¿Habéis visto el Ibex 35? Junio 2013: What we say to Pandoro? Not Today +

la estrategia de MV es alcista , pero esperaba tocar la mm200 , 8090 :o

los gaps del SAN son la clave :Baile:
 
Krim dijo:
Nivel Franriano petado, vamos, shishi POR PEPÓN Y POR MI BOLSILLO!!!

Catelyn, te lo acepto, desde lo que le dijo a Jon Nieve la tengo tirria.

¿Pero el resto? Robb, Jon Umber, Viento Gris, DACEY MORMONT?!!!

¡Vergüenza debería darte!
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Los umber son secundarios, Mormont también. Agallas, el lobo no cuenta, claro que es una faena que muera, pero Catelyn es una pedorra, al igual que la muyer. Y el simple del rob.... si no la hubiera defecado rompiendo el juramento y casándose con la pedorra esa, vigilando más de cerca al kingslayer para que no la liara y así no tenerle que cortar la cabeza al karkstark, podría haber ganado la guerra. En el juego de tronos si no ganas, mueres. valar morghulis
 
eso que estan comentando parece una telenovela en version modelna :ouch:

---------- Post added 04-jun-2013 at 15:48 ----------
FranR dijo:
Donde han quedado los seis milesssss

:XX::XX::XX::XX:
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los 6k se volveran a ver , como ya dije la estrategia es de largos , que el rebote haya comenzado 100 pipos por encima de donde creia no cambia na .

lo importante son las jrandes lineas tendenciales y estas estan en pie , solo cuando sean superadas las cosas cambiaran :no:
 
Peponada clara, y mis 3 valores de los peores :roto2:

Y estuve apunto de pillar ABG :Aplauso:

Ya vendrán mejores días :cook:
 
Esta claro que el susodicho bufon es alter-ego, no hay otra explicacion. :tragatochos:
 
lo suyo seria llevarlo hasta la jran bajista hoy , gap al alza mañana que nos lleve a la jran alcista y asi terminar de una vez con el lateralismo , con un rally bajista del malos :Baile:
 
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La imagen corresponde al CME.ES, sesión del viernes pasado, desde las 22:00 CET, precisión 1 segundo por nodo. Como está surgiendo un debate interesante sobre movimientos arriba y abajo, bruscos y no bruscos, aporto mi punto de vista. Desde que desaparece el pánico vendedor, al cierre de la sesión europea, meten unos 20.000 contratos casi sin mover el precio, punto arriba, punto abajo, la mayor parte de ellos sin slipage, es decir, sin impacto en precio, lo que quiere decir que esas operaciones se realizaron colocalizadas desde el propio exchange, con latencias nulas, alta tecnología... Siguen comprando, hasta que 22:14 cambia la pauta. El precio se hunde, con muy pocos contratos, alto slipage, probablemente una operación desde offshore. Es una operación pequeña, 3.000 contratos netos, pero muy atomizada, con algoritmo de ofuscación de volumen, requiriendo equipo técnico de apoyo, horario de oficina, probablemente ejecutada desde un offshore del Pacífico occidental, Hawai o Midway. Es puro pánico, y respondería a una retirada imprevista por la operación principal de los 20.000, pero la sesión se extingue y las órdenes están lanzadas, no hay vuelta atrás. Es solo una parte del total, pero parece que no es un cualquier el que se retira, así que el mensaje que subyace es que llega la hora de las bajadas, pero todavía hay que rentabilizar la operación de los 20.000, lo que llevaría a alzas, y el agotamiento de mercado que provoca su entrada ya está purgado por los 3.000 vendidos. Conclusión, el lunes, después de terminar la purga con un "pequeño" movimiento a la baja, se produce la materialización del beneficio de los 20.000, que no sé si seguirán en mercado todavía. Esto a posteriori se ve muy bonito, pero el análisis en crudo, en vivo, es lo difícil de este trabajo.
 
burbubolsa dijo:
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La imagen corresponde al CME.ES, sesión del viernes pasado, desde las 22:00 CET, precisión 1 segundo por nodo. Como está surgiendo un debate interesante sobre movimientos arriba y abajo, bruscos y no bruscos, aporto mi punto de vista. Desde que desaparece el pánico vendedor, al cierre de la sesión europea, meten unos 20.000 contratos casi sin mover el precio, punto arriba, punto abajo, la mayor parte de ellos sin slipage, es decir, sin impacto en precio, lo que quiere decir que esas operaciones se realizaron colocalizadas desde el propio exchange, con latencias nulas, alta tecnología... Siguen comprando, hasta que 22:14 cambia la pauta. El precio se hunde, con muy pocos contratos, alto slipage, probablemente una operación desde offshore. Es una operación pequeña, 3.000 contratos netos, pero muy atomizada, con algoritmo de ofuscación de volumen, requiriendo equipo técnico de apoyo, horario de oficina, probablemente ejecutada desde un offshore del Pacífico occidental, Hawai o Midway. Es puro pánico, y respondería a una retirada imprevista por la operación principal de los 20.000, pero la sesión se extingue y las órdenes están lanzadas, no hay vuelta atrás. Es solo una parte del total, pero parece que no es un cualquier el que se retira, así que el mensaje que subyace es que llega la hora de las bajadas, pero todavía hay que rentabilizar la operación de los 20.000, lo que llevaría a alzas, y el agotamiento de mercado que provoca su entrada ya está purgado por los 3.000 vendidos. Conclusión, el lunes, después de terminar la purga con un "pequeño" movimiento a la baja, se produce la materialización del beneficio de los 20.000, que no sé si seguirán en mercado todavía. Esto a posteriori se ve muy bonito, pero el análisis en crudo, en vivo, es lo difícil de este trabajo.
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Venga shishi, te lo has ganado...

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No he entendido una guano, pero se agradece el esfuerzo.
 
We Don't See A Bottom In Japanese Stocks


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atman dijo:
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El nikkei no admite términos intermedios. O sube al cielo o pint.

Los experimentos con gaseosa, shishi.
 
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Ahora, DAX del lunes, hasta la hora en la que apagué las consolas. Al arrancar, continuación de la estampida del cierre del ES, agotamiento de ventas y, ahora viene lo extraordinario, sucede un nuevo fallo alcista, pero en una nueva fase de mercado. Ahí comienza una acumulación de 1400 contratos, nada menos, en menos de 38 puntos de slipage. La pendiente de acumulación es escasa, apenas 0.03 puntos por contrato, así que las compras se agotan, y viene un nuevo fallo alcista. A este fallo ya sí sudece un agotamiento de ventas, y comienza una acumulación en toda regla, a más de 0.05 puntos por contrato de slipage, hasta que llega un agotamiento de compras, fase de ventas, pero con pendiente ridícula, de 0.01, que provoca el agotamiento de ventas de nuevo, y el salto a +180 desde mínimos. El misterio de todo esto es por qué no se produce el fallo bajista antes, en el primer o segundo punto, y llega hasta a una tercera fase, todas ellas no alineadas, no consecutivas, que sería lo habitual.
 
Hoy los usanos otra vez alcistas o maniobra de engaño para terminar rompiendo a la baja? :fiufiu:
 
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