¿como funciona el sector laboral dedicado al trading automático?

jajavi · 8 Mar 2013

Buenas

Tras 1/3 de vida laboral dedicado a la consultoría, principalmente haciendo testing de software y automatización de procesos, creo que ha llegado el momento de cambiar de aires.

Últimamente algo se ha despertado en mí y me interesa mucho el mundo de la bolsa, empecé con alguna pequeña inversión con la que gané de chiripa (ahora mismo me doy cuenta de lo atrevida que fue mi ignorancia), después he estado haciendo a "mano" operaciones con los 25 euros del plus500, y aunque no he perdido, no he logrado pogre.
Así que me he dado cuenta, de que no tiene mucho sentido estar pendiente permanentemente del mercado y analizar los datos analizables por ordenador uno mismo (por no decir que ese análisis llega muchas veces cuando ya se ha pasado la oportunidad de negocio) y que si realmente quiero ganar un dinero que merezca la pena en bolsa alguna vez, tengo que hacerlo utilizando sistemas automáticos de trading.
La pega es que después de todo el día currando con código, me es muy difícil hacerme un verdadero experto en este mundillo, y que si quiero ser un experto de esto, tendría que dedicarme laboralmente a ello, y es hacia ese objetivo hacia donde me gustaría orientar mi esfuerzos(por no hablar de que creo que sería un poco mas feliz trabajando en algo que me interesa mucho)

Me surgen las siguientes dudas:

¿Existe salida en este sector en España?

¿Cómo localizar ofertas de éste tipo?

¿Qué certificaciones puedo tratar de obtener que estén bien valoradas para estos puestos?

¿La forma de trabajar en estos puestos es exclusivamente de asalariado o también se puede optar a algún bonus si se consigue un sistema automático de trading que haga “rica” a la empresa?

¿En qué rango salarial están estos puestos en España? (o el extranjero en su defecto)

Un saludo y gracias por adelantado

Miembro eliminado 37497 · 8 Mar 2013

De verdad si consigues un programar sistema que bate al mercado de forma sostenida te planteas trabajar?
En todo caso si logras algo de ese estilo es para retirarte de cualquier trabajo.
:

:

Rexter · 8 Mar 2013

Es muy complicado elaborar un sistema que bata a los mercados de forma sostenida. Muchos sistemas funcionan muy bien al principio pero a los meses comienzan a fallar por diversas razones.
Generalmente funcionan totalmente por técnico y hay noticias que pueden hacer que se descalabre todo aunque la tendencia sea alcista.

jajavi · 8 Mar 2013

bankiero dijo:
De verdad si consigues un programar sistema que bate al mercado de forma sostenida te planteas trabajar?
En todo caso si logras algo de ese estilo es para retirarte de cualquier trabajo.
::

La cuestion es que no creo que alguien consiga programar ese sistema sin dedicarle cientos de horas, y veo mucho mas razonable dedicarle esos cientos de horas trabajando y viviendo de ello mientras te formas.
Ademas es mucho mas probable que te den ideas que mejoren tu propio sistema automatico de trading en un ambiente laboral.

Edito para decir que si, si tuviese el sistema que funciona, no querria trabajar mas como asalariado, pero no lo tengo

jajavi · 8 Mar 2013

alvarexter dijo:
Es muy complicado elaborar un sistema que bata a los mercados de forma sostenida. Muchos sistemas funcionan muy bien al principio pero a los meses comienzan a fallar por diversas razones.
Generalmente funcionan totalmente por técnico y hay noticias que pueden hacer que se descalabre todo aunque la tendencia sea alcista.

Si nunca logro un sistema que lo logre para mi no me preocupa, pero si existen empresas que se dediquen a ello y lo logran, me gustaria trabajar con ellas.

Rexter · 8 Mar 2013

jajavi dijo:
Si nunca logro un sistema que lo logre para mi no me preocupa, pero si existen empresas que se dediquen a ello y lo logran, me gustaria trabajar con ellas.

Generalmente las empresas que se dedican a los fondos y las inversiones las llevan de forma manual contratando analistas y demás. Porque de forma manual puedes hacer Analisis técnico pero a la vez también ver las noticias y como influirán en los mercados. Claro que también hay algunas que tienen sistemas automáticos.

muyuu · 8 Mar 2013

Yo trabajo en Londres y aquí sí hay tela mar1 en este sector. Sinceramente en España estoy totalmente fuera de juego...

El rango salarial es muy amplio, yo diría que entre 60000 y 150000 libras aproximadamente, por encima de eso tu trabajo consiste en algo más que puramente desarrollo y análisis cuantitativo.

No considero que sea un trabajo excesivamente bien pagado, puesto que te exigen normalmente muy buenas notas en la carrera, masters o doctorado mínimo y experiencia en desarrollo. El perfil es matemáticas, física, "computer science" (vendría a ser ingeniería informática por el lado más matemático), o un perfil multidisciplinar de varias de ellas. Con mucho menos estudio se gana ese dinero o más en banca y finanzas, sobre todo en posiciones de middle management para arriba (cosa que se puede ser simultaneamente a "picar" cosas de verdad, esto no es España - generalmente la gente que sabe, manda y sigue haciendo las cosas, y curra como el que más).

jajavi · 8 Mar 2013

gracias muyuu, y al margen de la carrera ¿hay alguna certificacion que valoren bien?

muyuu · 8 Mar 2013

jajavi dijo:
gracias muyuu, y al margen de la carrera ¿hay alguna certificacion que valoren bien?

Si entras en una start-up pequeña y les enseñas algo que hayas hecho que les resulte convincente, yo creo que les puede interesar.

Pero hay mucha competencia en el sector, no es fácil.

muyuu · 8 Mar 2013

Por cierto, hay algunos cursillos online que te pueden servir.

Por ejemplo este:

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Si te apuntas al que empieza a impartir Stanford por internet

Tienes que estar registrado para ver este contenido

y te sacas el certificado, yo creo que te lo tendrían en cuenta.

Vamos, yo lo tendría en cuenta.

También podemos hacer bolos por nuestra cuenta, pero siempre que le he ofrecido a alguien ponernos con algo, he acabado haciéndolo yo todo y así paso. Para currar yo solo ya me tengo mi curro de lunes a viernes, o mis pinitos de fin de semana.

Tampoco este foro me parece el sitio indicado para discutir este tema en profundidad, la verdad.

Buster · 9 Mar 2013

carloszorro podría explicaros más sobre cómo funcionan los mercados porque lleva años analizándolos.

muyuu · 9 Mar 2013

Buster dijo:
carloszorro podría explicaros más sobre cómo funcionan los mercados porque lleva años analizándolos.

El análisis "tradicional" (curvas de Elliot, etc) combinado con la supervisión humana tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Sin duda el trading automático también funciona. Y de eso va este hilo, realmente no es la misma cosa. Si los procesos que usan los traders tradicionales son más o menos automatizables y si añadirían efectividad a las otras técnicas, pues es un debate interesante.

Pero yo de momento no he visto nada hecho así, quien sepa más de trading tradicional podría explicar si hay pasos algorítmicos que se pudieran seguir y nos ponemos a ello, a probar.

Mi experiencia, de momento, es que no. Me subscribí una vez a una revista "cerrada" sobre trading tradicional "chartista" y sinceramente aquello era magia potagia. Ante las mismas situaciones un día te recomendaba una cosa y otro otra, pintaba las líneas donde le salía de los webs y siempre había a futuro líneas para arriba y líneas para abajo (una domina "pero la otra también se puede dar" - así también acierto yo). El "secreto" de este señor en concreto, en mi modesta opinión, es que tenía engañados a bastantes como para manipular un mercado pequeño. Y ojo, que esto también puede funcionar, pero no deja de ser una engaña.

De lo que dice dov12x, y a colación con el párrafo anterior, no dudo que eso sea así. Pero ni se tiene uno que limitar a España, ni es verdad que esas manipulaciones sean 100% impredecibles. Algo se puede rascar.

Yo sigo pensando que hay trading tradicional que funciona. Gente que gana dinero con relativa efectividad del trading, sin que todo sea información privilegiada y/o pura manipulación. Creo que los hay, y como realmente estas técnicas no las conozco, no las critico ni las niego. Pero tampoco lo puedo demostrar. Mejor dicho, las "conozco" pero sinceramente no me han valido para predecir efectivamente el mercado, así que muy bien no las conozco.

Lo que sí es demostrable es que el trading automático funciona y funciona muy bien. El problema es ser o no competitivo con lo que ya hay.

Buster · 9 Mar 2013

carloszorro lo tiene automatizado. El otro día puso un trozo de código de la plataforma que supongo que usa:

Iniciado por carloszorro

If TrendLineType = 0 Then ‘<--- filtro entrada
If uppe < 0 Then PermiteOperV = True
If dope > 0 Then PermiteOperC = True
Else ‘<---- filtro cierra posicion
PermiteOperC = True: PermiteOperV = True ‘<-- permite oper en cualquier caso
If gmp = 1 Then
If dope > 0 Then
If .Low < doval - CloseFilter And .Low(1) >= dovalant - CloseFilter Then
CierraOper = True
End If
End If
ElseIf gmp = -1 Then
If uppe < 0 Then
If .High > upval + CloseFilter And .High(1) <= upvalant + CloseFilter Then
CierraOper = True
End If
End If
End If
End If

Jdnec_wow · 9 Mar 2013

Lo ideal es hacerse un master especializado primero, aquí en España el mejor que hay es el Master Cuantitativo de AFI. De ahí ya saltas a los departamentos "quants" de los bancos.

Lo digo porque para poder entrar en ese mundillo tienes que tener al menos nociones "básicas" de lo que estás operando (normalmente derivados financieros). Además la estrategia que más vas a usar son estrategias de arbitrage y de hedging, para eso no hay nada mejor que operar en opciones y futuros.

Por lo que he oído, lo que más se usa es C++

También conozco gente que empezaron programando en MUREX y luego se movieron al trading algorítmico o al trading manual en alguna propietary trading firm.

En EEUU y otros países de la UE como Holanda, UK y Francia, que son los países donde más está extendido esta práctica, los requisitos son bastante elevados, y piden un master en finanzas cuantitativas al menos, lo ideal sería PHD en ingeniería informática o PHD en matemáticas. Además las pruebas de selección son bestiales.

En España, lo creas o no, para puestos tan especializados o complejos hay bastante poca competencia, lo más difícil es que te admitan en el master de AFI.

Espero haberte sido de ayuda 😉

apeche2000 · 9 Mar 2013

dov12x dijo:
Para que usted lo entienda, la bolsa no tiene ningún patrón. El patrón lo marcan los operadores dominantes que son los que hacen que suba o baje al minuto. En España hay 3 broker que controlan el 90 porciento del volumen.
El pez rellenito siempre se come al chico.
A nivel internacional es algo más democrático si hablamos de Forex, pero los movimientos aunque usted crea que siguen un patrón son totalmente aleatorios.
Yo he invertido en Forex al azar, sin mirar indicadores y he ganado más que mirando indicadores porque lo esencial está en los tiempos y no en seguir patrones que le harán perder siempre.
Los peces rellenitos usan máquinas muy sofisticadas con algoritmos que cambian a su antojo cada cierto tiempo. Los pequeños pierden y pierden su dinero pensando que pueden controlar ésto.

ç

Hola

Es muy interesante esto que comentas ¿podrías ser un poco mas extenso?

¿a que brokers te refieres que controlan el 90% del volumen español?

¿Quieres con esto decir que todo el análisis técnico es pura imaginación pues deja de valer en el momento que un operador rellenito cambia su algoritmo?

j.w.pepper · 9 Mar 2013

dov12x dijo:
Para que usted lo entienda, es como si usted vende manzanas y posee el 90 por ciento de las manzanas del mercado, entonces usted puede hacer subir o bajar el precio de las manzanas cuando usted quiere.
Los tres broker que manejan esl 90 por ciento del volumen son los tres grandes bancos con otros nombres. Los brokers pequeños pasan por los datos de los grandes en la mayoría de los casos luego poseen la información de casi todos los compradores y vendedores del mercado al instante.
Pueden hacer bajar unas líneas indicadoras cuando quieran para confiar a que entren los pequeños y luego atacar a deguello.

El tema de los algoritmos es con respecto a superordenadores que manipulan el mercado Forex a su antojo. Los programadores privados cuando se consiguen acercar a un superalgoritmo ganan dinero pero en ese momento los grandes cambian los algoritmos para cambiar las señales de compra y venta y los pequeños pierden todo lo ganado y más en un sólo día.

Para que alguien gane - los rellenitos - otros tienen que perder -pezqueñines -. Cuando usted dice que llegado un determinado momento los grandes cambian el algoritmo, con esto usted está diciendolo todo. Los grandes tienen toda la logística, programadores, pasta, en definitiva, economías de escala que imponen barreras de entrada para otros en el sector. Con esto no quiero decir que aquí toda gacelilla pierda, en el foro hay gente como carloszorro, Janus, bastante brillantes y con mucha experiencia, deben saber colocar bien los stops, etc, y no sé hasta que punto ponderan la utilización de sistemas automáticos sobre el propio olfato y sabiduría adquiridas en el AT ya sea analizando gráficas o utilizando métodos cuantitativos y estadísticos. Yo en lo de la bolsa soy bastante profano, mi perfil es más de análisis fundamental, pero este parece no funcionar hoy en día ya que el mercado está manipulado y se comporta de forma irracional o diferente a lo esperado. Por poner un ejemplo, antes de meter la pasta en un valor, puedes analizar los ratios de esa empresa: apalancamiento, previsión de cash flows, ROE, ROI, Fondo de Maniobra, Caja y un largo etc; y muchas veces el valor no se comporta en función de todo esto.

Ahora mismo tenemos al Dow en máximos históricos, el S&P para arriba, el IBEX subiendo bastante y sin embargo esto parece no tener una correlación con lo que está ocurriendo en la economía real - especialmente en España -. Entonces te haces la pregunta => ¿Es todo esto un dolido fake para terminar cazando a los incautos? Por eso reconozco que aunque la bolsa me tienta, me acorazona bastante al mismo tiempo.

Después entra el aspecto psicológico, hace más o menos 1,5 meses, según lo que lei en el foro estuve casi tentado a entrar en las Gamesas a 1,64 €/accion si mi memoria no me falla, ahora deben estar sobre los 2,50 €/accion - siento en to -, y algunos comentan que es un sustancia ilegal ganador a largo plazo, vale ok, pero también este tipo de valor podría en el corto y medio plazo corregir desde esos 2,50, pones un stop, ok, pero tienes muchas posibilidades de ser barrido.

muyuu · 9 Mar 2013

Buster dijo:
carloszorro lo tiene automatizado. El otro día puso un trozo de código de la plataforma que supongo que usa:

Pues eso es trading automático puro y duro, aunque esté basado en observaciones propias (así a ojo se parece a un detector de umbrales RSI, cosa bastante común en los sistemas de trading automático).

dov12x dijo:
Es cierto que algo se puede rascar pero al que se quiera dedicar a ésto le diré que es muy difícil ganar dinero pero muy fácil perder todo lo que llevas ganado y mucho más en un mal paso. O sea que mucho ojito con éste tipo de negocios.

Es muchísimo más fácil perderlo todo cuando las decisiones en lugar de tener un fundamento claro y automatizable, son influenciadas por los sentimientos y las corazonadas que pueda tener una persona en un momento dado. Nadie es inmune a los nervios y a la subjetividad.

carloszorro · 9 Mar 2013

Buster dijo:
carloszorro podría explicaros más sobre cómo funcionan los mercados porque lleva años analizándolos.

El 100% del trading automático se basa en A.T por eso puse el ejemplo en aquel hilo, estoy un poco hasta los cigot de los que dicen que el A.T. no sirve para nada.

Dicen los expertos que es mejor utilizar una combinación de sistemas automáticos en vez de uno solo, si combinas uno tendencial con otro antitendencial reduces riesgos.

Voy a poner dos ejemplos, el primero es una combinación de 3 sistemas automáticos y el segundo es una combinación de 7 sistemas, como se puede apreciar cuantos más sistemas diferentes combinas los riesgos tienden a disminuir y los beneficios a aumentar. La última combinación es la que utilizo yo.:

:

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No voy a dar información detallada sobre los sistemas que utilizo porque están en fase de prueba.

Miembro eliminado 37497 · 9 Mar 2013

Backtest 09/2006-03/2013 de un sistema que uso yo para Eur/Usd. :

:

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El problema que yo veo es que la bolsa de un par de años para acá está muy parada, casi nadie envía órdenes y las grandes instituciones (market makers) mueven los valores a su antojo haciendo muy difícil mantener rentabilidades pasadas. 😀
Por otro lado eso explica que las gráficas de valores que se ven hoy en día poco tienen que ver con la economía real por lo que el AF queda descartado.

Lo mismo para el trading basado en noticias, el 90% de la información económica que circula por ahí está enfocada a hacer perder dinero al pequeño inversor.

Así que hoy en día lo mejor debe ser mantenerse alejado de los mercados hasta que la situación recupere la normalidad, o eso o usar algún tipo de sistema basado en hacer ganancias con la extrema volatilidad actual. :ouch:

carloszorro · 9 Mar 2013

bankiero dijo:
Backtest 09/2006-03/2013 de un sistema que uso yo para Eur/Usd. ::

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El problema que yo veo es que la bolsa de un par de años para acá está muy parada, casi nadie envía órdenes y las grandes instituciones (market makers) mueven los valores a su antojo haciendo muy difícil mantener rentabilidades pasadas. 😀
Por otro lado eso explica que las gráficas de valores que se ven hoy en día poco tienen que ver con la economía real por lo que el AF queda descartado.

Lo mismo para el trading basado en noticias, el 90% de la información económica que circula por ahí está enfocada a hacer perder dinero al pequeño inversor.

Así que hoy en día lo mejor debe ser mantenerse alejado de los mercados hasta que la situación recupere la normalidad, o eso o usar algún tipo de sistema basado en hacer ganancias con la extrema volatilidad actual. :ouch:

Tienes un sistema programado para aprovechar el lado corto y largo de un índice y de repente un gobierno prohíbe los cortos y te joroba el sistema por completo.

La manipulación de las divisas, anclar el Franco suizo al Euro artificialmente por ejemplo, te destroza un sistema por completo.

Luego está el tamaño de los Drow Down, si combinas varios sistemas y los complementas reduces el Drow Down total resultante de forma significativa.

Por eso digo que es mejor combinar sistemas porque con el intervencionismo que rula actualmente te chafan un sistema en menos de nada.

¿como funciona el sector laboral dedicado al trading automático?

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