El mejor sistema bolsa corto plazo

IsidroLC

Cuñado nija
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9 Nov 2014
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Buenas tardes a todos,

a veces es frustrante ver como uno tiene un muy buen sistema y nadie se apunta a tradearlo, asi que me he decidido a poner las operaciones que voy realizando cada día. Dentro de un tiempo veremos como se ha comportado el sistema y la rentabilidad obtenida (aviso que actualmente llevo un 40% desde el 1 de octubre de 2014 hasta hoy).

El sistema trabaja sobre el indice M-DAX alemán, yo utilizo CFDs aunque también se puede operar con ETFs o futuros. El backtesting es muy bueno, bajo drawdown que nos permite apalancarnos, un profit factor aceptable y un recovery factor bueno. El porcentaje de aciertos ronda el 40%.

Operación para el 09 - 02 - 2015
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Estado actual: Fuera de mercado
Operación a liquidar: Entrada corto en 18800 puntos y Stoploss situado en 19130.

Un saludo
 

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Se agradece que muestres el sistema y las operaciones que vas realizando, así no hay trampa ni cartón.
 


Buenas quisiera ver tus movimientos de trade.Yo estoy queriendo comprar un EA.Pues deseo invertir en este tipo de negocios.

Saludos
 
En que te basas para invertir en una o otra cosa?

Utilizas el analisis fundamental?
 
Yo utilizo análisis técnico. El sistema es seguidor de tendencia de corto plazo, siempre está en mercado (en posición corta o en posición larga).

Actualización para el 10 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos cortos desde 18800 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre de 19130 a 18920

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada largos en 18920 puntos y Stoploss situado en 18530.

Un saludo
 
Actualización para el 11 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos largos desde 18920 puntos
Situamos el StopLoss de cierre a 18530 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 18530 puntos y StopLoss situado en 18950 puntos.

Un saludo
 
Última edición:
Actualización para el 12 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos largos desde 18920 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre de 18530 a 18565 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 18565 puntos y StopLoss situado en 18950 puntos.

Un saludo
 
Actualización para el 13 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos largos desde 18920 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre de 18565 a 18800 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 18800 puntos y StopLoss situado en 19240 puntos.

Un saludo
 
buenas, me interesa empezar a tradear y miro hilos como este para ver si sirve de algo lo que voy aprendiendo. Quizás me equivoque y en ese caso, perdon por mi ignorancia pero, ¿si solo canvias de largos a cortos (y viceversa) cuando salta el stoploss no estas perdiendo siempre dinero? Entiendo que hasta que no se actualiza el stoploss por encima (debajo) del indice de entrada si estas largo (corto) no hay manera posible de obtener beneficio, no?

saludetes!
 
Hola,

efectivamente, cuando salta el stoploss cambiamos de dirección
(corto --> largo o largo --> corto).

Para poder aprovechar las tendencias debes asumir que perderás algo cuando haya un cambio de tendencia. Lógicamente, si la tendencia tiene una mínima duración nosotros iremos actualizando el stoploss (traillingstop) para acompañar la tendencia y en algún momento superaremos el breakeven.

Un saludo
 
Actualización para el 16 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos largos desde 18920 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre de 18800 a 18850 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 18850 puntos y StopLoss situado en 19365 puntos.

Un saludo
 
Pero funcionaría igual en cualquier índice supongo.
 
El sistema es lo suficientemente robusto como para funcionar bien en el resto de indices pero en el MDAX se comporta especialmente bien tanto en el backtesting y en cuenta real.

un saludo
 
Actualización para el 17 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos largos desde 18920 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre de 18850 a 19200 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 19200 puntos y StopLoss situado en 19340 puntos.

Un saludo
 
Actualización para el 18 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos cortos desde 19186 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre situándolo en 19340 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada largos en 19340 puntos y StopLoss situado en 19050 puntos.

Un saludo
 
Puedes poner un historico de las ordenes ejecutadas, ademas de la proxima a liquidar?
(YA si pones un balance de ganancias/perdidas lo bordas)
Muchas gracias
 
Demonic_Tutor dijo:
Puedes poner un historico de las ordenes ejecutadas, ademas de la proxima a liquidar?
(YA si pones un balance de ganancias/perdidas lo bordas)
Muchas gracias
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Me parece bien, a partir de ahora añadiré las ordenes históricas ejecutadas y la curva equity para ver la evolución.

Gracias, un saludo
 
Actualización para el 19 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos largos desde 19360 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre situándolo en 19050 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 19050 puntos y StopLoss situado en 19515 puntos.


Histórico operaciones
-------------------------
FECHA CAPITAL PROFIT
9-feb 5.000 € 0,0%
10-feb 4.884 € -2,33%
17-feb 5.141 € 2,83%
18-feb 4.965 € -0,70%
19-feb 5.068 € 1,36%



Un saludo
 

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Actualización para el 20 - 02 - 2015
----------------------------------------
Estado actual: Estamos largos desde 19360 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre situándolo en 19300 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 19300 puntos y StopLoss situado en 19675 puntos.


Histórico operaciones
-------------------------
FECHA CAPITAL PROFIT
9-feb 5.000 € 0,0%
10-feb 4.884 € -2,33%
17-feb 5.141 € 2,83%
18-feb 4.965 € -0,70%
19-feb 5.223 € 4,46% (posición abierta)

Un saludo
 

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Gracias por exponer las operaciones que vas realizando día a día.

Pero no entiendo los siguientes cálculos:

- el 10/02/2015 estabas Corto a 18.800 y cerraste por el stop a 18.920. Esto son perdidass de -120 puntos. 120 ptos sobre 18.800 es un 0,638% de perdidas (-0,638%). Sin embargo tu anotas -2,33% de perdidas.

- el 17/02/2015 estabas Largo a 18.920 y cerraste a 19.186. Esto es un beneficio de 266 ptos. 266 sobre 18.920 sale 1,41% de beneficio. Sin embargo tu anotas 2,83% de beneficio.

- el 18/02/2015 estabas Corto a 19.186 y cerraste a 19.360. Esto son pérdidas de 174 ptos (-174). 174 sobre 19.186 es un 0,91% de perdidas (-0,91%). Sin embargo tu anotas -0,70%.


Ya sé que el capital que te va quedando cambia un poco, y la base sobre la que se debe hacer el cálculo también cambia, pero hay demasiado diferencia. No me coinciden los cáculos que has hecho.


Si lo puedes aclarar. Un saludo.
 
Hace poco hable con un trader de SG que trabajaba con el forex. Las operaciones humanas son muy superiores a las de las maquinas. Supongo que la bolsa será igual.

Los sistemas son diseñados para maximizar los beneficios según datos históricos. Nada que ver con el aquí y ahora.

No hay ningún sistema para ganar dinero. Cualquier beneficio se debe a la coincidencia.
 
Mejor te adjunto la imagen de backtesting (la añadiré también al primer comentario del hilo)

Resumiendo, un profitfactor de 2.40 y un pct de acierto entorno al 50%. Ten en cuenta que los sistemas seguidores de tendencia suelen tener un pct aciertos bajo.

Es operativa real, el año pasado obtuvimos un 50% de rentabilidad anual sobre un capital inicial de 5.000€ con un max drawdown del 20% (con apalancamiento >2 ya que se opera el indice M-DAX).

Un saludo

Subjugator dijo:
¿Qué es para ti "un profit factor acpetable"? ¿De qué cifra estaríamos hablando, porque un sistema con % de acierto del 40 no creo que sea muy rentable con un profit factor que sólo sea "aceptable"?
¿esto es operativa real o simulada?
¿40% de rentabilidad? ¿sobre qué capital inicial?
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Recuerda que empezamos con un capital de 5.000€ por lo que estamos apalancados, es decir, 120puntos de perdida equivalen a un 0,638% sobre el índice pero sobre nuestro capital de 5.000€, sería una perdida de 120€ lo que equivale a un 2.4%.

No es exactamente 2.33% porque tuvimos deslizamiento de 2 puntos y además estoy metiendo el coste de la financiación.

Un saludo

djun dijo:
Gracias por exponer las operaciones que vas realizando día a día.

Pero no entiendo los siguientes cálculos:

- el 10/02/2015 estabas Corto a 18.800 y cerraste por el stop a 18.920. Esto son perdidass de -120 puntos. 120 ptos sobre 18.800 es un 0,638% de perdidas (-0,638%). Sin embargo tu anotas -2,33% de perdidas.

- el 17/02/2015 estabas Largo a 18.920 y cerraste a 19.186. Esto es un beneficio de 266 ptos. 266 sobre 18.920 sale 1,41% de beneficio. Sin embargo tu anotas 2,83% de beneficio.

- el 18/02/2015 estabas Corto a 19.186 y cerraste a 19.360. Esto son pérdidas de 174 ptos (-174). 174 sobre 19.186 es un 0,91% de perdidas (-0,91%). Sin embargo tu anotas -0,70%.


Ya sé que el capital que te va quedando cambia un poco, y la base sobre la que se debe hacer el cálculo también cambia, pero hay demasiado diferencia. No me coinciden los cáculos que has hecho.


Si lo puedes aclarar. Un saludo.
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---------- Post added 21-feb-2015 at 01:01 ----------

Si, si sobreoptimizas un sistema al final sólo funciona en el backtest. Además de que debes guardar un conjunto de datos para pruebas...
La operativa discrecional no es incompatible con tener sistemas. Aquí, tienes un sistema que funciona y da dinero 😀

Un saludo

John Galt 007 dijo:
Hace poco hable con un trader de SG que trabajaba con el forex. Las operaciones humanas son muy superiores a las de las maquinas. Supongo que la bolsa será igual.

Los sistemas son diseñados para maximizar los beneficios según datos históricos. Nada que ver con el aquí y ahora.

No hay ningún sistema para ganar dinero. Cualquier beneficio se debe a la coincidencia.
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Actualización para el 23 - 02 - 2015
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Estado actual: Estamos largos desde 19360 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre situándolo en 19340 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 19340 puntos y StopLoss situado en 19715 puntos.


Histórico operaciones
-------------------------
FECHA CAPITAL PROFIT
9-feb 5.000 € 0,0%
10-feb 4.884 € -2,33%
17-feb 5.141 € 2,83%
18-feb 4.965 € -0,70%
19-feb 5.227 € 4,54% (posición abierta)

Un saludo
 

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Actualización para el 24 - 02 - 2015
----------------------------------------
Estado actual: Estamos largos desde 19360 puntos
Actualizamos el StopLoss de cierre situándolo en 19530 puntos

Próxima orden a liquidar (sólo si salta el StopLoss de la orden anterior): Entrada cortos en 19530 puntos y StopLoss situado en 19875 puntos.


Histórico operaciones
-------------------------
FECHA CAPITAL PROFIT
9-feb 5.000 € 0,0%
10-feb 4.884 € -2,33%
17-feb 5.141 € 2,83%
18-feb 4.965 € -0,70%
19-feb 5.418 € 8,36% (posición abierta)

Un saludo
 

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