¿Habéis visto el Ibex 35...? Noviembre 2011 +

Silenciosa dijo:

Yo compraré bancos cuando estén a todo un euro.

Es que no puedo con ellos.

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VOTIN dijo:

Por que va tan bajo telefonica???
Se supone que da un 0,77 de dividendo el lunes

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davidautentico dijo:

Con el tema del análisis técnico:

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Igual habría que diferenciar entre análisis técnico y chartismo... pero que hay hedge funds que basan sus sistemas en indicadores técnicos (customizados o como se quieran) es un hecho, otra cosa es que sea tan simples como mirar soportes o resistencias...

Jim Simons (Renaissance Technologie, uno de los más exitosos hedge fund de la historia) se dice que usa cadena de Markov, y ha fichado numerosos analistas criptográficos..

La pregunta quizás debería ser: qué es el análisis técnico ? son basados en charts ? o basado en datos...

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banana dijo:

Renaissanse es un mal ejemplo para defender el AT, me temo...

Renaissanse son algos por excelencia, su status es casi mítico en el sector. Emplean mayormente a matemáticos y físicos (y, honestamente, no creo que los contraten para que tiren líneas en un gráfico, la verdad).

Sus métodos son absolutamente cuantitativos y numéricos. Acércate a Renaissanse blandiendo una gráfica con "patrones estacionales e indicadores técnicos", y del hocicazo que te pueden dar, estás un día entero riéndote.

Por favor, la gente profesional de verdad, los grandes en el negocio (grandes de verdad) usan las gráficas de AT para dos cosas: como posavasos de sus gintonics, y para saber dónde pueden sacar unos contratos extra de las gacelas apostadas en los soportes y resistencias.

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Silenciosa dijo:

Yo creo que ya no pasa lo de que se inflen antes del pago.

El personal está resabiado ya.

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banana dijo:

Sr. Abner... hace ya tiempo que no cruzamos lanzas, y no me tiene al tanto de sus pogre... 😕:

¿Siguió con la línea de los algos?

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Claca dijo:

Hombre, ya que estás, podrías escribir un par de líneas sobre el uso de AT entre profesionales. Yo también conozco traders que se ganan la vida -y bien- analizando gráficos, pero no he tenido la suerte de trabajar con ellos.

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Claca dijo:

Interesante la situación del BRENT:

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atman dijo:

Me lleva extrañando unas cuantas jornadas su comportamiento... debería haber bajado bastante más, creo yo... lo atribuyo a grandes entradas de pasta y por lo tanto de control...

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Ice Cold Survivor dijo:

Despues de una mañana dudosa, parece que el Ibex va a terminar en verde.

Independientemente del dividendo, ¿Telefonica os parece una buena opción?

Saludos.

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Janus dijo:

Bueno, no vamos a esperar más, salimos del DAX con 100 pipos aproximadamente y 3 minis.
Mil gracias a FranR por sus oraciones, a Bertok por probar nuestra autoconfianza ("váis a perder hasta la camisa") pero sobre todo a Votín por promover un ejercicio reflexivo de ampllio espectro cognitivo que nos ha permitido semejante deal (gracias a él lo abrimos en formato "Gran Hermano" ayer noche). Espero y deseo que a él también le vaya bien a la vista de su post "estoy cargado".

Seguimos en la tarea.

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VOTIN dijo:

Si,son peores
Si los bancos se hunden o tienen problemas rellenitos tendran que vender sus participaciones en las empresas bluechips para aliviar sus problemas,luego caeria su cotizacion a lo bestia.
Todo esta interconectado
Si quiebra Grecia los BANCOS Alemanes o Franceses pediran cobrar los CDS para recuperar sus deuda y estos CDS estan emitidos por la Banca AMERICANA E INGLESA,Holandesa......(GOLMAN,JP MORGAN,BARCLAYS....)
Estos quebraran por no poder pagar y se liara la de DIOS
Aqui todo esta interconectado

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Aqui_No_Hay_Quien_Viva dijo:

Es que el análisis fundamental bueno cuesta muy caro, carísimo. No es analizar una pyg o unos ratio de liquidez, solvencia, per inverso o capacidad de endeudamiento o esas pijadas. Yo he visto una recomendación de análisis fundamental de acerinox de 7.000 € de unas 30 hojas (claro, me lo dejaron ver por encima, aunque tampoco me interesa) y eso está preparado para insiders y toda la tropilla de buena pasta. Aquí ganan los mismos y pierden los mismos, y se trata de imitar a los que ganan y en el análisis técnico, al menos estamos en condiciones más equilibradas todos.

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Abner dijo:

No he podido, para mi desgracia, estoy liado con el curro y no tengo mucho tiempo para dedicarle. Le recomendé a vmmp29 el libro de Gurney como hiciste conmigo.

Ya El BPTT (backpropagation through time), en el sitio que mejor y más claro explicado lo ví, al final llegué a la conclusion que no puede funcionar (y de hecho no me funcionó) así que tras tan estrepitoso fracaso no sé por dónde tirar, porque se suponía que ese era el algoritmo más sencillo para una recurrente. A nivel académico, esto es un puro caos banana.

La solución de hacerlo a lo mecagën con una back propagation para analizar la serie temporal a lo bestia (ya sabe, usando muchos nodos para t-1, t-2, t-3, etc) no sé si será muy viable, ¿qué opina ustec, merece la pena intentarlo?

Me faltan herramientas de análisis de datos, tiempo para analizar los datos, y probablemente algún dato más del que los brokers ofrecen.

Además, que como no podría estar frente a la pantalla todos los días necesitaría una interfaz o algo entre el programa de trading y mi hipotética IA para que esta pudiera abrir y cerrar posiciones, y no sé si eso lo permite hacer alguno de los programas que dejan los brokers para las gacelas.

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banana dijo:

Es imposible saber con exactitud qué hace todo el mundo que está metido en este negocio, así que es arriesgado generalizar diciendo "las gacelas hacen esto... los profesionales hacen lo otro...".

Sin embargo, yo arriesgaré un poco y le expondré mi opinión basada en mi experiencia y en lo que conozco de este trabajo.

Tal y como yo lo veo, Ud. está bastante equivocado en sus afirmaciones.

Ni en sueños los profesionales utilizan el AT. Como mucho, lo usan de manera tangencial para complementar otro tipo de técnicas, como han apuntado en otros posts más arriba.

De hecho, si Ud. alguna vez se encuentra en una entrevista de trabajo para incorporarse a una mesa de negociación leoncia (HF, entidad financiera, incluso un garito de prop traders de mediano tamaño también valdría...) y realmente desea que le contraten, hará bien en no mencionar el AT como la guía fundamental de sus decisiones de inversión. En ese momento, la entrevista de trabajo habrá concluído para Ud.

Tampoco es cierto que el lenguaje de las gacelas sea exclusivamente el AF. El lenguaje de las gacelas es el AF y el AT, de hecho (cuando no técnicas más peregrinas y risibles, que no vienen ahora al caso). Los institucionales lo saben y utilizan el AT en contra de las propias gacelas.

Considere Ud. este esquema bien sencillo: el AT es fácilmente algoritmizable; si de verdad funcionase y uno pudiera ganarse la vida con él, bastaría con realizar un ATS basado en análisis técnico, echarlo a andar y olvidarse del mundo mientras los billetes caen en su bolsillo.

Eso, obviamente, no ocurre.

Se lo expongo de otra forma: el AT es fácilmente asimilable por una mayoría de las personas. Soporte aquí, resistencia acá, fibo acullá... si realmente funcionase, habría muchas más gacelas ganado dinero en los mercados.

Y esto, como Ud. bien sabe, tampoco ocurre.

En mi opinión, el AT es un fenómeno fascinante: yo lo veo como una creación leoncia, ellos lo "alimentan", ellos fomentan los sueños de las gacelas haciéndoles ver que, eventualmente, puede funcionar y les puede hacer ganar dinero de forma fácil y cómoda.

Ellos son los camellos que entregan gratis las primeras papelinas de AT a los yonkis gacelos, los enganchan con un sistema que promete loor y gloria, para luego usar esa misma herramienta (AT) como sustancia ilegal de Troya que les dice, puntualmente, dónde estarán los stops de las gacelas, dónde entrarán cortas, y dónde largas.

Los gacelos aceptan de enorme buen grado el regalo envenenado de los leoncios, lo adoran, realmente desean que el AT funcione. Lo usan para sus decisiones de inversión, retransmitiendo inocentemente sus posiciones en riguroso directo a sus adversarios, que sólo deben esperar a que el gran público use la herramienta envenenada que ellos pusieron a su disposición.

Incluso hay explicaciones previstas para los más desconfiados: si alguien se queja de que el AT no funciona, se apela a lo más sensible de las personas... su orgullo: "Es que tú no sabes leer bien los gráficos, no vales para esto".

Y ahí va el gacelo, herido en su amor propio, retomando con renovadas energías el estudio del AT... y echando otros 20.000 euritos en una nueva cuenta de trading, que tardará quizás otros dos meses en volver a ser esquilmada... y así ad infinitum.

El esquema es tan perverso, y tan perfecto en su ejecución, que hay que quitarse el sombrero.

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banana dijo:

Obtener datos truetick le costará dinero, eso no lo dude ni un instante. Existen feeds decentes desde $200/mes, y cosas más serias que pueden ponerle en $2000/mes, aquí hay de todo como en botica.

Luego, tendrá que decidir para qué quiere pagar, por ejemplo, $500/mes si su ATS se encuentra detrás de una ADSL cortesana-penca de cualquier operador nacional, lo cual le hace pasar inevitablemente a través del ESNIX (impepinable) y eso le "regala" de base unos 35ms de latencia, eso para empezar.

Es decir, que después del feed, viene la decisión de meter máquinas en housing en Europa, preferiblemente cerca de los puntos clave (Frankfurt, Ginebra). De primera mano le puedo decir que ahí tiene otros >=$2000/mes (se lo puedo decir de primera mano, porque pago esas facturas todos los meses 🙁 )

Al respecto del desastre académico del que habla, tiene Ud. toda la razón; como ya hemos hablado en varias ocasiones Ud. y yo sobre este tema.... esto no tiene estándar ninguno, todos los desarrollos de operadores serios son absolutamente propietarios.

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