Sistema con un 10% de rentabilidad anual

Primeramente decir que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, pero el sistema es bastante robusto como para seguir teniendo buenos rendimientos en un futuro.

Os dejo el articulo:



tiene una probabilidad de acierto de un 78% y un ratio entre operaciones ganadoras y perdedoras de 1.18.

Es muy buen sistema. Aunque voy a ver si lo puedo mejorar puliendo algunas cosas como limitando mejor la pérdida máxima o eligiendo determinados strikes de las opciones.

un saludo

Ha tenido vd. en cuenta esto?

Si. Las reglas se hicieron antes de implementarlo y no se ha hecho ninguna mejora. Es más, hay aspectos que detallo en el articulo que se pueden pulir sin sobreoptimizar.

Gracias de todas formas por la advertencia.

A que precio vendias las opciones, al teorico o algo menor? Cúanto menor?

Dices en el art´pandero que la operación se abre eldía 1 de cada mes y aguantas hasta expirar (el tercer viernes, o sea aguantas unos 15 días)
En que se basa el indicador para "adivinar" la tendencia del cierre del indice 3 semanas antes? No le veo ninguna lógica a algo así!

El precio es el precio a mercado del dia 1 de cada mes al finalizar la sesion.

El indicador no adivina. Ojalá adivinase. Lo unico que hace es posicionarse según la fortaleza de la tendencia. Si la tendencia es fuerte alcista, vendo puts esperando que la tendencia continue. Si está en 0,1 o 2 la tendencia es bajista, asi que vendo calls, pero perfectamente puede girarse el precio y que hayan pérdidas (que de hecho las hay). Digamos que el indicador te dice como esta el mercado hoy y hace una pequeña reseña pa ver hacia donde puede salir (alcista o bajista) pero para el sistema no lo he considerado. Simplemente sigo lo que marca el indicador.

Ahora voy a ver como puedo mejorarlo usando distintas estrategias de Money management y veré si puedo mejorar la estrategia usando otros spreads en vez de puts y calls desabrigadas.

Un saludo

cualquier cosa que empiece por 10% me suena a cosas como Madoff,engaña piramidal,Afinsa,Forum,pagares que no pasan por la cnmv.Ruiz mateos.etcetcetc

Simplemente es un backtest con un sistema de inversion.