el efecto de las comisiones de esas ventas pequeñas, pero ¿es posible simular el comportamiento del sistema con cinco valores máximo en cartera, los más antiguos recomendados?
Creo que si el rendimiento es parecido podría ser una opción interesante para el arranque con un capital bajo, hasta que ese capital llegue a una cantidad que reduzca el efecto de comisiones/slippage.
Me ha surgido una duda al ver los cambios de cartera de las últimas semanas. Tras empezar con 4 valores, en las últimas semanas se ha pasado a 6 y después a 8 valores, pero manteniendo los 4 iniciales.
Si inicialmente hubiésemos invertido el 25% en cada empresa, hace dos semanas tendríamos que haber vendido el 8% de las 4 empresas en cartera para añadir un 16% a cada una de las dos nuevas.
Y ahora para esta semana (8 valores: 5 se mantienen, 1 baja y 3 altas) tendríamos que vender el 3,5% de las cinco que se mantienen, vender el 16% de la que desaparece... y comprar un 12,5% de las 3 nuevas.
La cuestión es que estos ajustes generan ventas de poco porcentaje del capital. Si el capital inicial dedicado a la estrategia es bajo (por ejemplo los 1000$ que se ponen de ejemplo) esas operaciones resultarán ser de un volumen muy bajo, por lo que creo que el efecto de las comisiones fijas/mínimas puede penalizar mucho el rendimiento inicial, es decir, el "arranque" del sistema. Obviamente la penalización será mayor todavía si el broker no tiene unos precios muy "competitivos".
Por eso me pregunto: ¿y si sólo se hacen sustituciones totales, es decir, cambiar un valor por otro, de forma que siempre haya 5 valores (la media) en cartera, que serían los más antiguos recomendados por el sistema?
Ejemplo: cartera inicial A, B, C y D. Invertimos el 20% en cada una de ellas (dejamos el otro 20% para el 5º valor).
Semana 2: el sistema da los valores A, B, C, D, E y F. Ignoramos el F, seguimos con el 20% en A, B, C y D, y compramos el otro 20% de E que teníamos reservado. Sólo una operación de compra contra 4 operaciones de venta y 2 de compra que hacíamos antes.
Semana 3: sel sistema da los valores A, C, D, E, F, G y H. Vendemos B y compramos el 20% de F. Ignoramos G y H... hacemos por lo tanto sólo 2 operaciones, contra ¡nueve! operaciones que hacíamos antes.
y así sucesivamente. La idea es minimizar el número de operaciones, y con ello las comisiones/slippages asociadas, sobre todo las ventas pequeñas de todos los valores cuando hay que añadir un 6º o 7º valor a la cartera y hay que reajustar los porcentajes. Se mantienen siempre cinco valores, y se deja un "hueco" si el sistema recomienda menos de cinco, y así la venta de un valor siempre es por el total.
Supongo que es muy difícil simular el efecto de las comisiones de esas ventas pequeñas, pero ¿es posible simular el comportamiento del sistema con cinco valores máximo en cartera, los más antiguos recomendados?
Creo que si el rendimiento es parecido podría ser una opción interesante para el arranque con un capital bajo, hasta que ese capital llegue a una cantidad que reduzca el efecto de comisiones/slippage.