¿Qué opinais del backtesting?

Recientemente he descubierto una web que permite aplicar algoritmos con el lenguaje de programación Python para hacer backtesting sobre acciones, futuros, índices... Por si a alguien le interesa, la web se llama Quantopian.

Recientemente he leído algo de literatura financiera, y a la hora de tratar el backtesting, se daba a entender que no era tan importante. El backtesting te permite averiguar que algoritmo de señales de compra-venta te habría dado los mejores resultados en el pasado, pero nadie garantiza que se cumplan para el futuro. De hecho, el libro recomendaba que se utilizasen las medias, macd, rsi y demás con los valores por defecto, en lugar de buscar el mejor parámetro para el pasado.

Sin embargo está claro que hay gente que se esfuerza en trabajar el backtesting. Me pregunto si será, más que para buscar que valores encajan mejor con las medias móviles, para ver qué combinación de señales habría venido mejor.

Me encantaría escuchar opiniones de foreros acerca de este tema. ¿Consideráis útil el backtesting? ¿Lo empleáis de forma habitual? ¿Para combinaciones de señales, para algoritmos propios, o para buscar parámetros óptimos para los algoritmos habituales?

Me interesa, gracias.

Bump! Aquí uno que intenta aprender algo de machine learning y que anda toqueteando con quantopian.

¿alguien ahí?

Yo considero le backtesting una herramienta más, no la base de un sistema de trading. Es útil, y te ayuda a equilibrar tu portfolio si sabes lo que quieres. Tienes que empezar con una premisa, tener claro un escenario y luego aplicarlo para ver cómo se hubiera comportado en el pasado.

Confirma ideas, correlaciones etc…

Hay que trabajar.