He programado un robot para metatrader que me genera un 54% de rentabilidad desde enero de 2019

GuidoVonList

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Me preocupan no obstante los ratios obtenidos. El Drawndown es de 24% (me parece bastante).

Los trades ganadores son exactamente el 50% del total (solo que los perdedores pierden la mitad).

TODO ESTO EN BACKTESTING. He probado diferentes pares de forex y todos arrojan buenos resultados con una gran cantidad de operaciones, de modo que medio puede descartarse el factor aleatorio.

Poner 4 cuentas de 10.000 euros cada en 1 par diferente cada uno sería una locura? No me atrevo a ponerle más dinero al bot, sin probarlo previamente en real. Voy a darle 2 meses con una cuenta de 1.000 euros para que se haga lo que quiera y veremos si confiarle más.

Qué decís, es demasiado drawndown? os la jugaríais con un pequeño dinero que tampoco necesito realmente para probar que tal va?

Saludos



EDIT 1: con el par EURUSD es donde peor me ha ido por los claros crashes de enero, aun así un 22% en ese par.

No obstante, los ratios no dicen nada bueno.
 

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En el ejemplo que pones tienes 72 trades, que sería demasiado poco para descartar el efecto aleatorio. Si dices que has probado con más pares, pues entonces quizás lo puedas descartar.
Pero ojo, que cuanto mayor sea el profit-factor, mayor debe ser el número de la muestra. Tendrás que calcular el p-value para descartar la aletoriedad por completo.
 
AzulyBlanco dijo:
En el ejemplo que pones tienes 72 trades, que sería demasiado poco para descartar el efecto aleatorio. Si dices que has probado con más pares, pues entonces quizás lo puedas descartar.
Pero ojo, que cuanto mayor sea el profit-factor, mayor debe ser el número de la muestra. Tendrás que calcular el p-value para descartar la aletoriedad por completo.
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Probare con un periodo de dos años completos y subiré mañana el resultado. A ver que tal sale.
 
El trading automático tiene una cantidad importante de "trampas" que hasta que no se sufren es muy complicado preveer, y que normalmente suponen un decremento sustancial en la rentabilidad calculada en back test.

Ni siquiera con modelos forward es posible superar esos errores inesperados.

Te recomendaría, entre otras, las siguientes:

- testear en forward una parte importante del histórico. Hay un libro que se puede conseguir en pdf del método walk-forward, el problema de este método es que es muy complejo porque busca sistemas robustos, lo cual es muy complicado de obtener.

- testear en real para ver la realidad de los deslizamientos, que en timeframes pequeños es la diferencia entre ganar y perder.

- usar el mismo broker en real que el del histórico usado en el test. Esto es CRUCIAL en timeframes pequeños.

- Deberías tener al menos 100 operaciones en real para determinar la bondad del sistema. Esto se puede hacer con una cuenta muy pequeña para evitar grandes pérdidas.



Con todo lo dicho, aún se me olvida alguna información, que tengas mucha suerte.
 
kikepm dijo:
El trading automático tiene una cantidad importante de "trampas" que hasta que no se sufren es muy complicado preveer, y que normalmente suponen un decremento sustancial en la rentabilidad calculada en back test.

Ni siquiera con modelos forward es posible superar esos errores inesperados.

Te recomendaría, entre otras, las siguientes:

- testear en forward una parte importante del histórico. Hay un libro que se puede conseguir en pdf del método walk-forward, el problema de este método es que es muy complejo porque busca sistemas robustos, lo cual es muy complicado de obtener.

- testear en real para ver la realidad de los deslizamientos, que en timeframes pequeños es la diferencia entre ganar y perder.

- usar el mismo broker en real que el del histórico usado en el test. Esto es CRUCIAL en timeframes pequeños.

- Deberías tener al menos 100 operaciones en real para determinar la bondad del sistema. Esto se puede hacer con una cuenta muy pequeña para evitar grandes pérdidas.



Con todo lo dicho, aún se me olvida alguna información, que tengas mucha suerte.
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He testeado ya más de 250 operaciones en un periodo de 2 años completos (24 meses), los resultados no han sido los esperados. Ha sacado un 35% de rentabilidad total en esos dos años.
 
Jorobar un 35% está de querida progenitora.
Aún así todo cambia con dinero real.
 
17% al año una guano?
Pues nada, a la cochambre.
 
Te aseguro que si tus resultados fueran reales, me refiero testeados en el mundo real con cash, habría muchísimo dinero interesado en tu programa.
 
xyz123 dijo:
Te aseguro que si tus resultados fueran reales, me refiero testeados en el mundo real con cash, habría muchísimo dinero interesado en tu programa.
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Manualmente saco más de un 17%. La cosa es que quiero crear un robot que me replique 24/5. Con cuentas pequeñitas y que generen pasta constante. La idea es tener el robot listo, probarlo unos meses en una cuenta de 1.000 euros (que pueda permitirme perder con fallos), si todo va bien, pondría varias cuentas de 10.000.
 
Por mi experiencia, el backtesting es solo valido para determinar la viabilidad de un sistema. Yo en mi vertiente de delta neutral, al hacer hedging delta estatico (que es en lo que me he especializado) al final se trata de acotar las entradas a situaciones buenas. Mi backtesting saca con algunos subyacentes más del 100% anual, pero luego cuando opero en real la cosa cambia. Curiosamente saco más en real que en paper (IB, que está bastante bien), porque el dark pool no lo tiene en cuenta a la hora de hacer paper trading y las ordenes se rellenan mejoren real.

La automatizacion para tareas de hedging es fundamnetal. Es imposible operar en manual a esas velocidades. Tengo que tener incluso cierto hedge comprado porque el slippage es en ciertas situaciones muy bruto, y si no estás delante da vértigo.

En forex hay menos volatilidad, así que no se como sera la mandanga.

Mi problema es que no hay suficientes subyacentes lo suficientemente liquidos como para poder hacer operaciones pequeñas simultaneas y tengo que concentrar mucho, y eso en malos momentos me puede arrasar la cuenta...

El backtesting en general es una guano, porque la calidad de los datos suele ser una guano. Para cosas a largo plazo rollo quantopian puede estar bien, pero para cosas más dinámicas no sirve más que para sobreestimar los resultados. Es mucho más efectivo generar datos de mercado pseudoaleatorios (pero completos) que operar en backtesting con datos de mala calidad.

Y hablando de piedras filosofales... Yo no he pedido dinero a nadie. He ofrecido conocimiento e incluso dinero y la gente prefiere seguir remando por su sueldo nescafe y luego quejarse de que no pagan bien. Solo un programador (yo también lo soy) está colaborando conmigo, y yo sin más ánimo que el de compartir, porque cada uno se juega su dinero.
 
Plastidecor Ensangrentado dijo:
Por mi experiencia, el backtesting es solo valido para determinar la viabilidad de un sistema. Yo en mi vertiente de delta neutral, al hacer hedging delta estatico (que es en lo que me he especializado) al final se trata de acotar las entradas a situaciones buenas. Mi backtesting saca con algunos subyacentes más del 100% anual, pero luego cuando opero en real la cosa cambia. Curiosamente saco más en real que en paper (IB, que está bastante bien), porque el dark pool no lo tiene en cuenta a la hora de hacer paper trading y las ordenes se rellenan mejoren real.

La automatizacion para tareas de hedging es fundamnetal. Es imposible operar en manual a esas velocidades. Tengo que tener incluso cierto hedge comprado porque el slippage es en ciertas situaciones muy bruto, y si no estás delante da vértigo.

En forex hay menos volatilidad, así que no se como sera la mandanga.

Mi problema es que no hay suficientes subyacentes lo suficientemente liquidos como para poder hacer operaciones pequeñas simultaneas y tengo que concentrar mucho, y eso en malos momentos me puede arrasar la cuenta...

El backtesting en general es una guano, porque la calidad de los datos suele ser una guano. Para cosas a largo plazo rollo quantopian puede estar bien, pero para cosas más dinámicas no sirve más que para sobreestimar los resultados. Es mucho más efectivo generar datos de mercado pseudoaleatorios (pero completos) que operar en backtesting con datos de mala calidad.

Y hablando de piedras filosofales... Yo no he pedido dinero a nadie. He ofrecido conocimiento e incluso dinero y la gente prefiere seguir remando por su sueldo nescafe y luego quejarse de que no pagan bien. Solo un programador (yo también lo soy) está colaborando conmigo, y yo sin más ánimo que el de compartir, porque cada uno se juega su dinero.
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Te han pillao moreno, este se cree mas lijto que nadie, cuidao que es programadorrrrr, y se va a forrar sin trabajar
Venga a abrir cuentas de 10k en real, ya estas tardando
 
Esflinter dijo:
Te han pillao moreno, este se cree mas lijto que nadie, cuidao que es programadorrrrr, y se va a forrar sin trabajar
Venga a abrir cuentas de 10k en real, ya estas tardando
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He trabajado más este año que tú en tu vida.

No soy clon del op, aunque me parecen siempre interesantes sus hilos, que no se limitan a llamar lijto a la gente para enmascarar su mediocridad y ganas de remo.

Es que encima me he limitado a darle consejos de que el backtesting no sirve para determinar el potencial de ganancia, y que lo único que sirve antes de quemar la cuenta es trading simulado en una buena plataforma...

Aquí parece que si trabajas en banca de inversión remando eres un trabajador, pero si inviertes tiempo de estudio y trabajo en sistemas de trading es que quieres vivir sin trabajar.




Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
 
OtroYo dijo:
Ay el backtest...que alegrías nos daba...directamente proporcionales al bajón que nos daba luego funcar en real.

Si tu estrategia es rápida (de corto recorrido, de pocos pips) el BT no te va a valer de mucho, incluso aunque hayas pagado por datos de (supuesta) calidad. Si ya hablamos de marcos más amplios con distancias SL-SP mas grandes etc., es al menos un punto de partida. Con ese DD no te lo tomes a mal, pero creo que no te va a ser de gran valor tal y como lo tienes...

Por otro lado, el 17% ese de profit en manual...esto....a ver cómo te lo digo suave... Si fuera cierto el dato y con bajo riesgo, no necesitarías un robot, solo mostrar tus datos en real en alguna plataforma como darwinex y empezar a manejar capital como los chicos mayores.

Ah, que no y tal.
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OtroYo dijo:
Ay el backtest...que alegrías nos daba...directamente proporcionales al bajón que nos daba luego funcar en real.

Si tu estrategia es rápida (de corto recorrido, de pocos pips) el BT no te va a valer de mucho, incluso aunque hayas pagado por datos de (supuesta) calidad. Si ya hablamos de marcos más amplios con distancias SL-SP mas grandes etc., es al menos un punto de partida. Con ese DD no te lo tomes a mal, pero creo que no te va a ser de gran valor tal y como lo tienes...

Por otro lado, el 17% ese de profit en manual...esto....a ver cómo te lo digo suave... Si fuera cierto el dato y con bajo riesgo, no necesitarías un robot, solo mostrar tus datos en real en alguna plataforma como darwinex y empezar a manejar capital como los chicos mayores.

Ah, que no y tal.
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Vamos a ver, no he venido aquí a pedir dinero ni mucho menos. Precisamente capital tengo. Si bien es cierto que he tenido buenos resultados en real con cuentas no muy grandes. No tengo ningún tipo de interés en recibir capital de otros.

Y bueno, por otro lado venía a ver que opiniones salían acerca del tema robots para ver si de algún modo era fiable o no.


No es que me moleste que vengas en plan de malas, pero vamos, que no hay necesidad. Por el resto de personas aprecio los comentarios.

EDIT: vale, disculpa, aprecio la primera parte de tu mensaje
 
Última edición:
Plastidecor Ensangrentado dijo:
He trabajado más este año que tú en tu vida.

No soy clon del op, aunque me parecen siempre interesantes sus hilos, que no se limitan a llamar lijto a la gente para enmascarar su mediocridad y ganas de remo.

Es que encima me he limitado a darle consejos de que el backtesting no sirve para determinar el potencial de ganancia, y que lo único que sirve antes de quemar la cuenta es trading simulado en una buena plataforma...

Aquí parece que si trabajas en banca de inversión remando eres un trabajador, pero si inviertes tiempo de estudio y trabajo en sistemas de trading es que quieres vivir sin trabajar.




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Tuve buenas ganancias (Hasta un 35% durante un verano en xtb) con una cuenta pequeña eso sí, 10.000 euros. Acabé largándome porque los spreads de repente saltaban "aleatoriamente", ya sabes, clásico de los market makers y acabe en una racha "mala" quemado. Realmente fue una racha de bajar de ese 35 a un 29%. con 5 stop losses de 1% y muchos breakevens en los que al menos arrancaba el swap.

Actualmente estoy en ic markets y con vps de 1 ms. Spreads de 0.0 y todo mucho mejor.

También he hecho backtest anual en tradingview borrando temporalidad, no se si es a eso a lo que te refieres conlo de trading simulado.

Por otro lado, yo ya trabajo, esto sería un extra nada más.
 
OtroYo dijo:
Ay el backtest...que alegrías nos daba...directamente proporcionales al bajón que nos daba luego funcar en real.

Si tu estrategia es rápida (de corto recorrido, de pocos pips) el BT no te va a valer de mucho, incluso aunque hayas pagado por datos de (supuesta) calidad. Si ya hablamos de marcos más amplios con distancias SL-SP mas grandes etc., es al menos un punto de partida. Con ese DD no te lo tomes a mal, pero creo que no te va a ser de gran valor tal y como lo tienes...

Por otro lado, el 17% ese de profit en manual...esto....a ver cómo te lo digo suave... Si fuera cierto el dato y con bajo riesgo, no necesitarías un robot, solo mostrar tus datos en real en alguna plataforma como darwinex y empezar a manejar capital como los chicos mayores.

Ah, que no y tal.
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Por cierto OtroYo.

El drowndown es malo, pero el test está hecho en wifi y conexión mala de agallas, sin usar el vps de 1 ms y la periodicidad es baja, por lo que es probable que el testeo sea malo. Volveré a testear este sábado con el vps en activo y en cable.
 
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